Трейдеры полагаются на скользящие средние, чтобы помочь точным точкам входа в торговые точки и выгодным выходам на многие годы. Однако известная проблема с скользящими средними - это серьезное отставание, которое присутствует в большинстве типов скользящих средних. Двойная экспоненциальная скользящая средняя (DEMA) обеспечивает решение путем вычисления более быстрой методологии усреднения.

Учебное пособие: Скользящие средние

История двойного экспоненциального скользящего среднего В техническом анализе термин скользящая средняя относится к среднему значению цены для определенного торгового инструмента за определенный период времени. Например, 10-дневная скользящая средняя рассчитывает среднюю цену за конкретный инструмент за последние 10 дней; 200-дневная скользящая средняя рассчитывает среднюю цену за последние 200 дней. Каждый день период ожидания возвращается к базовым расчетам за последние X дней. Скользящее среднее появляется как гладкая криволинейная линия, которая обеспечивает визуальное представление долгосрочного тренда инструмента. Более быстрые скользящие средние, с более короткими периодами обратного обзора, являются более чопорными; более медленные скользящие средние, с более длительными периодами обратного обзора, более плавные. Поскольку скользящее среднее - это обратный индикатор, он отстает.

Двойная экспоненциальная скользящая средняя (DEMA), показанная на рисунке 1, была разработана Патриком Муллоем в попытке уменьшить время запаздывания, найденное в традиционных скользящих средних. Он был впервые представлен в февральском журнале журнала Технический анализ запасов и сырьевых товаров в статье Муллоя «Сглаживание данных с более быстрыми скользящими средними». (Для учебника по техническому анализу ознакомьтесь с нашим учебным пособием по техническому анализу . )

Рисунок 1: Эта одноминутная диаграмма фьючерсного контракта e-mini Russell 2000 показывает две разные двойные экспоненциальные скользящие средние; 55-период появляется в синем, 21-период в розовом.

Источник: Традескант

Вычисление DEMA Как объясняет Муллой в своей оригинальной статье, «DEMA - это не просто двойная EMA с удвоенным временем задержки одиночной EMA, а составная реализация одиночных и двойные EMA, производящие еще одну EMA с меньшим запаздыванием, чем у двух из двух.

Другими словами, DEMA - это не просто две объединенные EMA или скользящее среднее скользящей средней, а расчет как одиночных, так и двойных ЕМА.

Почти во всех платформах торгового анализа DEMA включен как индикатор, который можно добавить в диаграммы. Поэтому трейдеры могут использовать DEMA, не зная математики за вычислениями, и без необходимости писать или вводить какой-либо код.

Сравнение DEMA с традиционными скользящими средними Скользящие средние являются одним из самых популярных методов технического анализа. Многие трейдеры используют их для выявления разворотов тренда, особенно в скользящем среднем кроссовере, где на диаграмме помещаются две скользящие средние разной длины.Точки, где пересекаются скользящие средние, могут означать возможность покупки или продажи.

DEMA может помочь трейдерам разворачивать разворот раньше, потому что быстрее реагировать на изменения в активности на рынке. На рисунке 2 показан пример фьючерсного контракта e-mini Russell 2000. Этот график на одну минуту имеет четыре скользящих средних:

• 21-периодный DEMA (розовый)
• 55-периодный DEMA (темно-синий)
• 21-периодная MA (светло-голубой)
• 55-периодная MA ( светло-зеленый)

Рисунок 2: Эта одноминутная диаграмма фьючерсного контракта e-mini Russell 2000 показывает более быстрое время отклика DEMA при использовании в кроссовере. Обратите внимание, как кроссовер DEMA в обоих случаях появляется значительно раньше, чем переходы MA.

Источник: Tradestation

Первый кроссовер DEMA появляется в 12: 29, а следующий бар открывается по цене $ 663. 20. Кроссовер MA, с другой стороны, составляет 12: 34, а цена открытия следующего бара составляет 660 долларов США. 50. В следующем наборе кроссоверов кроссовер DEMA появляется в 1: 33, а следующий бар открывается в 658 долларов. МА, напротив, формируется в 1: 43, а следующий бар открывается на 662 доллара. 90. В каждом случае кроссовер DEMA дает преимущество в том, чтобы входить в тренд раньше, чем кроссовер MA. (Для получения дополнительной информации прочитайте Учебное пособие по скользящим средним .)

Торговля с помощью DEMA Приведенные выше примеры пересечения скользящего среднего иллюстрируют эффективность использования более быстрой двойной экспоненциальной скользящей средней. В дополнение к использованию DEMA в качестве автономного индикатора или в настройке кроссовера, DEMA может использоваться в различных индикаторах, где логика основана на скользящей средней. Инструменты технического анализа, такие как Bollinger Bands®, скользящее среднее сходимость / дивергенция (MACD) и тройная экспоненциальная скользящая средняя (TRIX), основаны на типах скользящих средних и могут быть изменены для включения DEMA вместо других более традиционных типов скользящих средних.

Подстановка DEMA может помочь трейдерам выявить различные возможности покупки и продажи, которые опережают возможности, предоставляемые MA или EMA, традиционно используемыми в этих показателях. Конечно, переход в тренд скорее раньше, чем позже, обычно приводит к увеличению прибыли. Рисунок 2 иллюстрирует этот принцип: если мы будем использовать кроссоверы как сигналы покупки и продажи, мы бы пошли на сделки значительно раньше, используя кроссовер DEMA, а не кроссовер MA.

Bottom Line Трейдеры и инвесторы уже давно используют скользящие средние в своем анализе рынка. Скользящие средние являются широко используемым инструментом технического анализа, который обеспечивает возможность быстрого просмотра и интерпретации долгосрочной тенденции данного торгового инструмента. Поскольку скользящие средние по своей природе являются индикаторами отставания, полезно настроить скользящее среднее, чтобы рассчитать более быстрый и более отзывчивый показатель. Двойная экспоненциальная скользящая средняя дает трейдерам и инвесторам представление о долгосрочном тренде, с дополнительным преимуществом - быть более быстрой скользящей средней с меньшим временем задержки. (Для соответствующего чтения взгляните на Скользящее среднее MACD Combo и Простые Vs.Экспоненциальные скользящие средние. )