a:

Коэффициент волатильности может использоваться при анализе валютных пар во многом так же, как и акции. Форекс-трейдер может использовать его для отслеживания изменения волатильности относительно прошлых периодов времени. Теоретически это должно позволить трейдеру лучше выявлять прорывы. Целая стратегия не может быть создана на основе сигналов коэффициента волатильности, но это может быть полезно для подтверждения возможных точек выхода и входа.

Трудно применять технические коэффициенты фондового рынка на валютном рынке. Рынок форекс является массовым, ликвидным и очень активным - сложнее создавать статические коэффициенты, которые имеют смысл для любого полезного времени на рынке форекс.

Коэффициент волатильности и средний истинный диапазон

Коэффициент волатильности Джека Швагера является выводом среднего истинного диапазона (ATR), который стал наиболее широко применяемым методом оценки волатильности цен акций. Коэффициент волатильности принимает текущий истинный диапазон актива и делит его на ATR в течение определенного периода времени. Когда коэффициент волатильности возвращает значения за определенную точку (обычно 0. 5), генерируется сигнал потенциального прорыва.

AD:

Применение на рынке Форекс

Валютные контракты торгуются 24-7, что делает менее вероятным, что прорывы происходят внезапно и чисто. Это не означает, что коэффициент волатильности не применим к рынку форекс, но это означает, что биржевые трейдеры могут получить от него большую ценность.

Возможно, наилучшим использованием коэффициента волатильности является инструмент подтверждения. Он может использоваться для поддержки индикаторов громкости, чтобы помочь укрепить точки выхода и входа. Например, валютная пара, которая испытывает всплеск объема и имеет показатель коэффициента волатильности 0,5, будет считаться простым для записи.

AD: