В мире краткосрочной торговли опыт определяется способностью трейдера предвидеть определенный шаг в цене финансового актива. Существует множество различных индикаторов, используемых для прогнозирования будущего направления активов, но мало кто из них оказался столь же полезным и легким для интерпретации, как и параболический SAR. В этой статье мы рассмотрим основы этого индикатора и покажем вам, как вы можете включить его в свою торговую стратегию.

Индикатор Параболический SAR является техническим индикатором, который используется многими трейдерами для определения направления импульса актива и момента времени, когда этот импульс имеет более высокий, чем нормальный вероятность переключения направлений. Иногда известный как «система остановки и разворота», параболический SAR был разработан известным специалистом Уэллсом Уайлдером, создателем индекса относительной силы, и он показан как серия точек, расположенных либо выше, либо ниже цены актива на диаграмме , (Чтобы узнать больше о другом индикаторе Уайлдера, прочитайте Знакомство с генераторами: Индекс относительной силы .)

Один из самых важных аспектов, который следует иметь в виду, заключается в том, что позиционирование «точек» используется трейдерами для генерации сигналов транзакций в зависимости от того, где точка размещена относительно цены актива. Точка, расположенная ниже цены, считается бычьим сигналом, заставляя трейдеров ожидать, что импульс останется в восходящем направлении. И наоборот, точка, расположенная выше цен, используется для иллюстрации того, что медведи находятся под контролем и что импульс, вероятно, останется вниз. (Подробнее см. Как используется параболический SAR при торговле? )

Первая точка входа на стороне покупки возникает, когда самая низкая цена вопроса была нарушена; именно в это время SAR размещается по самой низкой цене. По мере роста цены на акции точки также повысятся, сначала медленно, а затем увеличивая скорость и ускоряясь с трендом. Эта ускоряющая система позволяет инвестору наблюдать за развитием и утверждением тенденции. SAR начинает двигаться немного быстрее по мере развития тенденции, и точки скоро догоняют ценовое действие проблемы. Как вы можете видеть на рисунке 1, индикатор работает очень хорошо, когда фондовый тренд, но может привести к множеству ложных сигналов, когда цена движется боком или торгуется на неспокойном рынке.

Рисунок 1

Источник: MetaStock

Параболический SAR и короткая распродажа
Параболический SAR чрезвычайно ценен, потому что это один из самых простых методов, доступных для стратегической установки положения стоп-лосса. По мере того, как вы больше знакомы с техническими показателями, вы обнаружите, что параболический SAR создал довольно положительную репутацию в своей роли, помогая многим трейдерам фиксировать бумажные прибыли, которые были реализованы в трендовой среде.Вы также можете увидеть, что профессиональные трейдеры, которые сокращают рынок, будут использовать этот показатель, чтобы определить время для покрытия их коротких позиций. (Более подробно см. Методы трейлинг-стопа. )

Важно отметить, что этот показатель чрезвычайно механичен и всегда будет предполагать, что трейдер держит длинную или короткую позицию. Способность параболического SAR реагировать на меняющиеся условия устраняет все человеческие эмоции и позволяет трейдеру дисциплинировать. С другой стороны, недостаток использования этого индикатора также можно увидеть на рисунке 1. Обратите внимание, как сигналы могут приводить к множеству ложных записей в периоды консолидации. Быть развязанным и торгующим может часто быть крайне неприятным, даже для самых успешных трейдеров.

Рисунок 2, ниже, показывает диаграмму American Express (NYSE: AXP) с последней части 2008 года. Трейдер не видит реального способа войти в длинную позицию по мере продолжения сильного нисходящего тренда , Это проявляется в преобладании точек, расположенных выше цены.

Рисунок 2

Источник: MetaStock

SAR: United Он стоит
Учитывая механические свойства параболического SAR, неудивительно, что он является фаворитом среди трейдеров, которые разрабатывают свои собственные стратегии. В трейдинге лучше, чтобы несколько индикаторов подтвердили определенный сигнал, а не только полагались только на один конкретный индикатор, поэтому большинство трейдеров предпочтут комплимент торговым сигналам SAR, используя другие индикаторы, такие как стохастик, скользящие средние, шаблоны подсвечников и т. Д. < Например, разворот точек ниже цены до выше намного убедителен, когда цена торгуется ниже долгосрочного скользящего среднего, чем когда это происходит, когда цена выше скользящей средней. Если цена останется ниже долгосрочного скользящего среднего, это говорит о том, что продавцы контролируют направление и что недавний разворот может быть началом еще одной волны ниже. Кроме того, сигнал считается более сильным каждый раз, когда дополнительный индикатор подтверждает ту же тенденцию. Например, снова погрузившись в пример American Express на рисунке 3, вы заметите, что параболический индикатор SAR вызывал сигнал продажи (черные стрелки) каждый раз, когда он приближался к сопротивлению 50-дневной скользящей средней (зеленая линия). Трейдеры также учли бы, что стохастический осциллятор пересекается ниже своей сигнальной линии примерно в то же время, что и сигналы SAR (показаны красными кругами). Сигналы одновременной продажи затем используются в качестве подтверждения движения ниже. (Для смежного чтения по объединению стратегий см.

MACD And Stochastic: стратегия с двойным крестом .) Рисунок 3

Источник: MetaStock

Лимит

Параболический SAR является довольно хороший инструмент для трейдеров, которые ищут стратегический метод измерения направления запаса или для порционирования порядка стоп-лосса. Как показано выше, этот индикатор оказывается чрезвычайно ценным в трендовых средах, но он часто может приводить к множеству ложных сигналов в периоды консолидации. Этот индикатор прост в реализации любой стратегии, но, как и все индикаторы, обычно лучше всего использовать его вместе с другими индикаторами, чтобы обеспечить учет всей информации.(Подробнее см. Наш учебник по техническому анализу
.)