Какое хорошее отношение Шарпа?

Какое хорошее отношение Шарпа?
a:

Коэффициент Шарпа - это хорошо известная и хорошо известная мера доходности инвестиций, скорректированной на риск, разработанная Уильямом Шарпом. Коэффициент Шарпа может использоваться для оценки общей эффективности инвестиционного портфеля или эффективности отдельных акций. Коэффициент Шарпа показывает, насколько эффективны инвестиции в акционерный капитал по сравнению с нормой прибыли от безрисковых инвестиций, таких как государственные казначейские облигации США или векселя. Существует некоторое несогласие относительно того, следует ли использовать норму прибыли на счет погашения казначейства с наименьшим сроком погашения или если выбранный без риска инструмент должен более точно соответствовать периоду времени, ожидаемому инвестором для инвестиций в акционерный капитал.

Чтобы рассчитать коэффициент Шарпа, вы сначала вычисляете ожидаемую доходность инвестиционного портфеля или отдельного запаса, а затем вычитаете безрисковую норму прибыли. Затем вы делите эту цифру на стандартное отклонение портфеля или инвестиций. Коэффициент Шарпа может быть пересчитан в конце года, чтобы проверить фактический доход, а не ожидаемый доход.

Обычно любое отношение Шарпа более 1 считается приемлемым для инвесторов. Соотношение выше 2 оценивается как очень хорошее, а отношение 3 или выше считается отличным. Основная цель коэффициента Шарпа заключается в том, чтобы позволить инвестору проанализировать, насколько большую отдачу он или она получает в отношении уровня дополнительного риска, полученного для получения этого возврата.