Тенденции рынков позволяют трейдерам и инвесторам нести более крупные позиции в надежде на получение существенной прибыли. На плоских рынках верно противоположное, когда индексы и фонды пойманы между четко определенными границами поддержки и сопротивления. Более мелкие позиции более эффективно управляют риском в этих условиях, используя при этом менее частые возможности.

Margin работает лучше всего на трендовых рынках, добавляя заемные средства и нажимая на семейные счета. Награда: уравнение риска поддерживает этот агрессивный подход, позволяя стопам быть помещенными далеко от продвигающейся цены. Кредитное плечо должно быть прекращено на равных рынках из-за низких темпов изменения (RoC), в которых ценовые бары часто перекрываются между всплесками давления на покупку и продажу. Образцы, вырезанные в эти периоды, выглядят зубчатыми и непредсказуемыми, с несколькими легкими точками входа, за исключением краев поддержки и сопротивления.

Понижающий размер позиции

Рынки постоянно колеблются между тенденциями и диапазонами. Стратегии, ориентированные на тренды, используют преимущества движущихся рынков, в то время как стратегии торговли свингом лучше всего работают на плоских рынках. Торговля Swing использует большую часть времени для траншей, поддерживая дальнюю поддержку диапазона или короткое сопротивление ближнему диапазону. Соответствующая прибыль затем захватывается на другом конце диапазона или когда временные барьеры замедляются или сбиваются с толку.

Половина-четверть размер типичной торговли тренда имеет смысл в этих условиях. Торговые диапазоны снижают шансы на прибыль, в свою очередь снижая коэффициент выигрыша: убыток. В то же время среднее количество очков, полученных в выигрышной торговле, будет ниже, чем на тренд-рынке, что приведет к снижению средней победы. Меньшие позиции подтверждают более высокие коэффициенты потерь, в то время как они содержат средний размер потерь.

Воспроизведение защиты

Снижение частоты торговли на 60% до 90% увеличивает преимущество меньшего размера позиции. Селективность приобретает первостепенное значение на плоских рынках, требуя, чтобы фильтры вторичного ввода не использовались в сильных восходящих трендах или нисходящих трендах. Этот стробирующий процесс улучшает результаты, передавая возможности с плохим вознаграждением: риск или легко наблюдаемые препятствия между границами границ. Фильтры также адресуют более широкие условия, фокусируясь на записях, когда технические показатели индекса выстраиваются в очередь, когда они стоят в стороне, если направленные сообщения не кристально чисты.

Сокращение периода удерживания на плоских рынках улучшает вознаграждение: риск, а также ввод времени и выход на мелкомасштабные циклы покупки и продажи. В этом отношении полезны осцилляторы относительной силы, включая Stochastics и RSI Уайлдера, что сигнализирует о необходимости действовать, когда цикл переворачивается от покупки до продажи, или наоборот. Эти переходы чаще всего проявляются на плоских рынках, чем на трендовых рынках, что способствует более коротким срокам хранения.

Наличные деньги тоже с позиции

Плоские рынки напоминают трейдерам и инвесторам, что наличные деньги тоже являются позицией.Большинство рассматривает эти конфликтующие периоды как аберрации между восходящими тенденциями и нисходящими трендами, но боковые рынки контролируют большинство ценовых действий на всех инструментах. На самом деле, по оценкам, типичные тенденции индекса или фонда в течение 20% или менее времени, в то время как они попадают в условиях ограниченного диапазона, остальные 80%. Высокая стратегия наличных денег является жизненно важным элементом в выживании этих длительных периодов изменчивого действия.

Сторонние трейдеры должны преследовать рынок и ждать появления большой игры. Эти высокоприбыльные сделки, как правило, устанавливаются в крупных поворотных точках, часто сигнализируя о конце торгового диапазона и начале нового импульса, высокий или низкий. Воспользовавшись этими более масштабными возможностями, вы можете получить большую прибыль за несколько сеансов, чем недели, потраченные на то, чтобы бросить деньги на маржинальные сделки.

Нижняя линия

Плоские рынки подрывают прибыль и снижают доверие к торговым и инвестиционным стратегиям. Отрегулируйте эти неблагоприятные условия, уменьшив размер позиции на 50% до 75%, снизив торговую частоту 60% до 90% и сократив период хранения до нескольких часов, а не недель или месяцев.