Дневные трейдеры пытаются заработать прибыль, открывая и закрывая торговые позиции несколько раз в течение дня. Обычно они закрывают все свои открытые позиции в конце дня и не переносят их на следующий день. В дополнение к акциям биржевые фонды (ETFs) стали еще одним инструментом выбора для дневной торговли. Они предлагают диверсификацию взаимного фонда, высокую ликвидность и торговлю акциями в реальном времени и низкие транзакционные издержки. Несколько ETF могут также претендовать на налоговые льготы, в зависимости от критериев приемлемости и финансовых правил. (Подробнее см. Ниже: Преимущества ETF Investing и Если вы покупаете акции или ETF?)

В этой статье рассматриваются лучшие ETF, которые подходят для дневной торговли.

Критерии выбора

Дневная торговля включает в себя покупку и продажу позиций быстро, с попытками сделать небольшую прибыль, торгуя большим объемом от нескольких сделок. ЕФО, подходящие для дневной торговли, должны иметь высокий уровень ликвидности, что позволяет легко выполнять сделки по справедливым ценам. Транзакционные издержки, связанные с торговлей ETF, должны быть низкими, так как частая торговля ведет к высоким транзакционным издержкам, которые едят в доступный потенциал прибыли. Кроме того, следует также рассмотреть распространение bid-ask по котировкам цены. Спрэд bid-ask - это разница между ценой покупки и продажи, которую требуют участники рынка, торгующие определенной ценной бумагой. Более жесткая спрэд bid-ask указывает на открытие справедливой цены и более высокую ликвидность.

Большинство ETF, которые соответствуют этим трем критериям, основаны на более широких рынках (например, на основе популярных индексов, таких как индекс Standard & Poor's 500 или общие рынки).

Дневные трейдеры также могут получать высокую ликвидность в специализированных ETF, основанных на тематике, таких как ETF. Однако такие ETF могут быть дорогостоящими в отношении транзакционных издержек, что делает их непригодными для дневной торговли. (Более подробно см. ETF дневных торгов: Лучшие советы и Топ-ETF (XLE, AMLP , VDE, USO) ).

Аналогичным образом, другие, такие как ETF с рычажным механизмом, могут предлагать высокую степень риска (в два или три раза ниже), но обычно они не имеют высокой ликвидности и могут иметь высокие коэффициенты расходов. Такие ETF могут не соответствовать дневным торговым критериям и не учитываются для включения в список дневных торгов.

Лучшие ETF для дневной торговли

1. Vanguard S & P 500 ETF (VOO VOOVanguard S & P500237. 79 + 0. 15% Создано с Highstock 4. 2. 6 ): VOO отслеживает популярный индекс S & P 500, который представляет топ-500 компаний в США из разных секторов. Этот ETF инвестирует в акции, включенные в индекс S & P 500, в аналогичной пропорции к индексу. Он успешно отразил производительность индекса с минимальной ошибкой отслеживания.При среднем ежедневном торгуемом объеме более 2,6 млн. Акций, VOO имеет один из самых низких коэффициентов расхода всего лишь 0,05%, что делает его фаворитом для дневных трейдеров.

2. iShares Core S & P 500 ETF (IVV IVViShs Cr S & P500260. 62 + 0,17% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) и SPDR S & P 500 ETF Trust (SPY SPYSPDR S & P500 ETF Trust Units258. 85 + 0. 16% Создано с Highstock 4. 2. 6 ): IVV и SPY работают точно так же, как вышеупомянутый VOO ETF. Единственное отличие состоит в том, что IVV и SPY имеют несколько более высокие коэффициенты расхода 0,7% и 0,9% соответственно. Тем не менее, IVV и SPY предлагают гораздо более высокий уровень ликвидности при среднедневном торгуемом объеме, превышающем 5. 5 миллионов и 147 миллионов акций, соответственно.

3. Vanguard Total Stock Market ETF (VTI VTIVng Ttl StckMrk133. 07 + 0. 19% Создано с Highstock 4. 2. 6 ): VTI отслеживает и пытается воспроизвести производительность общего рыночного индекса США. Этот показатель включает в себя акции с малой капитализацией, средней капитализацией, малой капитализацией и запасами микрокап, которые регулярно торгуются на NYSE и NASDAQ. Этот ETF позволяет трейдеру делать ставки на более широкий общий рынок, охватывающий более широкий спектр акций в разных секторах с рыночной капитализацией. При использовании всего лишь 0,05% и среднего дневного объема торгов, превышающего 3,6 млн. Акций, VTI делает отличный выбор для дневных трейдеров.

4. Schwab US Broad Market ETF (SCHB SCHBSchw US Brd Mkt62. 58 + 0,19% Создано с Highstock 4. 2. 6 ): Еще один широкополосный ETF который отслеживает индекс фондовой биржи Dow Jones Broad. Индекс включает в себя лучшие 2 500 крупнейших публично торгуемых компаний в США. Этот ETF имеет средний дневной объем торгов около миллиона акций и имеет низкий коэффициент расходов 0,4%.

5. Казначейская облигация с плавающей ставкой iShares ETF (TFLO TFLOiShs Trs FR Bd50. 19-0. 08% Создано с Highstock 4. 2. 6 ): дневные трейдеры, заинтересованные в облигации ETF найдет TFLO хорошим и экономичным вариантом. Этот фонд пытается тиражировать эффективность работы индекса плавающей ставки Barclays US Treasury. Этот ETF успешно справлялся с производительностью эталонного индекса с очень низкой ошибкой отслеживания. Он имеет коэффициент расходов 0,15%, но предлагает скидку за ту же сумму, что делает коэффициент эффективной стоимости равным нулю.

6. iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT TLTiSh 20 + Y Trs Bd126. 11 + 0. 37% Создано с помощью Highstock 4. 2. 6 ): TLT является другим основанный на облигациях ETF, который обеспечивает долгосрочную гарантию казначейства США, отслеживая эффективность Barclays US 20 Year Plus Index of Treasury Bond Index. Он предлагает высокую ликвидность, ежедневно раздавая более 8 миллионов акций ETF. Он точно отражает производительность эталонного индекса. Однако он имеет более высокий коэффициент расходов 0,15%.

7. Schwab US TIPS ETF (SCHP SCHPSchwb US TIPS55. 46 + 0. 20% Создано с Highstock 4.2. 6 ): Обеспокоены инфляцией или хотите выиграть от торговли ценными бумагами, защищенными инфляцией? SCHP идеально подходит. Он отслеживает эффективность индекса Barclays U. S. Treasury Inflation Protected Securities (Series-L) Index, который является средневзвешенным индексом ценных бумаг, защищенных инфляцией США, с не менее чем одним годом, оставшимся в зрелости. С примерно 80 000 акций, торгующихся ежедневно и с коэффициентом расходов только 0. 07%, SCHP предлагает хорошую возможность для дневных трейдеров.

Нижняя линия

Дневная торговля связана с высоким риском, так как большинство трейдеров дневных периодов берут маржи на основе заемных позиций. Маржинальное кредитное плечо позволяет получать более высокую прибыль с низким торговым капиталом. Следовательно, становится критически важным, чтобы связанные с ними транзакционные издержки были низкими для удовлетворения случайных потерь и сохранения реальной прибыли. Выбор правильных ETF, перечисленных выше, по вышеуказанным критериям, может обеспечить потенциал трейдера с более высокой прибылью.