Согласно CAPM, ожидаемая доходность акции, которая является частью портфеля, будет зависеть от всех следующих, кроме:

Согласно CAPM, ожидаемый возврат на акции, то есть часть портфеля, будет зависеть от всех следующих, кроме:
a:

A. ковариация между фондом и рынком.
B. дисперсия рынка.
С. премия за рыночный риск.
D. соотношение запаса с другими ценными бумагами в портфеле.


Общая идея модели ценообразования на основные средства (CAPM) заключается в том, что инвесторам необходимо компенсировать два пути: временную стоимость денег и риск. Временная стоимость денег представлена ​​безрисковой (rf) ставкой в ​​формуле и компенсирует инвесторам возможность размещения денег в любых инвестициях в течение определенного периода времени. Другая половина формулы представляет риск и рассчитывает сумму компенсации, которую инвестор нуждается в дополнительном риске. Это рассчитывается путем принятия меры риска (бета), которая сравнивает доходность актива с рынком в течение определенного периода времени и рыночной премии (Rm-rf). Бета - это ковариация между фондом и рынком, деленная на дисперсию рынка.
Правильный ответ: D . соотношение запаса с другими ценными бумагами в портфеле.