Для торговли нужны ориентиры (поддержка и сопротивление), которые используются для определения времени выхода на рынок, остановки места и получения прибыли. Тем не менее, многие начинающие трейдеры отвлекают слишком много внимания на технические индикаторы, такие как дивергенция конвергенции среднего скользящего среднего (MACD) и индекс относительной силы (RSI) (чтобы назвать несколько) и не смогли определить точку, которая определяет риск. Неизвестный риск может привести к маржинальным вызовам, но расчетный риск значительно улучшает шансы на успех в долгосрочной перспективе.

Одним из инструментов, который фактически обеспечивает потенциальную поддержку и сопротивление и помогает минимизировать риск, является точка опоры и ее производные. В этой статье мы будем спорить, почему сочетание опорных точек и традиционных технических инструментов намного мощнее, чем технические инструменты, и показывает, как эта комбинация может эффективно использоваться на валютном рынке.

Pivot Points 101 Первоначально нанятые трейдерами на биржах акций и фьючерсов, опорный пункт оказался исключительно полезным на валютном рынке. Фактически, прогнозируемая поддержка и сопротивление, создаваемые опорными точками, имеют тенденцию работать лучше в FX (особенно с большинством жидкостных пар), потому что большой размер рынка защищает от манипуляций с рынком. По сути, рынок FX придерживается технических принципов, таких как поддержка и сопротивление, лучше, чем менее ликвидные рынки. (Для соответствующего чтения см. Использование опорных точек для прогнозов и Стратегии разворота: удобный инструмент .)

AD:

Вычисление опорных точек Поворотные точки могут быть рассчитаны для любого временного интервала. То есть, цены предыдущего дня используются для расчета точки поворота для текущего торгового дня.

Точка опоры для тока = Высокая (предыдущая) + Низкая (предыдущая) + Закрыть (предыдущая) 3

Затем опорная точка может быть использована для расчета оценочной поддержки и сопротивления для текущего торгового дня.

AD:

Сопротивление 1 = (2 x точка поворота) - Низкий (предыдущий период) Поддержка 1 = (2 точки поворота) - Высокий (предыдущий период) Сопротивление 2 = (Pivot Точка - Поддержка 1) + Сопротивление 1 Поддержка 2 = точка поворота - (сопротивление 1 - поддержка 1) Сопротивление 3 = (точка поворота - поддержка 2) + сопротивление 2 Поддержка 3 = точка поворота - ( Сопротивление 2 - Поддержка 2)

Чтобы получить полное представление о том, насколько хорошо могут быть опорные точки, скопируйте статистику для EUR / USD о том, насколько отдалены все максимумы и минимумы от каждого рассчитанного сопротивления (R1, R2, R3) и уровень поддержки (S1, S2, S3).

Для самостоятельного расчета:

• Рассчитайте опорные точки, уровни поддержки и уровни сопротивления за х дней.
• Вычтите опорные опорные точки с фактического минимума дня (Low - S1, Low - S2, Low - S3).
• Вычтите точки поворота сопротивления с фактического максимума дня (Высокий - R1, Высокий - R2, Высокий - R3).
• Рассчитать среднее значение для каждой разницы.

Результаты с момента создания евро (1 января 1999 г., с первым торговым днем ​​4 января 1999 г.):

• Фактический минимум в среднем на 1 пип. Поддержка 1
• Фактический минимум максимум в среднем на 1 пункт ниже Сопротивление 1
• Фактический минимум в среднем на 53 пипса выше Поддержка 2
• Фактическое значение в среднем составляет 53 пипса ниже Сопротивление 2
• Фактический минимум , в среднем на 158 пунктов выше Поддержка 3
• Фактическое значение в среднем составляет 159 пунктов ниже Сопротивление 3

Судящие вероятности Статистика показывает, что рассчитанные опорные точки S1 и R1 являются приличной величиной для фактический максимум и минимум торгового дня.

Следуя шагу дальше, мы рассчитали количество дней, когда низкий уровень был ниже каждого S1, S2 и S3 и количество дней, когда максимум был выше, чем каждый R1, R2 и R3.

Результат: с момента создания евро по состоянию на 12 октября 2006 года было 2 026 торговых дней.

• Фактический минимум был ниже, чем S1 892 раза, или 44% времени
• Фактический максимум был выше, чем R1 853 раза, или 42% времени
• Фактический минимум был ниже, чем S2 342 раза, или 17% времени
• Фактический максимум был выше, чем R2 354 раза , или 17% времени
• Фактический минимум был ниже, чем S3 63 раза, или 3% времени
• Фактический максимум был выше, чем R3 52 раза, или 3% времени

Эта информация полезна трейдеру; если вы знаете, что пара проскальзывает ниже S1 44% времени, вы можете с уверенностью разместить остановку ниже S1, понимая, что вероятность на вашей стороне. Кроме того, вы можете получить прибыль чуть ниже R1, потому что знаете, что максимум за день превышает R1 только в 42% случаев. Опять же, вероятности с вами.

Важно понимать, однако, что тезисы - это вероятности и не . В среднем, максимум на 1 пик ниже R1 и превышает R1 42% времени. Это не означает, что максимум будет превышать R1 за четыре дня из следующих 10, и что максимум всегда будет на 1 пик ниже R1. Власть в этой информации заключается в том, что вы можете уверенно оценить потенциальную поддержку и сопротивление заблаговременно, иметь контрольные точки для размещения остановок и ограничений и, что наиболее важно, ограничить риск, поставив себя в выгодное положение.

Использование информации Точка опоры и ее производные являются потенциальной поддержкой и сопротивлением. Приведенные ниже примеры показывают установку, используя точку опоры в сочетании с популярным RSI осциллятора. (Более подробную информацию см. В разделе Импульс и индекс относительной силы и Знакомство с генераторами - Часть 2: RSI .)

Расхождение RSI при сопротивлении / поддержке поворота

Это как правило, является высокой наградой к риску торговли. Риск хорошо определен из-за недавнего максимума (или низкого для покупки). Опорные точки в приведенных выше примерах вычисляются с использованием еженедельных данных. Приведенный выше пример показывает, что с 16 по 17 августа R1 удерживался как твердое сопротивление (первый круг) в точке 1.2854 и расхождение RSI предполагало, что потенциал роста был ограничен. Это говорит о том, что есть возможность пойти на разрыв ниже R1 с остановкой на недавнем максимуме и предел в точке опоры, которая теперь является поддержкой:

• Sell Short at 1. 2853.
• Stop на недавнем максимуме на отметке 1. 2885.
• Предел в точке поворота на 1. 2784.

Эта первая сделка заработала прибыль 69 пунктов с 32 пунктами риска. Коэффициент вознаграждения за риск составлял 2. 16.

На следующей неделе была произведена почти такая же настройка. Неделя началась с ралли и чуть выше R1 в 1. 2908, что также сопровождалось медвежьей дивергенцией. Короткий сигнал генерируется при снижении ниже R1, после чего мы можем продать короткую позицию с остановкой на недавнем максимуме и предел в точке опоры (которая теперь поддерживается):

• Продать короткую позицию на 1. 2907. < Стоп на недавнем максимуме на 1. 2939.
• Предел в точке поворота на отметке 1. 2802.
• Эта сделка заработала прибыль в 105 пунктов всего на 32 пункта риска. Отношение вознаграждения к риску было 3. 28.

Правила для настройки просты:

Для шорт:

1. Определите медвежью дивергенцию в точке опоры, либо R1, R2 или R3 (наиболее распространенный в R1).

2. Когда цена падает ниже контрольной точки (это может быть точка поворота, R1, R2, R3), инициируйте короткую позицию с остановкой при недавнем максимуме качания.
3. Поместите предел (возьмите прибыль) на следующем уровне. Если вы продали в R2, вашей первой целью будет R1. В этом случае прежнее сопротивление становится поддержкой и наоборот.
Для длин:

1. Определите бычью дивергенцию в точке опоры, либо S1, S2, либо S3 (наиболее часто на S1).

2. Когда цена поднимается выше контрольной точки (это может быть точка поворота, S1, S2, S3), инициируйте длинную позицию с остановкой на недавнем низменном колебании.
3. Поместите предел (возьмите прибыль) на следующем уровне (если вы купили на S2, вашей первой целью будет S1 … прежняя поддержка станет сопротивлением и наоборот).
Сводка

Дневной трейдер может использовать ежедневные данные для расчета опорных точек каждый день, трейдер swing может использовать еженедельные данные для расчета опорных точек за каждую неделю, а трейдер позиции может использовать ежемесячные данные для расчета опорных точек в начале каждого месяца. Инвесторы могут даже использовать годовые данные, чтобы приблизиться к значительным уровням на следующий год. Философия торговли остается неизменной независимо от временных рамок. То есть расчетные опорные точки дают трейдеру представление о том, где поддержка и сопротивление наступают на следующий период, но трейдер - потому что ничто в торговле не является более важным, чем готовность, - всегда должно быть готово действовать.