Большинство технических трейдеров на валютном рынке, будь то новички или опытные профессионалы, столкнулись с концепцией многократного анализа временных рамок в своих рыночных образованиях. Однако это обоснованное средство чтения карт и разработки стратегий часто является первым уровнем анализа, который нужно забыть, когда трейдер преследует преимущество над рынком.
Специализируясь как трейдер день, трейдер, трейдер или трейдер событий, среди других стилей, многие участники рынка упускают из виду более значительную тенденцию, пропускают четкие уровни поддержки и сопротивления и пропускают уровни входа и остановки высокой вероятности. В этой статье мы опишем, что такое многократный анализ времени и как выбрать различные периоды и как собрать все это вместе. (Для соответствующего чтения см. Несколько временных рамок могут умножать значения .)

Что такое множественный временной анализ?
Анализ нескольких временных интервалов включает в себя мониторинг одной и той же пары валют на разных частотах (или сжатие времени). Хотя нет реального предела в отношении того, сколько частот можно контролировать или какие конкретные выбрать, существуют общие рекомендации, которые последуют за большинством практикующих.

Как правило, использование трех разных периодов дает достаточно широкое чтение на рынке - использование меньше, чем это может привести к значительной потере данных, в то время как использование более типично обеспечивает избыточный анализ. При выборе трех временных частот простая стратегия может заключаться в том, чтобы следовать «правилу четырех». Это означает, что сначала должен быть определен среднесрочный период, и он должен представлять собой стандарт относительно продолжительности средней торговли. Оттуда должен быть выбран более короткий временной интервал, и он должен быть не менее четверти промежуточного периода (например, 15-минутный график для краткосрочного временного интервала и 60-минутный график для среднего или промежуточного времени Рамка). По тем же расчетам долгосрочный временной интервал должен быть по крайней мере в четыре раза больше, чем промежуточный (так что, учитывая предыдущий пример, 240-минутный или четырехчасовой график завершит три временных частоты) ,

При выборе диапазона трех периодов необходимо выбрать правильный временной интервал. Очевидно, что долгосрочный трейдер, занимающий позиции в течение нескольких месяцев, будет мало полезен для 15-минутной, 60-минутной и 240-минутной комбинации. В то же время дневной трейдер, занимающий позиции в течение нескольких часов и редко дольше, чем день, не будет иметь большого преимущества в ежедневных, еженедельных и ежемесячных мероприятиях. Это не означает, что долгосрочный трейдер не выиграет от того, чтобы следить за 240-минутным графиком или краткосрочным трейдером за сохранение дневного графика в репертуаре, но они должны выходить за крайности, а не закрепить Весь ассортимент.

Долгосрочная рамка времени
Оснащенная основанием для описания анализа нескольких временных рамок, настало время применить его к рынку форекс. С помощью этого метода изучения диаграмм, как правило, лучшая политика начинается с долгосрочных временных рамок и работает до более гранулированных частот. Рассматривая долгосрочные временные рамки, доминирует тенденция. Лучше всего помнить о чрезмерной чрезмерной пословице в торговле для этой частоты - «Тенденция - ваш друг». (Подробнее об этой теме читайте Торговая тенденция или диапазон? )
Позиции не должны выполняться на этой широкоугольной диаграмме, но сделанные сделки должны быть в том же направлении, что и тренд этой частоты заголовок. Это не означает, что сделки не могут быть предприняты против более крупной тенденции, но те, которые, вероятно, будут иметь меньшую вероятность успеха, а цель прибыли должна быть меньше, чем если бы она шла в направлении общей тенденции.

На валютных рынках, когда долгосрочные временные рамки имеют ежедневную, еженедельную или ежемесячную периодичность, основы, как правило, оказывают значительное влияние на направление. Поэтому трейдер должен следить за основными экономическими тенденциями, следуя общей тенденции на этот период. Независимо от того, является ли основной экономический интерес дефицитом текущего счета, потребительскими расходами, инвестициями в бизнес или каким-либо другим воздействием, следует следить за этими изменениями, чтобы лучше понять направление действия цены. В то же время такая динамика, как правило, меняется нечасто, так же как и тренд в цене в этот период времени, поэтому их нужно проверять только время от времени. (Для соответствующего чтения см. Фундаментальный анализ для трейдеров .)

Еще одно соображение для более высокого временного интервала в этом диапазоне - это процентная ставка. Частично отражая здоровье экономики, процентная ставка является основным компонентом курсов ценообразования. В большинстве случаев капитал будет поступать к валюте с более высокой ставкой в ​​паре, так как это приравнивается к большей отдаче от инвестиций.

Среднесрочная временная рамка
Увеличение гранулярности одной и той же диаграммы до промежуточного временного интервала становится более заметным в более широком направлении. Это самая универсальная из трех частот, потому что на этом уровне можно получить ощущение как краткосрочных, так и долгосрочных временных рамок. Как мы сказали выше, ожидаемый период хранения для средней торговли должен определять этот якорь для диапазона временных рамок. Фактически, этот уровень должен быть наиболее часто используемым графиком при планировании торговли, пока торговля продолжается, а позиция приближается либо к цели прибыли, либо к стоп-лоссу. (Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с Разработка среднесрочной торговой системы Forex .)

Краткосрочный временной интервал
Наконец, торги должны выполняться в краткосрочном периоде. Поскольку более мелкие колебания в ценах становятся более ясными, трейдер лучше может выбрать привлекательную позицию для позиции, направление которой уже было определено высокочастотными диаграммами.

Еще одно соображение на этот период заключается в том, что фундаментальные факторы в очередной раз оказывают сильное влияние на ценовое действие в этих диаграммах, хотя совсем по-другому, чем на более высокие временные рамки. Фундаментальные тенденции уже не заметны, когда диаграммы ниже четырехчасовой. Вместо этого краткосрочные временные рамки будут реагировать на повышенную волатильность по отношению к тем показателям, которые назвали движение рынка. Чем более детализированы эти более низкие временные рамки, тем больше будет реакция на экономические показатели. Часто эти резкие движения длится очень короткое время и, как таковые, иногда описываются как шум. Тем не менее, трейдер часто избегает плохой торговли по этим временным дисбалансам, поскольку они контролируют ход других временных рамок. (Подробнее об управлении рыночным шумом читайте Торговля без шума .)
Объединение всех вместе
Когда все три временных кадра объединяются для оценки валютной пары, трейдер легко улучшит шансы на успех в торговле, независимо от других правил, применяемых для стратегии. Выполнение анализа сверху вниз поощряет торговлю с большей тенденцией. Это само по себе снижает риск, так как существует большая вероятность того, что действие цены в конечном итоге продолжится по более длительной тенденции. Применяя эту теорию, уровень уверенности в торговле должен определяться тем, как складываются временные рамки. Например, если более значительная тенденция к росту, но среднесрочные и краткосрочные тенденции идут ниже, осторожные шорты должны приниматься с разумными целевыми показателями прибыли и остановками. В качестве альтернативы, трейдер может дождаться, пока медвежий волна начнет двигаться по низкочастотным диаграммам и будет выглядеть долго на хорошем уровне, когда три временных ранга снова выстроятся в линию. (Чтобы узнать больше, прочитайте Пошаговый подход к инвестированию .)

Еще одно явное преимущество включения нескольких временных рамок в анализ сделок - это способность идентифицировать показания поддержки и сопротивления, а также сильные входные и уровни выхода. Шанс успеха в торговле улучшается, когда его следует на краткосрочной диаграмме из-за способности трейдера избегать плохих входных цен, неустановленных остановок и / или необоснованных целей.

Пример
Чтобы привести эту теорию в действие, мы проанализируем EUR / USD.

Источник: StockCharts. com

Рисунок 1: Ежемесячная частота в долгосрочном (10-летнем) временном интервале.

На рисунке 1 была выбрана месячная частота для долгосрочных временных рамок. Из этой таблицы видно, что EUR / USD в течение нескольких лет находится в восходящем тренде. Точнее, в конце 2005 года пара сформировала довольно устойчивую тенденцию к росту с низкого уровня. В течение нескольких месяцев пятно отрывалось от этой линии тренда.

Источник: StockCharts. com

Рисунок 2: Суточная частота в среднесрочный период (один год).

Переход к среднесрочным временным рамкам, общий восходящий тренд, наблюдаемый на ежемесячной диаграмме, по-прежнему идентифицируется. Однако теперь очевидно, что спотовая цена нарушила иную, но заметную, тенденцию к росту в этот период, и коррекция назад к более крупной тенденции может продолжаться.Принимая это во внимание, можно конкретизировать торговлю. Для получения наилучшего шанса на прибыль длинная позиция должна учитываться только тогда, когда цена возвращается к линии тренда в долгосрочном периоде. Другая возможная сделка заключается в том, чтобы сократить разрыв этой среднесрочной линии тренда и установить целевой показатель прибыли выше технического уровня ежемесячного графика.

Источник: StockCharts. com

Рисунок 3: Краткосрочная частота (четыре часа) на более коротком временном интервале (40 дней).

В зависимости от того, какое направление мы берем из диаграмм с более высоким периодом, более низкий временной интервал может улучшить ввод кадра для краткости или отслеживать снижение к основной линии тренда. На четырехчасовом графике, показанном на рисунке 3, уровень поддержки на уровне 1. 4525 только что упал. Часто прежняя поддержка превращается в новое сопротивление (и наоборот), поэтому порядок ввода коротких лимитов может быть установлен чуть ниже этого технического уровня, и остановка может быть установлена ​​выше 1. 4750, чтобы гарантировать целостность торговли, чтобы увидеть, как двигаться вверх, чтобы протестировать новую , краткосрочная тенденция падения.

Заключение
Использование многократного анализа временных рамок может значительно улучшить шансы на успешную торговлю. К сожалению, многие трейдеры игнорируют полезность этой техники, как только они начинают находить специализированную нишу. Как мы показали в этой статье, многим начинающим трейдерам может понадобиться пересмотреть этот метод, потому что это простой способ обеспечить, чтобы позиция была выгодна из направления основного тренда.