Количественная торговля недоступна исключительно институциональным трейдерам; розничные торговцы также принимают участие. Хотя навыки программирования рекомендуются, если вы хотите создавать алгоритмы, даже те, которые не всегда требуются. Доступны программы и службы, которые пишут программный код для стратегии на основе предоставленных вами данных. Код, созданный программой / службой, затем подключается к торговой платформе и начинается торговля. Но прежде чем что-либо из этого может произойти, требуемые алгоритмические трейдеры продвигаются через несколько шагов, определяя, что именно они хотят выполнить с помощью алгоритма и как.

Временной интервал и ограничения

Хотя хорошо запрограммированный алгоритм может работать сам по себе, рекомендуется некоторый контроль над людьми. Поэтому выберите временные рамки и частоту торговли, которые вы можете контролировать. Если у вас есть работа на полный рабочий день, и ваш алгоритм запрограммирован на то, чтобы сотни рабочих дней в день на одноминутном графике, когда вы на работе, это может быть не идеальным. Возможно, вы захотите выбрать несколько более долгосрочную рамку для своих сделок и меньшую частоту торговли, чтобы вы могли следить за ней.

Прибыльность на этапе тестирования алгоритма не означает, что он будет продолжать производить эти возвращения навсегда. Иногда вам нужно будет вмешаться и изменить алгоритм торговли, если результаты покажут, что он больше не работает. Это также обязательство времени, которое должен принять любой, кто берет на себя алгоритмическую торговлю.

Финансовые проблемы также являются проблемой. Комиссионные очень быстро работают с высокочастотной торговой стратегией, поэтому убедитесь, что у вас самый дешевый брокер, и что потенциал прибыли каждой торговли гарантирует оплату этих комиссий, потенциально много раз в день. Начальный капитал также рассматривается. Различные рынки и финансовые продукты требуют различного объема капитала. Если вы торгуете деньгами, вам понадобится не менее $ 25 000 (рекомендуется больше), но торговля форекс или фьючерсами вы можете начать с меньшего количества.

Еще одна проблема - рыночные ограничения. Не каждый рынок подходит для алгоритмической торговли. Выберите акции, ETF, форекс-пары или фьючерсы с достаточной ликвидностью для обработки заказов, которые будет генерировать алгоритм.

Разрабатывать или точно настраивать стратегию

После понимания финансовых и временных ограничений разрабатывайте или настраивайте стратегию, которая может быть запрограммирована. У вас может быть стратегия, которую вы торгуете вручную, но легко ли она кодируется? Если ваша стратегия является очень субъективной, а не основанной на правилах, программирование стратегии может быть невозможно. Стратегии, основанные на правилах, проще всего кодировать; стратегии с записями, стоп-лоссы и ценовые цели на основе количественных данных или ценовых движений.

Поскольку правила, основанные на правилах, легко копируются и тестируются, есть много свободного доступа, если у вас нет собственных идей.Quantpedia - один из таких ресурсов, предоставляющий академические документы и торговые результаты для различных количественных методов торговли. Описанные правила могут быть закодированы, а затем проверены на прибыльность прошлых и текущих данных. Кодирование алгоритма требует навыков программирования или доступа к программному обеспечению или того, кто может запрограммировать для вас.

Тестирование торгового алгоритма

Важнейшим шагом является тестирование. После того, как торговая стратегия была закодирована, не торгуйте с ней реальным капиталом, пока она не будет проверена. Тестирование включает в себя разрешение алгоритма на основе исторических данных о ценах, показывающих, как алгоритм выполнял тысячи сделок. Если историческая стадия тестирования является прибыльной, а полученные статистические данные приемлемы для вашей толерантности к риску - например, максимальное снижение, коэффициент выигрыша, риск разорения, например, - затем приступить к тестированию алгоритма в реальных условиях на демо-счете. Еще раз, этот этап должен производить сотни сделок, чтобы вы могли получить доступ к производительности.

Если алгоритм выгоден по историческим данным о ценах и торгует живым демо-счетом, используйте его для торговли реальным капиталом, но с бдительным взглядом. Живые условия отличаются от исторического или демонстрационного тестирования, потому что заказы алгоритма фактически влияют на рынок и могут вызвать проскальзывание. Пока он не будет проверен, алгоритм работает на реальном рынке, как это было при тестировании, поддерживать бдительный взгляд.

Постоянное обслуживание

Пока алгоритм работает в рамках статистических параметров, установленных во время тестирования, оставьте алгоритм самостоятельно. Алгоритмы имеют преимущество торговли без эмоций, но трейдер, который постоянно возится с алгоритмом, сводит на нет эту выгоду. Однако алгоритм требует внимания. Мониторинг производительности, и если рыночные условия меняются настолько, что алгоритм больше не работает так, как должен, могут потребоваться корректировки.

Нижняя линия

Алгоритмическая торговля - это не сложное и забытое начинание, которое делает вас богатым на всю ночь. Фактически, количественная торговля может быть столь же эффективной, как и торговля вручную. Если вы решите создать алгоритм, узнайте, как временные, финансовые и рыночные ограничения могут повлиять на вашу стратегию и соответственно планировать. Превратите текущую стратегию в основанную на правилах, которая может быть более легко запрограммирована, или выберите количественный метод, который уже был протестирован и исследован. Затем выполните свою собственную фазу тестирования с использованием исторических и текущих данных. Если это будет проверено, запустите алгоритм с настоящими деньгами под бдительным оком. При необходимости отрегулируйте, но в противном случае пусть это сделает свою работу.