a:

Авторегрессионное скользящее среднее или ARMA используется при изучении графика временных рядов. Модели, построенные на ARMA, основаны на линейных регрессиях текущего набора данных против одного или нескольких прошлых наборов данных, создавая тенденции, которые могут «сглаживать» случайные колебания, которые в противном случае могли бы исказить модель. Технические аналитики и трейдеры используют ARMA как средство прогнозирования будущих прогнозов на основе данных прошлых временных рядов для данной безопасности или индекса.

На статистическом жаргоне торговые сигналы, генерируемые авторегрессионными скользящими средними, основаны на логарифмических ценах. Установлена ​​линия тренда, которая может быть построена в рамках ценовых движений на графике; когда тренд цен отклоняется слишком сильно от линии тренда, трейдеры могут реагировать соответственно.

Окно перемещения времени ARMA приводит к прогнозируемому значению, которое часто используется трейдерами для однодневных прогнозов по тенденциям рынка. Если прогнозируемое значение велико, модель указывает на высокую вероятность того, что сеанс следующего дня будет реагировать аналогично его проекции.

Рассмотрим пример, в котором индикатор авторегрессии создается с использованием прошлых и текущих тенденций в индексе S & P 500. Два веса модели корректируются в соответствии с выбранными скользящими средними, короткими или длинными торговыми интервалами и генерируют доверительные диапазоны. Если цена за ценную бумагу или валютную цену для пары форекс пробивает доверительные диапазоны, это может указывать на позицию перекупленности или перепроданности.

При использовании в сочетании с другими техническими индикаторами тренда модель ARMA может использоваться для подтверждения тенденций, шаблонов продолжения и разворотов.