Группа D. E. Shaw Группа специалистов по инвестициям

D. E. Shaw Группа: Менеджер по инвестициям Highlight

Группа D. E. Shaw была основана в 1988 году Дэвидом Э. Шоу, который был пионером в использовании количественного анализа и вычислительного финансирования для получения прибыли от аномалий на рынке. По состоянию на ноябрь 2015 года нью-йоркская фирма имеет активы под управлением AUM (39 млн. Долл. США) с офисами в Гонконге, Шанхае, Токио и Мумбаи.

Фирма использует широкий спектр стратегий на глобальных рынках, в том числе в развитых и развивающихся странах. В дополнение к известному количественному инвестированию в акции, фьючерсы и опционы, группа D. E. Shaw обладает глубокими знаниями в области качественного анализа, особенно в областях проблемной торговли кредитной энергией и недвижимости. Фирма инвестирует около двух третей своего капитала в количественные стратегии, а третье - в качественные стратегии. Он активен в глобальном масштабе на государственном и частном рынках с инвестициями в широкий спектр инструментов, включая:

• Ценные бумаги, обеспеченные активами

• Сравнительно-относительные акции

• Конвертируемые ценные бумаги

• Корпоративный кредит

• Энергетическая торговля

• Арбитраж по акциям

• Варианты акций

• Фиксированный доход

• Фьючерсы и валюты

• Долгосрочные / короткие акции

• Макро инвестиции

• Частный капитал

• Перестрахование

• Венчурный капитал

Основатель Дэвид Э. Шоу

После получения Ph. D из Стэнфордского университета в 1980 году первоначальный путь Дэвида Шоу состоял в том, чтобы стать ученым-вычислителем, работающим с суперкомпьютерами для исследования и разработки массовых параллельных вычислений. Работая в качестве преподавателя в Колумбийском университете, Шоу заманили на Уолл-стрит Морганом Стэнли (NYSE: MS MSMorgan Stanley50. 14 + 0. 24% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) для работы в автоматизированной собственной торговой группе компании, где он начал оттачивать свои количественные навыки в области вычислительного финансирования. Шоу ушел из Моргана Стэнли в 1988 году, чтобы использовать свои собственные методы в своей собственной фирме. За последние 25 лет группа D. E. Shaw выросла из небольшого гнезда математиков и компьютерных ученых в глобальную компанию по управлению инвестициями, насчитывающую более 1 300 сотрудников. В 2002 году Шоу ушел с поста главного ученого из D. E. Shaw Group, чтобы стать главным ученым в D. E. Shaw Research, где он является одним из ведущих мировых авторитетов в области вычислительной биохимии. Шоу по-прежнему вовлечен в стратегические решения более высокого уровня, влияющие на бизнес управления инвестициями фирмы.

Команда управления

В 2002 году Шоу заменил себя исполнительным комитетом, состоящим из четырех директоров фирмы. Переход от провидческого основателя и руководителя к руководству-коллективе менеджеров нового поколения был беспрецедентным в индустрии хедж-фондов.Каждый из членов комитета был отобран и лично обучен Шоу, и они работают вместе уже более двух десятилетий. Исполнительный комитет отвечает за разработку и реализацию политики и стратегического руководства фирмы. В состав Исполнительного комитета входят 25 управляющих директоров, каждый из которых несет ответственность за конкретную инвестиционную деятельность фирмы. Средний срок полномочий управляющих составляет более 10 лет.

Четыре члена Исполнительного комитета - Энн Диннинг, Макс Стоун, Джулиус Гаудио и Эрик Вепсич. Dinning имеет степень доктора компьютерных наук и работает с фирмой с 1990 года. Она руководит всемирными компаниями по управлению активами. Камень присоединился к фирме в 1992 году после окончания Университета Брауна, с отличием. Он курирует дискреционную стратегию макроинвестиций. Гаудио присоединился к фирме в 1993 году после окончания Magna cum laude из Гарвардского университета со степенью в области экономики. Гаудио контролирует ценные бумаги с активами и другие кредитные стратегии. С тех пор Вепсик работает в фирме с 1994 года. Он получил А. Б. и А. М. по математике из Гарвардского университета. Его основная надзорная ответственность связана с альтернативными инвестиционными стратегиями фирмы.

D. E. Shaw Group насчитывает среди своих сотрудников несколько ученых из Родоса, ученых Фулбрайта, стипендиатов Путнам и международных медалистов по математической и физике. Более 60 своих специалистов по инвестициям занимаются докторантурой, а 20% ее сотрудников публикуются авторами в специализированных научных журналах.