Коэффициент волатильности был разработан, чтобы рассказать трейдерам, когда цена безопасности выходит из ее истинного диапазона. Когда коэффициент возвращает значительно высокий результат, он сигнализирует о возможном прорыве или изменении ценового тренда. Большинство трейдеров и аналитиков сочетают коэффициент волатильности с другими показателями и торговыми системами.
Существуют две различные первичные формулы для коэффициента волатильности. Основное внимание уделяется отслеживанию истинного диапазона по экспоненциальному скользящему среднему (EMA) истинного диапазона. Второй, основанный на модели Блэка-Шоулза, сравнивает подразумеваемую волатильность со статистической волатильностью. Второй вариант в основном используется в торговле опционами. Первый из них чаще встречается на обычных рынках.
Большинство торговых платформ показывают коэффициент волатильности как одну строку в диапазоне, отличном от основного ценового графика. Нет конкретных правил для применения или интерпретации коэффициента волатильности, поскольку каждый рынок и безопасность различны. Популярный торговый сигнал возникает, когда текущий истинный диапазон достигает значения в два раза больше последнего истинного диапазона; коэффициент волатильности подчеркивает это, возвращая значение 0. 5 или 2. 0 в зависимости от того, какое значение помещено в знаменателе.
Само по себе коэффициент волатильности не представляет много информации, кроме необычного изменения от недавней торговой активности. Технические трейдеры могут использовать индикаторы импульсов, чтобы помочь оценить силу необычной активности и оценить, ожидает ли фактический прорыв / разворот.
Еще один способ подумать о коэффициенте волатильности - это индикатор отставания, который может помочь настроить применение ведущего индикатора. Он сравнивает текущую активность с «нормальной» деятельностью, и любые отклонения от нормы считаются признаком того, что существенное значение может иметь работа в базовой безопасности.
Почему индекс положительного объема (PVI) важен для трейдеров и аналитиков?
Более подробно рассмотрим индекс положительного объема, который является техническим индикатором объема цен, используемым для определения возможных медвежьих рынков.
Почему индекс относительной силы (RVI) важен для трейдеров и аналитиков?
Узнайте, почему трейдеры и аналитики используют индекс относительной силы или RVI, чтобы измерить импульс движения быков и медведей по цене актива.
Почему Индекс относительной силы (RSI) важен для трейдеров и аналитиков?
Узнает, почему индекс относительной силы J. Welles Wilder Jr. (RSI) - отличный инструмент для измерения текущей силы цены и определения перекупленности или перепроданности.