К John Summa , CTA, PhD, основатель OptionsNerd. com

Многие начинающие трейдеры никогда не понимают серьезных последствий, которые могут иметь волатильность для стратегий опций, которые они рассматривают.

Некоторая часть вины за это непонимание может быть применена к плохо написанным книгам по этой теме, большинство из которых предлагают варианты стратегий, а не любые реальные сведения о том, как рынки действительно работают в отношении волатильности. Однако, если вы игнорируете волатильность, вы можете обвинить себя только в негативных сюрпризах.

В этом уроке мы покажем вам, как включить сценарии «что если» относительно изменения волатильности в вашей торговле. Очевидно, что движение базовой цены может работать через Delta (чувствительность цены опциона к изменениям в базовом фонде или фьючерсном контракте) и повлиять на итоговую прибыль, но так может изменяться волатильность. Мы также рассмотрим вариант чувствительности греческого языка, известный как Vega, который может предоставить трейдерам совершенно новый мир потенциальных возможностей.

Многие трейдеры, желающие получить стратегию, которая, по их мнению, обеспечит быструю прибыль, ищут простой способ торговли, который не предполагает слишком много размышлений или исследований. Но на самом деле, больше мышления и меньше торговли часто могут сэкономить много ненужной боли. Тем не менее, боль также может быть хорошим мотиватором, если вы знаете, как обрабатывать опыт продуктивно. Если вы учитесь на своих ошибках и потерях, это может научить вас побеждать в торговой игре.

Этот учебник является практическим руководством для понимания волатильности опционов для среднего трейдера. Эта серия содержит все необходимые элементы для надежного понимания как рисков, так и потенциальных вознаграждений, связанных с изменчивостью опционов, которые ждут трейдера, который готов и сможет использовать их для эффективного использования.