Для торговли нужны ориентиры (поддержка и сопротивление), которые используются для определения времени выхода на рынок, остановки места и получения прибыли. Тем не менее, многие начинающие трейдеры отвлекают слишком много внимания на технические индикаторы, такие как дивергенция конвергенции среднего скользящего среднего (MACD) и индекс относительной силы (RSI) (чтобы назвать несколько) и не смогли определить точку, которая определяет риск. Неизвестный риск может привести к маржинальным вызовам, но расчетный риск значительно улучшает шансы на успех в долгосрочной перспективе.

Одним из инструментов, который фактически обеспечивает потенциальную поддержку и сопротивление и помогает минимизировать риск, является точка опоры и ее производные. В этой статье мы будем спорить, почему сочетание опорных точек и традиционных технических инструментов намного мощнее, чем технические инструменты, и показывает, как эта комбинация может эффективно использоваться на валютном рынке.

Pivot Points 101 Первоначально нанятые трейдерами на биржах акций и фьючерсов, опорный пункт оказался исключительно полезным на валютном рынке. Фактически, прогнозируемая поддержка и сопротивление, создаваемые опорными точками, имеют тенденцию работать лучше в FX (особенно с большинством жидкостных пар), потому что большой размер рынка защищает от манипуляций с рынком. По сути, рынок FX придерживается технических принципов, таких как поддержка и сопротивление, лучше, чем менее ликвидные рынки. (Для соответствующего чтения см. Использование опорных точек для прогнозов и Стратегии разворота: удобный инструмент .)

Вычисление опорных точек Поворотные точки могут быть рассчитаны для любого временного интервала. То есть, цены предыдущего дня используются для расчета точки поворота для текущего торгового дня.

Точка опоры для тока = Высокая (предыдущая) + Низкая (предыдущая) + Закрыть (предыдущая) 3

Затем опорная точка может быть использована для расчета оценочной поддержки и сопротивления для текущего торгового дня.

Сопротивление 1 = (2 x точка поворота) - Низкий (предыдущий период) Поддержка 1 = (2 точки поворота) - Высокий (предыдущий период) Сопротивление 2 = (Pivot Точка - Поддержка 1) + Сопротивление 1 Поддержка 2 = точка поворота - (сопротивление 1 - поддержка 1) Сопротивление 3 = (точка поворота - поддержка 2) + сопротивление 2 Поддержка 3 = точка поворота - ( Сопротивление 2 - Поддержка 2)

Чтобы получить полное представление о том, насколько хорошо могут быть опорные точки, скопируйте статистику для EUR / USD о том, насколько отдалены все максимумы и минимумы от каждого рассчитанного сопротивления (R1, R2, R3) и уровень поддержки (S1, S2, S3).

Для самостоятельного расчета:

• Рассчитайте опорные точки, уровни поддержки и уровни сопротивления за х дней.
• Вычтите опорные опорные точки с фактического минимума дня (Low - S1, Low - S2, Low - S3).
• Вычтите точки поворота сопротивления с фактического максимума дня (Высокий - R1, Высокий - R2, Высокий - R3).
• Рассчитать среднее значение для каждой разницы.

Результаты с момента создания евро (1 января 1999 г., с первым торговым днем ​​4 января 1999 г.):

• Фактический минимум в среднем на 1 пип. Поддержка 1
• Фактический минимум максимум в среднем на 1 пункт ниже Сопротивление 1
• Фактический минимум в среднем на 53 пипса выше Поддержка 2
• Фактическое значение в среднем составляет 53 пипса ниже Сопротивление 2
• Фактический минимум , в среднем на 158 пунктов выше Поддержка 3
• Фактическое значение в среднем составляет 159 пунктов ниже Сопротивление 3

Судящие вероятности Статистика показывает, что рассчитанные опорные точки S1 и R1 являются приличной величиной для фактический максимум и минимум торгового дня.

Следуя шагу дальше, мы рассчитали количество дней, когда низкий уровень был ниже каждого S1, S2 и S3 и количество дней, когда максимум был выше, чем каждый R1, R2 и R3.

Результат: с момента создания евро по состоянию на 12 октября 2006 года было 2 026 торговых дней.

• Фактический минимум был ниже, чем S1 892 раза, или 44% времени
• Фактический максимум был выше, чем R1 853 раза, или 42% времени
• Фактический минимум был ниже, чем S2 342 раза, или 17% времени
• Фактический максимум был выше, чем R2 354 раза , или 17% времени
• Фактический минимум был ниже, чем S3 63 раза, или 3% времени
• Фактический максимум был выше, чем R3 52 раза, или 3% времени

Эта информация полезна трейдеру; если вы знаете, что пара проскальзывает ниже S1 44% времени, вы можете с уверенностью разместить остановку ниже S1, понимая, что вероятность на вашей стороне. Кроме того, вы можете получить прибыль чуть ниже R1, потому что знаете, что максимум за день превышает R1 только в 42% случаев. Опять же, вероятности с вами.

Важно понимать, однако, что тезисы - это вероятности и не . В среднем, максимум на 1 пик ниже R1 и превышает R1 42% времени. Это не означает, что максимум будет превышать R1 за четыре дня из следующих 10, и что максимум всегда будет на 1 пик ниже R1. Власть в этой информации заключается в том, что вы можете уверенно оценить потенциальную поддержку и сопротивление заблаговременно, иметь контрольные точки для размещения остановок и ограничений и, что наиболее важно, ограничить риск, поставив себя в выгодное положение.

Использование информации Точка опоры и ее производные являются потенциальной поддержкой и сопротивлением. Приведенные ниже примеры показывают установку, используя точку опоры в сочетании с популярным RSI осциллятора. (Более подробную информацию см. В разделе Импульс и индекс относительной силы и Знакомство с генераторами - Часть 2: RSI .)

Расхождение RSI при сопротивлении / поддержке поворота

Это как правило, является высокой наградой к риску торговли. Риск хорошо определен из-за недавнего максимума (или низкого для покупки). Опорные точки в приведенных выше примерах вычисляются с использованием еженедельных данных. Приведенный выше пример показывает, что с 16 по 17 августа R1 удерживался как твердое сопротивление (первый круг) в точке 1.2854 и расхождение RSI предполагало, что потенциал роста был ограничен. Это говорит о том, что есть возможность пойти на разрыв ниже R1 с остановкой на недавнем максимуме и предел в точке опоры, которая теперь является поддержкой:

• Sell Short at 1. 2853.
• Stop на недавнем максимуме на отметке 1. 2885.
• Предел в точке поворота на 1. 2784.

Эта первая сделка заработала прибыль 69 пунктов с 32 пунктами риска. Коэффициент вознаграждения за риск составлял 2. 16.

На следующей неделе была произведена почти такая же настройка. Неделя началась с ралли и чуть выше R1 в 1. 2908, что также сопровождалось медвежьей дивергенцией. Короткий сигнал генерируется при снижении ниже R1, после чего мы можем продать короткую позицию с остановкой на недавнем максимуме и предел в точке опоры (которая теперь поддерживается):

• Продать короткую позицию на 1. 2907. < Стоп на недавнем максимуме на 1. 2939.
• Предел в точке поворота на отметке 1. 2802.
• Эта сделка заработала прибыль в 105 пунктов всего на 32 пункта риска. Отношение вознаграждения к риску было 3. 28.

Правила для настройки просты:

Для шорт:

1. Определите медвежью дивергенцию в точке опоры, либо R1, R2 или R3 (наиболее распространенный в R1).

2. Когда цена падает ниже контрольной точки (это может быть точка поворота, R1, R2, R3), инициируйте короткую позицию с остановкой при недавнем максимуме качания.
3. Поместите предел (возьмите прибыль) на следующем уровне. Если вы продали в R2, вашей первой целью будет R1. В этом случае прежнее сопротивление становится поддержкой и наоборот.
Для длин:

1. Определите бычью дивергенцию в точке опоры, либо S1, S2, либо S3 (наиболее часто на S1).

2. Когда цена поднимается выше контрольной точки (это может быть точка поворота, S1, S2, S3), инициируйте длинную позицию с остановкой на недавнем низменном колебании.
3. Поместите предел (возьмите прибыль) на следующем уровне (если вы купили на S2, вашей первой целью будет S1 … прежняя поддержка станет сопротивлением и наоборот).
Сводка

Дневной трейдер может использовать ежедневные данные для расчета опорных точек каждый день, трейдер swing может использовать еженедельные данные для расчета опорных точек за каждую неделю, а трейдер позиции может использовать ежемесячные данные для расчета опорных точек в начале каждого месяца. Инвесторы могут даже использовать годовые данные, чтобы приблизиться к значительным уровням на следующий год. Философия торговли остается неизменной независимо от временных рамок. То есть расчетные опорные точки дают трейдеру представление о том, где поддержка и сопротивление наступают на следующий период, но трейдер - потому что ничто в торговле не является более важным, чем готовность, - всегда должно быть готово действовать.