Скальперы стремятся получить прибыль от небольших движений на рынке, используя ленту тикера, которая никогда не стоит на месте в течение рыночного дня. В течение многих лет эта быстроподвижная толпа полагалась на экраны спроса и предложения Уровня II, чтобы находить сигналы покупки и продажи, считывая дисбаланс спроса и предложения вдали от Национальной лучшей заявки и предложения (NBBO), или цену предложения и спроса, которую видит средний человек. Они будут покупать, когда спрос будет установлен на стороне торгов или будет продаваться, когда предложение будет настроено на стороне спроса, после того, как сбалансированные условия вернутся к спреду, будут возвращены прибыли или убытки.

Эта методология работает менее надежно на наших современных электронных рынках по трем причинам. Во-первых, заказная книга вышла из строя после краха 2010 года, потому что в этот хаотический день были нацелены на уничтожение глубоких постоянных заказов, вынуждая управляющих фондами удерживать их вне рынка или выполнять их на вторичных площадках. Во-вторых, высокочастотная торговля (HFT) теперь доминирует внутридневных транзакций, генерируя дико колеблющиеся данные, что подрывает интерпретацию глубины рынка. Наконец, большинство сделок теперь происходит от бирж в темных пулах, которые не сообщают в реальном времени.

Скальперы могут справиться с задачей этой эпохи с тремя техническими индикаторами, настроенными на краткосрочные возможности. Сигналы, используемые этими инструментами реального времени, аналогичны сигналам, используемым для долгосрочных рыночных стратегий, но вместо этого применяются к двухминутным графикам. Они работают лучше всего, когда сильно трендовые или сильно ограниченные диапазоном действия контролируют внутридневную ленту; они не работают так хорошо в периоды конфликтов или путаницы.

Вы узнаете, что эти условия действуют, когда вы получаете больше шансов на убытки, чем обычно, на вашей типичной кривой прибыли и убытка. Читайте дальше, чтобы узнать больше о таких сигналах. (Для смежного чтения см. Введение в торговлю: скальперы, Понимание тикерной ленты и Основы распространения Bid-Ask. )

Скользящая средняя запись ленты Стратегия

Поместите комбинацию 5-8-13 SMA на двухминутный график, чтобы определить сильные тренды, которые можно купить или продать на коротких участках, а также получить предупреждение о предстоящих изменениях тенденций, которые неизбежны в типичном базарный день. Эта стратегия торговли скальпами легко освоить. Лента 5-8-13 выравнивается, указывая выше или ниже, во время сильных тенденций, которые удерживают цены приклеивания к SMA 5 или 8 бар. Проникновение в 13-барный сигнал SMA, ослабляющий импульс, который благоприятствует диапазону или изменению. Лента сглаживается во время этих колебаний диапазона, и цена может часто пересекать ленту. Затем скальпер наблюдает за реорганизацией, при этом ленты становятся все выше или ниже и расширяются, обеспечивая большее пространство между каждой линией.Этот крошечный шаблон запускает короткий или короткий сигнал покупки или продажи. (Подробнее см. Ниже: «Реверсирование рынка» и «Как определить их» .)

Стратегия выхода из относительной силы / слабости

Как скальпер знает, когда брать прибыль или сокращать потери? 5-3-3 Стохастик и 13-бар, 3-стандартное отклонение (SD) Полоса Боллинджера, используемая в сочетании с ленточными сигналами на двухминутных графиках, хорошо работает на активно торгуемых рынках, таких как индексные фонды, компоненты Dow и другие широко распространенные такие как Apple (AAPL AAPLApple Inc172.50 + 2. 61% Создано с Highstock 4. 2. 6 ). Лучшая ленточная торговля создается, когда стохастик становится выше уровня перепроданности или ниже уровня перекупленности. Аналогично, немедленный выход необходим, когда индикатор пересекает и бросается против вашей позиции после прибыльной тяги. (Более подробную информацию см. В разделе: Каковы наилучшие индикаторы для определения перекупленности и перепроданных запасов? )

Время, которое выходит более точно, наблюдая за взаимодействием полосы с ценой. Примите прибыль в проникновение в полосы, потому что они предсказывают, что тренд будет замедляться или отменяться; стратегии скальпирования не могут позволить себе придерживаться каких-либо коррекций. Также сделайте своевременный выход, если ценовой удар не достигнет группы, но Stochastics перевернется, что говорит вам выйти.

Как только вам будет удобно работать с рабочим процессом и взаимодействовать между техническими элементами, не стесняйтесь настраивать стандартное отклонение выше 4SD или ниже на 2SD, чтобы учитывать ежедневные изменения волатильности. Еще лучше, наложите дополнительные полосы на ваш текущий график, чтобы вы получили более широкий спектр сигналов. (Чтобы узнать больше о других индикаторах диапазона, которые могут определять ваши профессии, см .: Захват прибыли с использованием групп и каналов .)

Сканирование с несколькими диаграммами

Наконец, подтяните 15-минутный график без индикаторы для отслеживания фоновых условий, которые могут повлиять на вашу внутридневную работу. Добавьте три строки: одну для открытой печати и две для максимума и минимума торгового диапазона, которые настроены в первые 45 - 90 минут сеанса. Следите за ценовым действием на этих уровнях, потому что они также будут устанавливать более крупные двухминутные сигналы покупки или продажи. Фактически, вы обнаружите, что наибольшая прибыль в течение торгового дня придет, когда скальпы выравниваются с уровнями поддержки и сопротивления на 15-минутном, 60-минутном или дневном графике. (Подробнее см. Ниже: Торговля с поддержкой и сопротивлением .)

Нижняя линия

Скальперы больше не могут доверять анализу глубины рынка в реальном времени, чтобы получить сигналы покупки и продажи, которые им нужно забронировать несколько небольших прибылей в типичный торговый день. К счастью, они могут адаптироваться к современной электронной среде и использовать технические индикаторы, рассмотренные выше, которые настраиваются на очень небольшие временные рамки. (Подробнее см. Скальпирование в качестве трейдера-новичка. )