a:

Индекс положительного объема или PVI - это технический индикатор, предназначенный для обеспечения значительного увеличения объема торгов с одного торгового дня на следующий. Теория, лежащая в основе создания как PVI, так и его индикатора компаньона, индекса отрицательного объема или NVI, заключается в том, что объемные торговые дни обычно указывают на активность преимущественно «неосведомленных» инвесторов. Это контрастирует с более низкими объемами торговых дней, когда более сложные инвесторы, «умные деньги», инвесторы, более активны.

PVI и NVI - довольно уникальные технические индикаторы, поскольку они не обязательно меняются каждый день. PVI изменяется только в дни, когда наблюдается значительный рост объема с предыдущего дня. Если объем торгов ниже объема предыдущего дня, PVI остается прежним. И наоборот, в те дни меньшего объема, когда PVI не изменяется, NVI изменяется.

Формула для расчета PVI выглядит следующим образом:

Если дневной объем торгов превышает объем торгов предыдущего дня, PVI = вчерашний PVI + {(сегодняшняя закрывающая цена - вчерашний день закрытия) / вчерашний день) * Вчера PVI}

Если дневной объем торгов тот же или ниже, чем объем торгов предыдущего дня, PVI остается прежним, поэтому сегодня PVI = вчера PVI

Обычно PVI рассчитывается ежедневно, но некоторые аналитики предпочитают рассчитывать его на еженедельной основе. Стоит отметить, что PVI не обязательно является противоположным показателем, поскольку, несмотря на его намерение показать торговые дни, когда «умные деньги» не активны, индикатор все еще имеет тенденцию в том же общем направлении, что и цена.