a:

Накопительный индекс колебания был создан и определен Дж. Уэллсом Уайлдером в «Новые концепции в технических торговых системах», опубликованном в 1978 году. ASI - это совокупная общая сумма индекса swing. Индекс swing рассчитывается следующим образом для ежедневного временного интервала:

50 * ((CY-C + 0. 5 * (CY-OY) + 0. 25 * (C-O)) / R) * (K / T)

Где:

C = Сегодняшняя цена закрытия

CY = Вчерашняя цена закрытия

H = Самая высокая цена сегодня

L = Самая низкая цена сегодня

O = Сегодняшняя цена открытия

OY = цена открытия вчера

T = значение предельного перемещения для рынков с (например, 100 000), в противном случае

K = Самый большой из H - CY и L - CY

R рассчитывается следующим образом:

Сначала определите наибольшее абсолютное значение :

1. Сегодняшняя высокая цена - вчерашняя цена закрытия

2. Сегодняшняя низкая цена - вчерашняя цена закрытия

3. Сегодняшняя высокая цена - сегодняшняя низкая цена

Если первое абсолютное значение является самым большим:

R = (сегодняшнее высокое - вчерашнее закрытие) - 0. 5 * (сегодняшнее низкое - вчерашнее закрытие) + 0. 25 * (сегодня close - today's open)

Если второе абсолютное значение является самым большим:

R = (сегодняшнее низкое - вчерашнее закрытие) - 0. 5 * (сегодняшнее высокое - вчерашнее закрытие) + 0. 25 * (сегодня закрытие - сегодня открыто)

-3 ->

Если третье абсолютное значение является наибольшим:

R = (сегодняшнее закрытие сегодняшнего дня) + 0. 25 * (вчерашний закрытие - вчерашнее закрытие)

Следуя этим расчетам, технические аналитики могут создавать набор данных индекса swing для каждого дня. Добавление положительных точек данных индекса swing и вычитание отрицательных значений индекса индекса swing приводит к совокупной сумме, составляющей ASI.