Астуальные технические трейдеры и чартисты слышали о индикаторах стохастической и скользящей средней сходимости (MACD), помогающих изолировать возможности ранжирования в валютных парах на валютном рынке. Хотя оба они легки и просты в использовании, их техническое влияние несколько ослабевает, так как ценовое действие превращается в тренд-среду. Однако, объединяя мощность обоих осцилляторов, трейдеры могут изолировать выгодные настройки на рынке, которые имеют более высокую вероятность, чем когда эти индикаторы используются индивидуально. В этой статье мы покажем вам, как применить эту концепцию к вашей личной торговой стратегии.

Стохастик и MACD Прежде чем погрузиться в сложность комбинированной стратегии, давайте сначала кратко рассмотрим, как интерпретировать как стохастические, так и осцилляторы MACD.

Осциллятор стохастик
Стохастический осциллятор был разработан в 1950-х годах и используется для отображения местоположения текущего близкого по отношению к высокому / низкому диапазону валюты за определенный период времени. Показатель показывает покупательную способность или продажу давления на рынке. Последовательно более высокие уровни отражают поддержку покупки на рынке, в то время как относительно низкие уровни указывают на давление продажи. В результате осциллятор обнаруживает крайние показания уровней цен, демонстрируя чрезмерный импульс через барьеры, установленные на 20 и 80. Показания ниже 20 контрольной отметки указывают на то, что рынок перепродан; показания, выше 80, представляют собой условия перекупленности.

Стохастический осциллятор способен изолировать вершины и днища на рынке, которые соответствуют поддержке и сопротивлению в средах с ограниченным диапазоном каналов. Из-за этого стохастический осциллятор отлично подходит для краткосрочной торговли. (Чтобы узнать больше, прочитайте Изучение осцилляторов и индикаторов: Осциллятор стохастик .)

Осциллятор MACD
Используемый в диапазонах диапазонах, генератор MACD основан на скользящих средних (26-дневный и 12-дневная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) со средней скользящей средней триггера, установленная девятидневным экспоненциальным скользящим средним).

Примечательно, что вместо того, чтобы показывать условия перекупленности или перепроданности, MACD показывает соотношение между ценами . В результате, и подобно простым скользящим средним кроссоверам, бычьи и медвежьи настроения будут срабатывать на ходу выше или ниже в скользящих средних показателях. Например, бычий сигнал возникает, когда MACD (разница между 12- и 26-дневными скользящими средними) поднимается выше линии триггера (девятидневная EMA). Этот генератор отлично подходит для долгосрочных тенденций. (Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с Изучение экспоненциально взвешенного скользящего среднего .)

Торговля на «привязке» Если мы учтем оба инструмента, основная тема с торговлей «привязкой», настройка основана на сильных сторонах обоих индикаторов.Установив долгосрочную тенденцию в MACD, трейдер может создавать возможности входа на валютном рынке, используя стохастик в качестве ссылки. Однако в этом случае большинство трейдеров будут выбирать корректировку параметров индикатора, чтобы количество периодов соответствовало долгосрочному тренду. В конечном счете, более длинная, более гладкая стохастическая линия D% - лучший способ подтвердить смещение направления с помощью линии MACD, как показано на рисунке 1.

Источник: FX Trek Intellicharts

Рисунок 1: Стохастический и MACD показывают направленное смещение в магазин.

На рисунке 1 обе линии MACD и Stochastic D% перемещаются в тандеме в течение 24 часов в валютной паре евро / японской йены. Несмотря на то, что MACD отстает от стохастического визуального, он фактически подтверждает более долгосрочное смещение вверх в валютной паре. Теперь, при установлении более долгосрочного предвзятости, трейдер или валютный спекулянт начнут вводить, когда более короткая стохастическая строка K% «защелкнутся» назад или воссоединится с общей восходящей тенденцией. Наш первый пример показан в пункте A.

С падением валютной пары за последние 24 часа импульс, казалось, стал поворотным, когда цена начинает консолидироваться. Понятие подтверждается тем, что кажется поворотным в стохастике, позже подтвержденным поворотом в MACD. В результате, увидев подтверждающий всплеск в долгосрочной тенденции MACD, трейдер видит возможность, когда линия K% появляется и восходит к более долгосрочному направлению вверх по рынку. В конечном счете, с соответствующей остановкой, установленной на предыдущем минимуме сессии, трейдер может зафиксировать кратковременный всплеск, который возникает в ценовом действии.

Включение всех вместе Теперь давайте сделаем простой пошаговый подход к применению настройки «привязки» в кресте валюты Новой Зеландии / японской йены (рисунок 2). После снижения в течение последних 24 часов рынок, похоже, поднял пару, поскольку как стохастические, так и осцилляторы MACD повернули вверх. Примечательно, что в этот момент хорошо помнить, что стохастический осциллятор был обновлен, чтобы отражать настройки 7, 3 и 20, а не оставаясь при стандартных настройках. (Чтобы узнать больше, прочитайте Сделайте валюту Перекрестите своего босса .)

1. Установите тренд. Когда стохастическая линия D% сначала поворачивается вверх, трейдер ищет подтверждающий подъем / кроссовер в MACD, устанавливая долгосрочный тренд.
2. Возьмите позиции в направлении тренда. В торговом примере, представленном на рисунке 2, спекулянт будет искать длинную позицию, так как стохастик и MACD повернулись выше. В результате наша первая сделка будет в точке B.
3. Оцените позицию. При установленной настройке торговли длинная позиция берется по «привязке», помещая запись в конце почасовой сессии 94. 29. Впоследствии стоп будет помещен на сессионный минимум 94. 01, своевременно соблюдая дисциплинированное управление рисками. По мере того как торговля разворачивается, трейлинг-стоп применяется к позиции, чтобы получить прибыль и минимизировать существенные шаги против непогашенной покупки.В результате полная длина хода до 95. 88 дает трейдеру достаточную награду - 159 пунктов в общей сложности - до того, как будет замечен какой-либо первоначальный возврат.

Источник: FX Trek Intellicharts

Рисунок 2: идеальная настройка «привязки» в валютной паре NZD / JPY

Заключение При использовании по отдельности оба технических осциллятора помогают изолировать большие возможности в диапазоне - связанный рынок. Стохастический индикатор может быть точно применен для краткосрочных сделок, в то время как MACD лучше всего использовать для долгосрочных возможностей. Вместе они, однако, могут использовать силу динамики рынка, поскольку краткосрочное ценовое действие восходит к долгосрочной тенденции, предлагая дополнительный потенциал в изменении рыночных условий.