Швейцарские рыночные техники Этьен Ботец и Дуглас Зипман представили индикатор вихря в номере журнала «Технический анализ запасов и сырьевых товаров» за январь 2010 года. «С тех пор новый технический индикатор приобрел тягу в качестве надежной тенденции после индикатора, который может производить удивительно точные сигналы покупки и продажи. Однако для полной оценки потенциала вихревого индикатора потребуется еще несколько лет тестирования рынка и опыта.

Что такое индикатор вихря?

Индикатор вихря отображает две осциллирующие линии, одну для определения положительного движения тренда, а другую для определения отрицательного движения цены. Перекрестки между линиями вызывают сигналы покупки и продажи, которые предназначены для захвата самого динамичного трендового действия, выше или ниже. Для индикатора нет нейтральной настройки, которая всегда будет генерировать бычий или медвежий уклон. Здесь вы можете найти полный расчет вихревых индикаторов.

Конструкция индикатора вращается вокруг максимумов и минимумов последних двух дней или периодов. Расстояние от текущего максимума до предыдущего минимума обозначает положительное движение тренда, а расстояние между текущим минимумом и предшествующим максимумом обозначает отрицательное движение тренда. Сильно положительные или отрицательные тенденции движения показывают большую длину между двумя числами, в то время как более слабые положительные или отрицательные движения тренда будут иметь более короткую длину.

Чтения, как правило, фиксируются в течение 14 периодов (хотя техник может выбрать любую длину), а затем отрегулированы с использованием истинного диапазона создателя технического индикатора Дж. Уэллса Уайлдера. Результаты публикуются как непрерывные линии под ценовыми барами, в то время как кроссоверы сравниваются с другими индикаторами тренда, чтобы получить действующие торговые сигналы. Трейдеры могут использовать индикатор вихря как автономный генератор сигналов, но имейте в виду, что он уязвим для значительных всплесков и ложных сигналов на перегруженных или смешанных рынках.

Синергия с другими индикаторами

Настройка вихревого индикатора на более длительные периоды уменьшит частоту whipsaws, но создаст задержанные положительные или отрицательные кроссоверы. С другой стороны, сокращение длины вызовет много кроссоверов, которые не смогут добиться значительного движения тренда. Как правило, высокие бета-ценные бумаги будут лучше реагировать на более короткие сроки, в то время как медленно движущиеся ценные бумаги лучше отвечают более долгосрочным параметрам.

Вы можете повысить надежность индикатора, сравнивая сигналы индикатора вихря с другими инструментами, поддерживающими тренд. Основная математика показывает много общего с средним указательным индексом Уайлдера (ADX), отрицательным индикатором направления (-DI) и положительным индикатором направления (+ DI).Эти вычисления переводятся на три строки, которые вызывают сложные кроссоверы. В отличие от вихревого индикатора, система Уайлдера может выдавать нейтральные показания, которые говорят трейдерам стоять или избегать воздействия.

Анализ конвергенции-дивергенции (MACD) в скользящем среднем средстве идеально подходит для вихревого индикатора. Его конструкция с тремя скользящими средними уменьшает ложные показания, вызванные несколькими индикаторами, которые фиксируют одни и те же ошибочные данные. При построении графика с гистограммами индикатор генерирует удивительно мало ложных сигналов, что делает его идеальным партнером для более шумного и бесшумного вихревого индикатора.

Синергетические торговые стратегии используют простой процесс, который ищет симпатические сигналы о покупке или продаже в показателях вихрей, а также в других показателях, прежде чем совершать капитал. Задача состоит в двух формах: во-первых, необходимо иметь существенные различия в источниках данных, чтобы избежать репликации ошибочной информации, а во-вторых, периоды индикаторов требуют экспериментов и тонкой настройки, чтобы сосредоточиться на предполагаемом сроке хранения, будь то краткосрочный, промежуточный или долгосрочный.

Этот последний этап оттачивания периодов индикаторов жизненно важен, потому что тренды демонстрируют независимость от времени, позволяя нескольким восходящим трендам и нисходящим трендам развиваться в разных временных сегментах при одной и той же безопасности. Это фрактальное поведение приведет к ложным показаниям, если индикатор вихря смотрит на один сегмент активности тренда, а второй - на второй сегмент. Трейдеры могут преодолеть этот недостаток путем проб и ошибок, наблюдая, как пары индикаторов взаимодействуют на разных инструментах и ​​в разных временных рамках. С учетом скользящей средней сходимости-расхождения, в частности, часто лучше оставить настройки самостоятельно и вместо этого настроить периоды индикатора вихря.

Торговая стратегия индикатора вихря

В статье 2010 года, в которой введен индикатор вихрей, авторы Этьен Ботец и Дуглас Зипман описали стратегию торговли вихревыми индикаторами, предназначенную для фильтрации и ограничения ложных сигналов. Крайним максимумом или минимумом в день бычьего или медвежьего кроссовера становится предполагаемая цена входа, длинная или короткая. Эти уровни могут не пострадать в день сигнала, что вызвало бы при желании отмененный заказ на покупку или продажу, который остается на месте для нескольких сеансов.

Если позиционируется во время кроссовера, экстремально высокий или низкий становится уровнем остановки и обратного действия. В этой стратегии короткая продажа будет покрыта и отменена до длинной стороны, когда цена вернется к экстремальному максимуму после положительного кроссовера, в то время как длинная позиция будет продана и отменена в короткую продажу после того, как цена вернется к крайне низкому уровню после отрицательный кроссовер.

Они также рекомендуют комбинировать эти фильтры ввода с другими методами управления рисками, включая остановки трейдинга и защиты прибыли . Эти защитные меры снижают частоту ложных сигналов, при этом максимизируя прибыль от основного тренда, даже когда он не может набрать значительный импульс. Однако этот подход не справляется с длительностью периода, который будет вызывать волны ложных сигналов до тех пор, пока они не будут скорректированы до заданного периода хранения, а затем тщательно протестированы.

Пример индикатора вихря Использование Microsoft Corp

Давайте использовать исторические данные от Microsoft Corp (MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 14 + 0. 11% Создано с помощью Highstock 4. 2. 6 ) для тестирования индикатор вихря. Как вы можете видеть на графике ниже, акции Microsoft Corp ослабли в узком диапазоне в марте 2014 года. Это побудило трейдеров следить за прибыльным прорывом. После индикатора вихря 14 марта есть сигнал о покупке, но цена закрывается значительно ниже предельного внутридневного максимума в 38 долларов. 13 акция. Трейдер устанавливает хороший ордер на покупку, который будет выполняться, когда система безопасности вернется к этой цене.

17 марта система безопасности возвращается с отличным временем, пересекая прорыв и поднимаясь в нижние 40 долларов. Индикатор переходит на сторону продажи 10 апреля, что позволяет получить прибыльный выход, который пропускает большой кусок роста.

MACD и управление трейдингом поддержки трейлинга предлагают провести длинную позицию на один день позже, чем сигнал покупки вихревого индикатора. Они также выпустили сигнал продажи четыре дня назад, поддерживая более прибыльный выход. Между тем, трейлинг-стоп, размещенный на линии прорыва 31 марта около $ 41 за акцию, вызвал бы, когда безопасность была распродана 4 апреля, что укрепило еще большую долю в четырехточечном восходящем тренде.

Индикатор вихря и ценовые шаблоны

Индикатор вихрей также хорошо работает, когда он сочетается с классическим анализом ценовых паттернов при распознавании законных тенденций при фильтрации откликов и другой связанной с диапазоном механики. Теоретически, эта комбинация должна генерировать самые надежные сигналы покупки и продажи в двух точках перегиба:

1. Когда хорошо развитый торговый диапазон будет установлен, чтобы разразиться или сломаться.
2. Когда трендовый рынок теряет импульс или достигает значительного барьера, благоприятствующего переходу на новый торговый диапазон.

Каталог известных шаблонов, связанных с диапазоном, включая флаги, прямоугольники и треугольники, приносит пользу этому подходу, поскольку естественный уровень прорыва и пробоя был полностью деконструирован, что позволяет трейдеру сосредоточиться на индикаторе вихря одновременно с тем, что цена тестирования или сопротивления. Прочность и долговечность прочности можно дополнительно измерить для сходимости циклов, используя стохастику, установленную на 5, 3, 3 или другой индикатор относительной силы.

Пример индикатора вихря с использованием American Airlines

American Airlines Group Inc (AAL AALAmerican Airlines Group Inc47. 45 + 0. 19% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) вырезает классический двойной топ-образец в период с декабря 2014 года по май 2015 года, а затем разрывается в значительном нисходящем тренде. Индикатор вихря выдает короткий сигнал продажи на восемь сеансов перед техническим сбоем, что способствует раннему сокращению продаж в пределах торгового диапазона. Кроссовер также хорошо работает в качестве вторичного индикатора для трейдеров шаблонов, стремящихся уложить шансы в свою пользу. Сигнал короткого замыкания вихревого индикатора поступает через шесть недель, создавая прибыльный выход около 40 долларов за акцию.

Нижняя линия

Индикатор вихря сильно зависит от более ранней работы J.Уэллс Уайлдер, создатель нескольких важных технических индикаторов. Вихревой индикатор создает механизм сигнализации для новых и ускоряющихся восходящих и нисходящих трендов. Как и в случае с индикаторами Уайлдера, индикатор вихря лучше всего работает в сочетании с другими системами слежения и классическим анализом ценовой модели.