Фьючерсный ETF - это биржевой фонд, который инвестирует в товарные фьючерсные контракты наряду с другими типами фьючерсных контрактов вместо того, чтобы удерживать физические активы в своем портфеле. Как правило, эти типы фондов имеют потенциал для зарабатывания денег для инвесторов тремя способами. Во-первых, если базовая спотовая цена актива повышается, то фьючерсные контракты должны делать деньги. Во-вторых, капитал, не инвестированный в фьючерсы, обычно размещается в различных инструментах денежного рынка, которые приносят доход инвесторам. И, наконец, есть потенциал возврата во время периодов опрокидывания фьючерсных контрактов, в зависимости от цены фьючерсных контрактов на тот момент. Ниже представлены три очень разных фьючерсных ETF, которые могут стоить в вашем портфеле.

Фонд товарных индексов США

Фонд товарных индексов Соединенных Штатов (NYSEARCA: USCI USCIUS Cmmdty Index41. 55 + 0. 47% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) - это ETF, который отслеживает индекс сырьевых товаров на широкой основе, известный как индекс Dynamic Commodity Total Return SummerHaven. Каждый месяц индекс восстанавливается, чтобы составить 14 различных товарных фьючерсов из потенциального пула кандидатов в 27 различных товарных фьючерсных контрактов. Базовые активы подходящих контрактов охватывают широкий спектр товаров. После того, как были отобраны 14 контрактов, они одинаково взвешены в портфеле и представляют собой следующие сектора: энергетика, драгоценные металлы, промышленные металлы, зерно, скот и софт, в которые входят такие товары, как какао, хлопок и сахар. В индексе используется процесс, основанный на правилах, для выбора 14 контрактов в месяц, которые включают 12-месячное изменение цены контрактов, обратную связь и другие рыночные сигналы.

По состоянию на апрель 2016 года фонд имел 553 доллара. 6 миллионов в активах под управлением (AUM) и коэффициент расходов 1%. У фонда есть начальная дата 10 августа 2010 года. По состоянию на 31 марта 2016 года USCI имел годовой доход отрицательных 19. 18%. По состоянию на 22 апреля 2016 года фонд имел трехмесячную и годовую прибыль в размере 5,92% и 2,9% соответственно. Трехлетнее стандартное отклонение USCI составляет 10. 42%, а по сравнению с индексом Bloomberg Total Return, его трехлетние бета-и R-квадратные значения равны 0. 75 и 0. 84 соответственно. Наконец, по сравнению с индексом Morningstar Long-Only Commodity, пятилетние коэффициенты роста и падения фонда составляют 70,9% и 73,6% соответственно.

Энергетический фонд PowerShares DB

Энергетический фонд PowerShares DB (NYSEARCA: DBE DBEPS DB Engy Fd14. 31 + 2. 29% Создано с Highstock 4. 2. 6 ), созданный 5 января 2007 года, направлен на отслеживание индекса возврата избыточного дохода DBIQ Optimum Yield.Индекс - это основанный на правилах индекс, который ежегодно восстанавливается в ноябре и включает фьючерсные контракты на такие товары, как сырая нефть, бензин, природный газ и мазут. По состоянию на 21 апреля портфель фонда был взвешен следующим образом: сырая нефть, топочная мазут, переработанная смесь для бензинов с кислородсодержащим соединением (RBOB) и легкая нефть составляли 22. 5% от портфеля, в то время как природный газ взвешивался на 10% портфель. Некоторые из этих весов портфеля варьируются от индекса почти на плюс или минус 3%.

У фонда было 79 долларов. 6 миллионов в AUM по состоянию на апрель 2016 года и коэффициент расходов 0,75%. С момента создания фонд имеет годовой отрицательный доход в размере 8,2%. С 22 апреля 2016 года трехмесячная и годовая доходность фонда составляла 17,2% и 1,64% соответственно. При трехлетнем стандартном отклонении в 23,7% фонд оказался весьма изменчивым. При расчете на индекс Morningstar Energy Commodity фонд имеет бета-версию и R-квадрат 0. 86 и 0. 98 соответственно. Пятилетние коэффициенты роста и снижения прибыли фонда составляют 112. 5% и 129. 0%, соответственно, против индекса Morningstar Long-Only Commodity.

Фонд стратегии стратегического управления фьючерсами WisdomTree

Фонд стратегии управления стратегическими фьючерсами WisdomTree (NYSEARCA: WDTI WDTIWT Mngd Fut Stg39. 53 + 0. 17% Создано с помощью Highstock 4. 2. 6 ) представляет собой несколько иной фьючерсный ETF по сравнению с предыдущими фондами. Этот фонд является фондом, основанным на количественных показателях, который призван имитировать доходы Alpha Financial Technologies, LLC за отчетность Diversified Trends Indicator. Фонд инвестирует в широкий спектр ценных бумаг, которые включают товарный, казначейский и валютный фьючерсы, а также товарные свопы. По состоянию на 21 апреля 2016 года портфель составлял 43% инвестиций в товарные продукты по энергетике, металлам, зернам, животноводству и мягким материалам, а 57% инвестировали в валюту и фьючерсы на фьючерсы.

По состоянию на 21 апреля 2016 года фонд имел 189 долларов США. 2 миллиона в AUM и коэффициент расходов 0,95%. За это время фонд имел трехмесячную и годовую доходность 0,57% и 0,67% соответственно. С момента своего создания 5 января 2001 года фонд имел годовой доход отрицательный 3. 09%. Этот фонд имеет гораздо более низкое стандартное отклонение, чем два других упомянутых выше средства, всего лишь 5 56%. В сравнении с индексом ликвидности Credit Suisse Managed Futures Liquid индекс пятилетнего роста и падения составляет 19,3% и 65,8% соответственно.