Отношения между различными финансовыми рынками почти так же стара, как сами рынки. Например, во многих случаях, когда базовые акции растут, облигации падают. Многие трейдеры будут следить за такими корреляциями и попытаться воспользоваться этой возможностью. Те же самые типы отношений существуют на глобальном валютном рынке. Возьмем, к примеру, тесную связь между австралийским долларом и золотом. В основном из-за того, что Австралия по-прежнему является крупным производителем желтого металла, корреляция - это возможность, которая существует не только, но и та, которую могут использовать трейдеры на каждом уровне. Давайте посмотрим, почему это соотношение существует и как вы можете использовать его для получения прибыли с твердым золотом.

Быть продуктивным - это ключ Отношение доллара США к сырой нефти существует по одной простой причине: товар оценивается в долларах. Однако то же самое нельзя сказать об австралийской корреляции. Отношение золото / австралийский доллар связано с производством. Австралия является одним из крупнейших производителей золота в мире. В результате вполне естественно, что их валюта следует аналогичной схеме с золотом. С отливом и потоком производства обменный курс будет соответствовать спросу и спросу, поскольку деньги обменяются между шахтером и производителем.

Использование преимуществ Хотя стратегия макросов работает на всех уровнях, она лучше всего подходит для портфелей, которые устанавливаются в более длительные временные рамки. Трейдеры не будут видеть сильных корреляций в каждый день торгов, как и другие более широкие динамики рынка. В результате, выгодно смягчить удар ежедневной волатильности и риска на более длительный временной горизонт.

Фундаментально ориентированные трейдеры будут торговать одним или обоими инструментами, беря торговые сигналы от другого. Эти реплики могут быть собраны из списка тем, в том числе:

1. Отчеты о товарных резервах
2. Отчеты фьючерсов COT
3. Экономические изменения в Австралии
4. Процентные ставки
5. Инвестирование в Safe Haven

В результате эти сделки имеют тенденцию быть более длинными, чем дневные торговые соображения, поскольку портфель стремится захватить общий рыночный тон, а не просто внутридневную поп или падение.

Технически трейдеры склонны находить свои реплики в технических формациях с надеждой на то, что соответствующие корреляции просочится на соответствующий рынок. Независимо от того, фигурирует ли в золотой карте или австралийском графике, лучше сначала найти одно сплошное образование, а не искать, чтобы обе диаграммы полностью коррелировали. Пример этого ясно видно в приведенных ниже примерах диаграмм.

Рисунок 1

Источник: FX Trek Intellicharts

Рисунок 2

Источник: MetaTrader

Как показано на рисунке 2, с рынком в смятении и снижением доли инвесторов, который был «en vogue» в 2008 году, трейдеры увидели возможность прыгнуть на подножку, так как австралиец и золото испытали временный всплеск цены.Уже зная, что это будет ударная волна в противном случае на медвежьем рынке, опытный технический инвестор мог бы видеть, как оба актива движутся синхронно. В результате, технически говоря, короткая возможность сияла, когда товар приблизился к 905 долларов. 50, что соответствует основной цифре 0,8500 на валютном рынке. Двойная вершина золота все же обеспечила дальнейшую депрессию в австралийском долларе / U. Пара доллара США.

Trying It Out: The Trade Setup Теперь давайте посмотрим на более короткие торговые настройки, включающие как австралийский доллар, так и золото.

Во-первых, широкая макросъемка. Взглянув на рисунок 2, мы видим, что золото резко упало, так как инвесторы и трейдеры сократили и продали более рискованные активы. После этого шага последующая консолидация придает уверенность в том, что на рынке может возникнуть поворот. Идея подтверждается вероятностью того, что инвесторы из фондов предпочтут перевести деньги в безопасное убежище, характерное для товара, поскольку глобальные эталонные индексы продолжают снижаться по стоимости.

Рисунок 3

Источник: MetaTrader

Мы видим аналогичную позицию, развивающуюся в австралийском долларе, следуя за шипом чуть ниже цифры 0. 6045, как показано на рисунке 4 ниже. В это время валюта находилась под сильным давлением, поскольку глобальные спекулянты считали австралийский доллар рискованной валютой. Объединяя эти два фактора, направление портфеля выглядит как вверх.

Далее мы рассмотрим наши диаграммы и применим основные методы поддержки и сопротивления. Следуя нашей первоначальной торговой идее с золотом, мы сначала проецируем канал учебников на наш график, поскольку действие цены отображает три определяющих технических пункта (обозначенные A, B и C). Золотой канал соответствует краткосрочному каналу, развивающемуся в валютной паре AUD / USD на рисунке 4.

Рисунок 4

Источник: MetaTrader

Комбинация завершается 10 декабря 2008 г. (Рисунок 3 Точка С). Мало того, что оба актива проверяют поддержку или тренд линии нижнего канала, но у нас также есть бычье конвергенция MACD, подтверждающая движение выше в валютной паре AUD / USD.

Наконец, мы поместим соответствующую запись в конце сеанса, 0. 6561. Последующая остановка будет помещена на низкий качание. В этом случае это будет минимум 5 декабря 0. 6290, примерно 271 пип-стоп. Принимая во внимание надлежащее управление рисками / вознаграждениями, мы ставим цель на 0. 7103, чтобы дать нам соотношение риска к вознаграждению 2: 1. К счастью, сделка длится не более недели, поскольку цель запускается 18 декабря для получения прибыли в 542 пункта.

Практический результат Стратегии Intermarket, такие как австралийский доллар и золото, предоставляют широкие возможности для опытного инвестора и трейдера. Будь то для получения более высокого коэффициента прибыли / убытка или увеличения общей доходности портфеля, рыночные корреляции обязательно добавят ценность репертуару участника рынка.