Осциллятор Стохастик, разработанный Джорджем Лейном в 1950-х годах, отслеживает эволюцию давления на покупку и продажу, определяя циклические повороты, которые чередуют власть между быками и медведями. Немногие трейдеры используют этот прогностический инструмент, потому что они не понимают, как лучше сочетать конкретные стратегии и периоды хранения. Это простое решение, как вы увидите в этом кратком руководстве по настройкам и интерпретации Stochastics. (См. Также: Введение в генераторы ).

Конструкция стохастик

Осциллятор Modern или «Стохастик» сочетает в себе элементы «медленных стохастик» и «быстрых стохастик» Лейна на три переменные, которые контролируют время обзора и степень сглаживания данных. (Чтобы узнать больше, читайте: В чем разница между быстрым и медленным стохастикой? )

• Fast K% - измеряет цену закрытия по сравнению с указанными периодами ретроспективного анализа.
• Полный K% или K% замедляет быстрый K% с помощью простого скользящего среднего (SMA).
• Полный D% или D% добавляет второе сглаживающее среднее значение.

• Более низкие быстрые переменные K%, K% и D% = более короткий период обратного отражения с меньшим сглаживанием
• Более высокие быстрые переменные K%, K% и D% = долгосрочный возврат период с большим сглаживанием

Выбор лучших настроек

Выберите наиболее эффективные переменные для вашего стиля торговли, решив, сколько шума вы готовы принять с данными. Поймите, что, что бы вы ни выбрали, больше опыта, который у вас есть с индикатором, улучшит ваше распознавание надежных сигналов. Краткосрочные участники рынка склонны выбирать низкие параметры для всех переменных, поскольку они дают им более ранние сигналы в высококонкурентной внутридневной рыночной среде. Долгосрочные таймеры рынка, как правило, выбирают высокие параметры для всех переменных, потому что сильно сглаженный вывод реагирует только на значительные изменения в ценовом действии. (Для смежных чтений см .: Стохастик: Точный индикатор покупки и продажи ).

SPDR S & P 500 Trust (SPY SPYSPDR S & P500 ETF Trust Units258. 45 + 0. 33% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) показывает различные следы стохастики, в зависимости от переменных. Циклические повороты происходят, когда быстрая линия пересекает медленную линию после достижения уровня перекупленности или перепроданности. (Как указано в: Использовать еженедельные стохастики во времени на рынке эффективно ). Чувствительные 5, 3, 3 настройки переворачивают часто и часто покупают и продают циклы, часто без линий, достигающих уровней перекупленности или перепроданности. Средние настройки 21, 7, 7 оглядываются на более длительный период, но сохраняют сглаживание на относительно низких уровнях, что дает более широкие колебания, которые генерируют меньше сигналов покупки и продажи. Долгосрочная настройка 21, 14, 14 делает гигантский шаг назад, цикл сигнализации становится редко и только вблизи ключевых поворотных моментов.

Более короткие термические переменные вызывают более ранние сигналы с более высоким уровнем шума, тогда как более длинные переменные вызывают более поздние сигналы с более низкими уровнями шума, за исключением основных поворотов рынка, когда временные рамки стремятся выстраиваться в линию, вызывая сигналы с точной синхронизацией по основным входам. Вы можете видеть, что это происходит на октябрьском минимуме, где синий прямоугольник выделяет бычьи кроссоверы на всех трех версиях индикатора. Эти большие перекрестки цикла говорят нам, что настройки менее важны в основных поворотных точках, чем наше умение фильтровать уровни шума и реагировать на новые циклы. С логистической точки зрения это часто означает закрытие тренда после позиций и выполнение стратегий замирания, которые покупают откаты или продают митинги. (Подробнее см. Ниже: Каковы наилучшие показатели для определения запасов перекупленности и перепроданности? ).

Стохастик и анализ рисунка

Стохастикам не нужно достигать экстремальных уровней, чтобы вызывать надежные сигналы, особенно когда картина цены показывает естественные барьеры. В то время как самые глубокие повороты ожидаются на уровнях перекупленности или перепроданности, кресты в центре панели можно доверять, пока заметные уровни поддержки или сопротивления выстраиваются в линию. Скользящие средние, пробелы, линии тренда или коррекции Фибоначчи часто задерживаются, сокращая продолжительность цикла и перебрасывая мощность на другую сторону. Это подчеркивает важность считывания ценового шаблона в то же время, когда вы интерпретируете индикатор. (Чтобы узнать больше, читайте: Введение в технический анализ ценовых шаблонов ).

Группа американских авиалиний (AAL AALAmerican Airlines Group Inc47. 45 + 0. 19% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) собралось над 50-дневной EMA после неустойчивого снижения и улажено при новой поддержке (1), заставляя индикатор повышаться до достижения уровня перепроданности. Он пробился выше двухмесячной линии тренда и отступил назад (2), вызывая бычий кроссовер в середине панели. Последующее ралли было отменено на 44, что привело к откату, который находит поддержку в 50-дневной EMA (3), вызывая третий бычий поворот над линией перепроданности. (См. Также: Стратегии и приложения за 50-дневной EMA ).

В нижней части

Многие трейдеры не могут использовать силу стохастиков, потому что они путаются о том, чтобы получить правильные настройки для своих рыночных стратегий. Эти полезные советы помогут исправить этот страх и помочь разблокировать больше возможностей.