a:

Индекс динамического импульса был создан Тушаром Чанде и Стэнли Кроллом. Он очень похож на индекс относительной силы (RSI) Дж. Уэллса Уайлдера младшего. Основное различие между ними состоит в том, что RSI имеет фиксированное количество периодов времени, тогда как динамический импульсный индекс использует переменные периоды времени.

Интервал времени, используемый в индексе динамического импульса, контролируется недавней изменчивостью цен базовой безопасности. Ценные бумаги, подвергающиеся более высокой волатильности, имеют более короткие периоды времени, в то время как у спокойных ценных бумаг есть более длительные периоды времени. В стандартной формуле индекса динамического импульса существует от трех до 30 периодов времени.

Chande and Kroll разработали этот индекс, потому что они хотели избежать негативных кратковременных эффектов функции сглаживания RSI. Они сохранили значение для динамического индекса импульса, аналогичного RSI, с показаниями до 30, показывающими условие перепроданности, и показания свыше 70 перекуплены.

Периоды времени автоматически корректируются в динамическом индексе импульсов, но трейдеры могут изменить формулу, если считают, что необходимо изменить эти корректировки. Стандартную формулу можно разбить следующим образом:

• Направленный индекс движения = RSI с длительностью периода T
• T = INT (14 / V), с «V» = (стандартное отклонение n-периодов) / Стандартное отклонение < • Стандартное отклонение обычно установлено = 10 - (периоды)
Число 14 выбрано, потому что это стандартная длина периода времени для RSI, но это число можно отрегулировать, если трейдер предпочитает более длинный или короткий RSI. Значение T должно находиться в пределах от трех до 30 в стандартных настройках.