a:

Средневзвешенная по объему цена (VWAP) - это важный инструмент, который трейдеры используют для оценки того, покупалась или продавалась акция по хорошей цене. Как правило, трейдеры и аналитики используют стандартный VWAP, который рассчитывает цену, основанную на всех заказах на торговый день; однако некоторые предпочитают использовать несколько временных рамок для VWAP.

Трейдеры и аналитики используют VWAP для устранения шума, который возникает в течение дня, поэтому они могут оценить, какие цены покупатели и продавцы действительно торгуют на фондовом рынке или на рынке. VWAP дает трейдерам понять, как торгует фондовая биржа на тот день и определяет для некоторых хорошую цену, на которую можно купить или продать.

Существует естественное давление продажи, когда акции пытаются сломаться выше или ниже VWAP. Когда фондовый рынок или рынок пытаются пробиться выше или ниже линии VWAP или креста VWAP, обычно происходит битва между покупателями и продавцами. Если акции пытаются сломать выше или ниже уровня VWAP несколько раз в течение дня, трейдеры и аналитики могут увидеть, что это хорошая цена для покупки или продажи. Тем не менее, некоторые краткосрочные трейдеры любят ждать, пока одна сторона проиграет битву, и либо долго будет на перерыв выше VWAP, либо коротко на разрыв ниже VWAP.

VWAP также может помочь трейдерам и аналитикам понять, в какой момент импульс находится на определенном временном интервале. Например, предположим, что трейдер был коротким акциями, потому что было постоянное давление на продажу, и акции не смогли сломаться выше VWAP несколько раз. Если фондовая биржа обращается вспять и имеет чистый прорыв над VWAP, трейдер должен выглядеть, чтобы покрыть его или ее короткую позицию, потому что он или она может оказаться на неправильной стороне сделки; импульс переместился на сторону покупки, потому что продавцы отказались.