Широкий день - это просто торговая сессия, в которой истинный диапазон цен особенно велик по сравнению с его прошлой производительностью. Истинный диапазон определяется как наибольший из максимумов текущего дня минус его низкий, текущий высокий минус предыдущего закрытия или предыдущего закрытия минус текущий низкий. Поскольку термин «широкий» относительный и полностью зависит от прошлой работы безопасности, многие аналитики используют коэффициент волатильности Джека Швагера, чтобы определить, какие дни соответствуют требованиям. Коэффициент волатильности рассчитывается путем деления реального диапазона текущего дня на экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) истинного диапазона для определенного периода обратного обзора, обычно 14 дней. Коэффициент волатильности более 2 обычно считается минимальным для широких дней.
Например, предположим, что запас ABC достиг наивысшего максимума 57 и самого низкого минимума 25. Предыдущее закрытие было 14. Следовательно, истинный диапазон является самым высоким максимумом минус предыдущий закрытие, 57 - 14 или 43. Если 14-дневный EMA истинного диапазона равен 12, коэффициент волатильности для текущего сеанса равен 43/12 или 3. 58. Поскольку это больше, чем 2, этот сеанс квалифицируется как широкомасштабный день и может свидетельствовать о предстоящем развороте.
Широкомасштабные дни отражены в подсвечнике с использованием исключительно длинных свечей, включая верхние и нижние тени. Наличие широкомасштабного дня после явного бычьего или медвежьего тренда считается признаком потенциального разворота, хотя и не особо сильным. Трейдеры и аналитики интерпретируют крупные торговые диапазоны как признак того, что как быки, так и медведи чрезвычайно активны, когда рынок когда-то доминировал один или другой. Повышенная активность противоположной силы может сигнализировать о начале разворота.
В то время как свечи с исключительно широкими диапазонами, близкие к их экстремальным значениям противодействия, считаются более сильными сигналами, широкомасштабный день не считается очень надежным шаблоном разворота. Когда вы обнаруживаете широкомасштабный день, ищите дополнительные свидетельства об отмене от других показателей, а также последующее ценовое действие, прежде чем вступать в сделку.
Что такое формула индекса положительного объема (PVI) и как она рассчитывается?
Понимают, как трейдеры и аналитики используют индикатор индекса положительного объема, теорию, лежащую в ее основе, и формулу, используемую для расчета.
Что такое формула индикатора цен на цену (VPT) и как она рассчитывается?
Понимают значимость и полезность индикатора тренда цены и изучают формулу для расчета VPT.
Что такое формула индикатора Zig Zag и как она рассчитывается?
Узнайте, что такое формула индикатора зигзагообразного языка и как она рассчитывается при изучении того, насколько она важна в вашей торговой стратегии.