a:

Показатель коэффициента волатильности разработан как мера ценового диапазона. Он используется трейдерами и аналитиками для обозначения существующих ценовых диапазонов и для отслеживания торговых сигналов, генерируемых прорывами из ценового диапазона. Индикатор рассчитывается на основе текущего истинного ценового диапазона и ранее существующего истинного ценового диапазона. На диаграмме коэффициент волатильности обычно отображается как строка и появляется во втором окне под окном основной диаграммы.

Коэффициент волатильности рассчитывается следующим образом:

Текущий истинный диапазон = максимальный (средний показатель текущего дня и вчерашнее закрытие) - минимальный (средний уровень сегодняшнего минимума и вчерашнего закрытия)

Предыдущий True Range over X количество дней = HIGH (среднее значение высоких цен каждого дня за период времени X) - LOW (среднее значение низких цен за каждый день за период времени X)

Коэффициент волатильности = текущий истинный диапазон / предыдущий Истинный диапазон по X количество дней

По умолчанию наиболее часто используемые значения для X при вычислении предыдущего истинного диапазона составляют 10 или 14.

Коэффициент волатильности определяет периоды времени трейдеров, когда цена превысила свой последний ценовой диапазон до достаточно значительным, чтобы составить прорыв. Точные показания, указывающие на прорыв, обычно адаптируются трейдерами к определенному фонду или рынку, на котором они торгуют, но обычно используемое значение составляет 0. 5. Этот уровень представляет точку, в которой текущий истинный диапазон равен удвоенному предыдущему истинному диапазону , Чтобы подтвердить сигналы прорыва, указанные индикатором коэффициента волатильности, трейдеры часто используют другие технические индикаторы, такие как объем, поскольку объем торгов обычно резко возрастает во время рыночных прорывов.