Количественный аналитик - профессионал, который использует количественные методы, помогающие компаниям принимать бизнес и финансовые решения. Инвестиционные банки, управляющие активами, хедж-фонды, частные инвестиционные компании и страховые компании используют количественных аналитиков или «quants», чтобы помочь им определить выгодные инвестиционные возможности и управлять рисками.

В мире торговли количественные аналитики особенно востребованы. 21-й век видел взрыв популярности электронных торгов на основе численных алгоритмов. Вместо того, чтобы жить трейдерами, безумно расхаживающими по полу Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE), вызывая заявки на покупку и продажу, компьютерное программное обеспечение проникает на различные фондовые биржи, покупая и продавая акции, когда цены достигают уровней, которые предопределил алгоритм, являются прибыльными. В то время как компьютерный алгоритм работает с ворчанием, именно количественные аналитики являются мозгами за этими алгоритмами. Лучшие в бизнесе делают своих работодателей миллионы долларов ежемесячно, просто программируя алгоритмы, которые бывают быстрыми и эффективными, чтобы найти лучшие профессии перед соревнованием.

На стороне продажи количественные аналитики помогают банкам оценивать свои ценные бумаги. На стороне покупки они определяют выгодные инвестиционные возможности и измеряют риск против вознаграждения. Вне банковского мира количественный аналитик может работать в страховой компании, помогая разрабатывать модели ценообразования и стратегии оценки рисков. Некоторые количественные аналитики, а не хруст фактических данных для принятия инвестиционных решений или решений по управлению рисками, работают над разработкой программного обеспечения для оценки финансовых данных. Эти специалисты почти всегда имеют продвинутые компьютерные разработки в дополнение к математике и статистике.

Количественные аналитики фронт-офиса

Количественные аналитики Фронт-офиса работают для компаний, которые продают и торгуют финансовыми ценными бумагами. Роль количественного аналитика в этих компаниях заключается в выявлении выгодных сделок, разработке стратегий ценообразования и эффективном управлении рисками. За несколько дней до начала электронных торгов количественные аналитики обычно работали отдельно от настольных трейдеров; аналитики разработали стратегии, и трейдеры их выполнили. При такой большой торговле, выполняемой с помощью компьютерных алгоритмов, две роли в значительной степени объединены. Настольные трейдеры полагаются на навигационное программное обеспечение для выполнения сделок; использование большей части этого программного обеспечения требует уровня присущего навыкам количественного анализа.

В современной торговой среде разработка эффективных торговых моделей посредством количественного анализа требует почти близорукого сосредоточения на скорости.Название игры состоит в том, чтобы выполнить выгодную сделку перед соревнованием. Рассмотрим алгоритм, запрограммированный на выполнение заказа на покупку, когда акции упадут до определенной цены за акцию. В электронной торговле всегда существует промежуток времени, когда вводится заказ и когда он выполняется. Фракции второго вопроса, так как существует хорошая вероятность, что падение цены также вызвало конкурирующие алгоритмы для размещения заказов на покупку. Те, которые выполняют свои заказы на покупку, сначала получают лучшую цену; поскольку покупательская активность подталкивает цены, отставание от линии конкурентов означает принятие худшей цены к моменту совершения сделки и проигрыш по мере получения прибыли.

В конечном счете количественные аналитики фронт-офиса выполняют много функций в финансовой культуре. Как всегда, их основное внимание уделяется разработке выгодных инвестиционных моделей, которые работают максимально эффективно. Помимо работы с необработанными цифрами, современный аналитический аналитик фронт-офиса должен быть хорошо знаком с самим торговым процессом. Кроме того, высокотехнологичные компьютерные навыки становятся все более востребованными для этой роли с каждым днем.

Управление рисками

Управление рисками - это поле количественного анализа, которое растет востребованно и воспринимается как важный финансовый кризис 2008 года. На протяжении многих лет банки принимали риски, которые были несоразмерны с ожидаемыми доходами, результатом которого стал один из самых страшных периодов, которые наблюдался на рынке с 1929 года. После кризиса финансовые учреждения взяли на себя обязательство точно настраивать свои методы управления рисками, чтобы они могли продолжать преследовать большие прибыли, не подвергая себя потерям, которые они пережили в 2008 году.

Аналитики управления рисками разрабатывают количественные модели, чтобы держать риск под контролем своих работодателей. Стресс-тесты, проводимые в банках для определения их способности противостоять финансовым кризисам различной пропорции, часто разрабатываются и проводятся количественными аналитиками, которые специализируются на управлении рисками.

Валидация модели

Роль этого аналитика заключается в тестировании новых и старых количественных моделей, разработанных аналитиками, работающих в разных способностях и определяющих их обоснованность. Это своего рода роль «Джек-оф-все-торги», поскольку для проверки модели требуется знание многих аспектов количественного анализа, но не требует опыта с кем-либо. Количественный анализ подобен многим отраслям, в которых специализированный опыт, как правило, вознаграждается более высокой оплатой. Таким образом, аналитики, которые работают в валидации модели, часто сообщают о более низких зарплатах, чем их сверстники в переднем офисе.

Навыки

Количественный аналитик, прежде всего, должен быть экспертом с числами. Это не карьера для тех, кто борется с математикой. Даже немного выше средних количественных навыков, вероятно, недостаточно, чтобы действительно сиять в этой профессии; количественный анализ - это карьера для математики.

Современные навыки работы с компьютером становятся все более важными с каждым годом для количественных аналитиков. Это функция быстрого сдвига в мире торговли в направлении электронной и высокочастотной торговли на основе алгоритмов.Эти алгоритмы программируются в компьютерное программное обеспечение, которое вводит и выполняет сделки. Количественные аналитики, которые могут разрабатывать алгоритмы, которые выявляют лучшие профессии и добираются до них, никогда не испытывают недостатка в высокооплачиваемых карьерных возможностях в нынешней торговой индустрии.

Хотя количественные аналитики работают во многих отраслях, они непропорционально сосредоточены в крупных банковских и инвестиционных центрах. Как и все рабочие места в этой области, количественный анализ, как правило, требует много часов и редко предлагает лучший баланс работы / жизни. Чтобы заняться этой карьерой, требуется невозмутимая трудовая этика и твердое обязательство положить время, необходимое для успеха.

Средняя зарплата

По состоянию на 2015 год средняя годовая зарплата для количественного аналитика составляет 83 684 долл. Средний диапазон, т.е. 25-й-75-й процентили, составляет примерно от 66 000 до 100 000 долл. США. Если новый аналитик попадает в этот диапазон, зависит от его географического положения, его работодателя, его навыков и опыта. Потенциал роста для этой карьеры огромен, когда речь идет о доходах. Лучшие количественные аналитики на Уолл-стрит составляют несколько сотен тысяч долларов в год.

Прогноз работы количественных аналитиков прочный. Бюро статистики труда США (BLS) комментирует количественный анализ в более широком контексте финансового анализа, который, по прогнозам, будет расти не менее чем на 16% в период с 2012 по 2022 год.