С использованием коэффициента изменения объема для подтверждения трендов

С использованием коэффициента изменения объема для подтверждения тенденций

В Осциллятор громкости подтверждает движение цены мы рассмотрели измерение объема с помощью генератора с использованием двух скользящих средних. В этой статье мы рассмотрим объем изменений (V-ROC), и мы сосредоточимся на важности движения цен и объема при изучении рыночных тенденций.

В последнее десятилетие мы увидели тройные колебания в индексе Dow Jones Industrial Index как с точки зрения роста, так и с нижней стороны. Новичок в области технического анализа, возможно, не осознал, что некоторые из этих шагов не хватало убеждения, поскольку объем не всегда поддерживал движение цены. Чартисты ничуть не заинтересованы в 5-10% -ном перемещении в цене акций, если объем, перемещающий цену, составляет часть обычного ежедневного объема для этой конкретной проблемы. С другой стороны, поскольку объем рынка Nasdaq достигает или превосходит два миллиарда акций в день, значительное ценовое действие вызовет интерес аналитиков. Если движение цены значительно меньше 5-10%, вы также можете пойти в гольф.

Индикатор тренда объема
Объемная скорость изменения - это индикатор, показывающий, развивается ли тренд объема в направлении вверх или вниз. Вы можете быть знакомы с ценовой ценой изменения (обсуждаемой здесь), которая показывает инвестору ставку изменения, измеряемую ценой закрытия выпуска. Чтобы вычислить это, вам необходимо разделить изменение объема за последние n-периоды (дни, недели или месяцы) на объем n-периодов назад. Ответ - это процентное изменение объема за последние n-периоды. Теперь, что это значит? Если объем сегодня выше n-дней (или недель или месяцев) назад, скорость изменения будет плюсом. Если объем ниже, ROC будет минус-цифрой. Это позволяет нам смотреть на скорость изменения громкости. (Подробнее о силе тренда см. ADX: Индикатор силы тренда .)

Одной из проблем, с которыми аналитики сталкиваются с V-ROC, является определение периода времени для измерения скорости изменения. Например, более короткий период от 10 до 15 дней покажет нам пики, создаваемые внезапным изменением, и, по большей части, могут быть нарисованы линии тренда. Для более реалистичного взгляда я бы предложил использовать период от 25 до 30 дней; этот отрезок времени делает диаграмму более округлой и гладкой. Более короткие периоды, как правило, создают диаграмму, которая является более зубчатой ​​и трудно анализируемой.

Рисунок 1: Коэффициент изменения объема - 14-дневный период
Диаграмма, созданная с помощью Tradestation

На диаграмме индекса Nasdaq Composite вы можете увидеть классическую распродажу с V-ROC достигла максимума 249. 00 13 декабря 2001 года (на основе 14-дневного периода). Фактически, если вы внимательно изучите диаграмму, вы увидите, что ROC впервые становится положительным на 12 декабря 2001 года с измерением 19.61. На следующий день измерение скачкообразно приближается к 249. 00 при закрытии. Однако Nasdaq имел максимум 2065. 69 6 декабря (ROC, +8. 52), а затем до 12 декабря упал до отрицательных цифр. Используя 14-дневный период, мы не можем признать это слайд, пока индекс не теряет 119. 18 баллов (примерно 6. 5%) до уровня 1946 года. 51. Это будет путать больше всего, если бы не возможность изменить наш период времени, в данном случае, на 30-дневный период, показанный на рисунке 2.

Рисунок 2: Коэффициент изменения объема - 30-дневный период
Диаграмма, созданная с помощью Tradestation

Во втором графике Nasdaq Composite Index, который использует 30-дневный период, вы можете четко см., что 12-12 декабря 2001 года и около 12 и 13 декабря 2001 года РПЦ едва показывает положительное число, и только до 3 января 2002 года появляется положительное число, поскольку действие цены существенно возрастает с 1987 года. 06 по 2098 год. 88. В девятом месяце, есть движение на верх 111. 82 очка. Это положительное значение означает, что существует достаточная рыночная поддержка для продолжения стимулирования ценовой активности в направлении текущей тенденции. Отрицательное значение предполагает отсутствие поддержки, и цены могут начать становиться застойными или наоборот.

Мы видим, что даже с 14-дневным периодом V-ROC в течение года, показанного на этой диаграмме, по большей части движется тихо над и под нулевой линией. Это указывает на то, что нет реальной убежденности в том, что там будет трендовый рынок. Единственный реальный скачок цен, который большинство инвесторов пропустил, - это движение в конце июля, произошедшее в течение пяти торговых дней, которое, как вы можете видеть на графике, отдало почти все обратно. Еще один интересный момент - отсутствие объема за ценовым действием, когда он движется вверх. Это видно в период с 5 августа 2002 года, когда Nasdaq закрылся в 1206. 01, по 22 августа 2002 года, когда индекс закрылся в 1422 году. 95. За это время V-ROC остался отрицательным, что указывает на все технических аналитиков, что рост цен в индексе не будет сохраняться.

Нижняя линия Используя предыдущие индикаторы объема, вы можете подтвердить ценовые движения, которые имеют убежденность, и избегать покупки или продажи на основе бликов на рынке, которые скоро будут исправлены. Наблюдайте за объемом, и последуют тенденции. Помните, что это ваши деньги - вкладывайте это с умом.