a:

Разработанный Джорджем С. Лейном в 1950-х годах, стохастический осциллятор является одним из нескольких показателей количества импульсов, используемых аналитиками и трейдерами для прогнозирования потенциальных разворотов. Вместо того, чтобы измерять цену или объем, стохастический осциллятор сравнивает самую последнюю цену закрытия с диапазоном за данный период. Стандартный период составляет 14 дней, хотя он может быть скорректирован для удовлетворения конкретных аналитических потребностей. Стохастический осциллятор вычисляется путем вычитания минимума за период из текущей цены закрытия, деления на общий диапазон за период и умножения на 100. Например, если 14-дневный максимум равен 150, низкий - 125, а текущий close равен 145, тогда чтение для текущего сеанса будет (145-125) / (150-125) * 100 или 80. Сравнивая текущую цену с диапазоном с течением времени, стохастический осциллятор отражает согласованность с ценой закрытия вблизи его недавнего максимума или минимума.

Стохастический осциллятор связан с диапазоном, то есть он всегда находится между 0 и 100. Это делает его полезным индикатором условий перекупленности и перепроданности. Традиционно в диапазоне перекупленности учитываются показания более 80, а показания менее 20 считаются перепроданными. Однако это не всегда свидетельствует о предстоящем развороте; очень сильные тенденции могут поддерживать перекупленность или перепроданность в течение длительного периода. Вместо этого трейдеры должны искать изменения в стохастическом осцилляторе для подсказок о будущих сдвигах тренда.

Стохастические диаграммы осцилляторов обычно состоят из двух строк: один отражает фактическое значение осциллятора для каждого сеанса, а один отражает его трехдневную простую скользящую среднюю. Поскольку считается, что цена соответствует импульсу, пересечение этих двух линий считается сигналом о том, что может произойти разворот в работе, так как это указывает на большой сдвиг в движении с каждым днем.

Расхождение между стохастическим осциллятором и трендовым ценовым действием также рассматривается как важный сигнал разворота. Например, когда медвежий тренд достигает нового нижнего минимума, но осциллятор печатает более высокий минимум, это может быть индикатор, который носит истощающий их импульс, и происходит бычий разворот.