a:

Большинство торговых стратегий, которые включают средневзвешенную по объему цену (VWAP), являются краткосрочными и автоматизированными. Это не означает, что долгосрочные трейдеры не могут дополнить свои индикаторы VWAP - скорее всего, средневзвешенная цена, взвешенная по объему (MVWAP). Он служит очень похожей функции для скользящих средних, поэтому любые индикаторы, которые могут быть использованы при анализе скользящего среднего, также будут соответствовать VWAP. Сюда входят ведущие индикаторы, такие как генераторы громкости и кроссоверы.

Успех другого индикатора или всей торговой стратегии можно оценить на основе того, как его продаваемые цены сравниваются с VWAP безопасности. Это связано с тем, что VWAP обычно считается возвратом, который реализовал бы пассивный инвестор.

Средневзвешенная по объему цена

Нет ничего особенного в применении VWAP, но их вычисления гораздо более сложны, чем простое или экспоненциальное скользящее среднее. Каждый выпуск VWAP учитывает торговую цену, количество и взаимосвязь между кумулятивными и типичными ценами. Полученные цифры затем могут быть нанесены на график цен, чтобы выявить тенденции.

Индикаторы ведущих и отстающих

VWAP и MVWAP являются индикаторами отставания при использовании в одиночку. Степень отставания зависит от характера рынка и используемого периода обратного отсчета, но эти показатели не предназначены для генерации будущих сигналов выхода или входа.

Однако индикаторы отсрочки могут использоваться для сглаживания сигналов от ведущего индикатора. Громкие осцилляторы, такие как громкость (OBV), являются популярными и легко понятными ведущими индикаторами. Трейдеры также должны посмотреть на скользящие средние кроссоверы и анализ дивергенции, чтобы определить возможные ведущие игры.