В MATLAB инвестор может вычислить выпуклость облигации, вызывая функцию «bndconvy» из финансового инструментария и определяя различные точки урожая, ставку купона облигации, дату расчета, дату и дату погашения -. Кроме того, пользователь может указать другие опции для функции «bndconvy», такие как правило конца месяца, даты для первого и последнего купонных платежей и номинальная стоимость. Полная команда: «results = bndconvy (Yield, CouponRate, Settle, Maturity, Period, Basis)». Массив «результаты» содержит два вектора с годовой, или годовой, выпуклостью и периодической выпуклостью на полугодовой основе для каждого предела текучести.
В финансах выпуклость представляет собой меру кривизны кривой, полученной из координатной геометрии различной комбинации цен и доходностей для облигаций. Выпуклость является полезным инструментом в управлении рисками и для понимания того, в какой степени цены облигаций чувствительны к изменениям доходности. Связь с большим уровнем выпуклости подвергается большому количеству систематического риска.
Предположим, что инвестор заинтересован в расчете выпуклости для облигации с купонной ставкой 7%, датой погашения 30 мая 2017 года, датой расчетов 15 июня 2015 года, полугодовыми купонными платежами и фактическим / фактическим дневным счетом основа. Инвестор также указывает три значения доходности 6, 7 и 8%, для которых он хочет рассчитать меры выпуклости.
Инвестору необходимо создать массив «доход», содержащий три доходности в десятичных терминах, указать ставку купона с командой «Купон = 0. 07», назначить переменную дату расчета командой «Settle = 02-Jun-2015 '", укажите срок погашения с командой« Срок погашения = «30-мая-2017», укажите полугодовую платежную базу с командой «Период-2» и создайте переменную для подсчета числа дней с командой «Основание» = 0 ". Значение нуля в дневном счете означает фактическое / фактическое количество дней.
Команда« results = bndconvy (Yield, Coupon, Settle, Maturity, Period, Basis) "создает массив, содержащий два вектора с годовой выпуклостью и периодической выпуклостью.
Как я могу вычислить выпуклость в Excel?
Узнайте, как аппроксимировать эффективную выпуклость связи с помощью Microsoft Excel с использованием модифицированной и более простой версии стандартной формулы выпуклости.
Как я могу вычислить правило 72 с помощью Matlab?
Узнайте, как рассчитать годы, которые требуется для того, чтобы инвестиции удвоились или уменьшились в два раза на основе нормы прибыли или инфляции, используя правило 72 в MATLAB.
Как я могу вычислить модифицированную продолжительность с использованием Matlab?
Узнать, как рассчитать модифицированную продолжительность в Matlab с различными входами, включая доходность облигаций или цену, дату и дату погашения.