a:

Технические чартисты и аналитики в значительной степени полагаются на скользящие средние в своих формулировках и оценках. Самые основные скользящие средние называются простыми скользящими средними или SMA, рассчитанными путем суммирования цен закрытия актива в течение заданного интервала времени, а затем деления на количество периодов времени в наборе. Эта средняя цена считается «движущейся», потому что с течением времени каждый новый торговый период заменяет самый старый торговый период в наборе. Например, 10-дневная скользящая средняя линия в конечном итоге снижает цену закрытия с 10 дней до этого и заменяет ее ценой закрытия на следующий день.

Пользователи скользящих средних столкнулись с возможной задержкой в ​​данных скользящей средней. Был шанс, что изменение условий со временем приведет к тому, что более старые значения в скользящем средстве данных будут менее полезными, чем более поздние значения. Один из способов статистики решить эту дилемму - через экспоненциальные скользящие средние или EMA. EMA включает фактор сглаживания в свой расчет, эффективно взвешивая последние значения более сильно, чем старые значения. Это имеет большее значение по цене закрытия с предыдущего дня, чем цена закрытия с 10 дней до начала.

EMA позволяют трейдерам и аналитикам уменьшить возможные последствия задержки и реагировать на сигналы покупки и продажи быстрее, чем может позволить SMA. Эта чувствительность может быть положительной или отрицательной, и функция сглаживания иногда может принимать несколько периодов времени, чтобы стать значимыми. Тем не менее, повышенная отзывчивость экспоненциальных ценностей позволяет создать другой набор торговых показателей, предназначенных для содействия краткосрочной торговле.