Некоторые трейдеры чрезвычайно терпеливы и любят ждать идеальной настройки, в то время как другие очень нетерпеливы и должны увидеть, что движение происходит быстро или они откажутся от своих позиций. Эти нетерпеливые трейдеры делают идеальных трейдеров, потому что они ждут, когда рынок будет иметь достаточную силу, чтобы подтолкнуть валюту в желаемом направлении и смириться с импульсом в надежде на продолжение движения. Однако, как только движение показывает признаки потери силы, нетерпеливый трейдер импульса также будет первым, кто прыгнет с корабля. Таким образом, настоящая стратегия импульсов должна иметь твердые правила выхода для защиты прибыли, в то же время способные преодолевать как можно большую часть расширения.

В этой статье мы рассмотрим стратегию, которая делает именно это: Пятиминутный Momo Trade.

Что такое Момо? The Five Minute Momo Trade ищет импульс или «момо» на очень коротких (пятиминутных) графиках. Во-первых, трейдеры располагают двумя индикаторами, первой из которых является 20-периодная экспоненциальная скользящая средняя (EMA). EMA выбирается по простой скользящей средней, потому что она накладывает более высокий вес на недавние движения, которые необходимы для быстрых сделок с моментом. Скользящее среднее используется для определения тенденции. Второй индикатор для использования - гистограмма дивергенции сходимости скользящего среднего (MACD), которая помогает нам измерять импульс. Настройки гистограммы MACD по умолчанию - это EMA = 12, второй EMA = 26, сигнал EMA = 9, все с использованием цены закрытия. (Для получения дополнительной информации прочитайте A Primer On MACD .)

Эта стратегия ждет торможения разворота, но только использует ее, когда импульс поддерживает движение разворота достаточно, чтобы создать больший пакет расширения. Положение выходит из двух отдельных сегментов; первая половина помогает нам зафиксировать прибыль и гарантирует, что мы никогда не превратим победителя в неудачника. Вторая половина позволяет нам попытаться поймать то, что может стать очень большим ходом без риска, потому что остановка уже перенесена на безубыточность.

Правила долгосрочной торговли

1. Обратите внимание на то, что торговля валютной парой ниже 20-периодной EMA и MACD будет отрицательной.
2. Подождите, пока цена перейдет выше 20-периодной EMA, затем убедитесь, что MACD либо находится в процессе перехода от отрицательного к положительному, либо пересек на положительную территорию не более пяти баров назад.
3. Пройдите 10 пипсов выше 20-периодного EMA.
4. Для агрессивной торговли поставьте стоп на минимуме качания на пятиминутном графике. Для консервативной торговли поставьте стоп на 20 пунктов ниже 20-периодного EMA.
5. Продать половину позиции при входе плюс сумма риска; переместите стоп на второй половине до безубыточности.
6. Завершить остановку с помощью безубыточности или 20-периодного EMA минус 15 пипсов, в зависимости от того, что больше.

Правила для короткой торговли

1. Ищите, чтобы валютная пара торговалась выше 20-месячной EMA и MACD, чтобы быть положительной.
2. Подождите, пока цена перейдет ниже 20-периодного EMA; убедитесь, что MACD либо находится в процессе перехода от положительного к отрицательному, либо пересечен на отрицательную территорию не более пяти баров назад.
3. Пойдите на 10 пунктов ниже 20-периодного EMA.
4. Для агрессивной торговли остановите место на максимуме качания на пятиминутном графике. Для консервативной торговли поставьте стоп на 20 пипсов выше 20-периодного EMA
5. Верните половину позиции при входе за вычетом суммы риска и переместите остановку во второй половине до безубыточности.
6. Трейл-стоп по нижнему уровню безубыточности или 20-периодному EMA плюс 15 пунктов

Длинные сделки

Рисунок 1: Пятиминутная торговля Momo, EUR / USD

Источник: FXtrek Intellichart

Наш первый пример на рисунке 1 - EUR / USD 16 марта 2006 года, когда мы видим, что цена превышает 20-периодную EMA, поскольку гистограмма MACD пересекает нулевую линию. Хотя было несколько случаев, когда цена пыталась переместиться выше 20-периодного EMA между 1: 30 и 2: 00 EST, торговля не была инициирована в то время, потому что гистограмма MACD была ниже нулевой линии.

Мы ждали, что гистограмма MACD пересечет нулевую линию, и когда это произошло, сделка была сработана на уровне 1. 2044. Мы вводим значение 1. 2046 + 10 пунктов = 1. 2056 с остановкой в ​​1. 2046-20 пипсы = 1. 2026. Наша первая цель - 1. 2056 + 30 пипсов = 1. 2084. Это было вызвано примерно через два с половиной часа. Мы выходим из половины позиции и проследуем оставшуюся половину 20-периодным EMA минус 15 пипсов. Вторая половина в конечном счете закрыта на 1. 2157 в 21: 35 EST за общую прибыль от торговли 65. 5 пунктов.

Рисунок 2: Пятиминутная торговля Momo, USD / JPY

Источник: FXtrek Intellichart

Следующий пример, показанный на рисунке 2, - USD / JPY 21 марта 2006 года, когда мы видим движение цены выше 20-периодной ЭМА. Как и в предыдущем примере EUR / USD, также было несколько случаев, когда цена пересекалась выше 20-месячной EMA прямо перед нашей точкой входа, но мы не принимали сделку, потому что гистограмма MACD была ниже нулевой.

MACD повернулся первым, так что мы ждали, когда цена пересечет EMA на 10 пунктов, и когда это произойдет, мы вошли в сделку на 116. 67 (EMA было в 116. 57).

Математика немного сложнее на этом. Остановка находится на 20-EMA минус 20 пипсов или 116. 57 - 20 пипсов = 116. 37. Первой целью является ввод плюс сумма риска или 116. 67 + (116. 67-116. 37) = 116. 97. Он срабатывает через пять минут. Мы выходим из половины позиции и проследуем оставшуюся половину 20-периодным EMA минус 15 пипсов. Вторая половина в конце концов закрыта на 117. 07 в 18:00 EST за общую среднюю прибыль от торговли 35 пипсов. Хотя прибыль была не такой привлекательной, как первая сделка, диаграмма показывает чистый и плавный ход, который указывает, что ценовое действие хорошо соответствовало нашим правилам.

Короткие сделки
На короткой стороне нашим первым примером является NZD / USD 20 марта 2006 года (рисунок 3). Мы видим, что цена пересекается ниже 20-периодного EMA, но гистограмма MACD по-прежнему положительна, поэтому мы ждем, пока она перейдет ниже нулевой линии через 25 минут.Наша торговля затем запускается на уровне 0. 6294. Как и предыдущий пример USD / JPY, математика немного беспорядочна на этом, потому что пересечение скользящей средней не произошло одновременно с тем, когда MACD двигался ниже нулевой линии, например это произошло в нашем первом примере EUR / USD. В результате мы входим в 0. 6294.

Наша остановка - 20-EMA плюс 20 пипсов. В то время 20-EMA находилась на 0. 6301, так что наша позиция на 0. 6291 и наша остановка на 0. 6301 + 20pips = 0. 6321. Наша первая цель - цена входа минус сумма риска или 0 6291 - (0. 6321-0. 6291) = 0. 6261. Мишень поражается через два часа, а остановка во второй половине перемещается в безубыточность. Затем мы продолжаем отслеживать вторую половину позиции 20-периодным EMA плюс 15 пипсов. Вторая половина затем закрывается на 0. 6262 при 7: 10 EST за общую прибыль от торговли 29. 5 пунктов.

Рисунок 3: Пятиминутный Momo Trade, NZD / USD

Источник: FXtrek Intellichart

Пример на рисунке 4 основан на возможности, которая была разработана 10 марта 2006 года в GBP / USD. В приведенной ниже таблице цена проходит ниже 20-периодной EMA, и мы ожидаем 10 минут, чтобы гистограмма MACD переместилась на отрицательную территорию, тем самым вызывая наш порядок входа в 1. 7375. Исходя из вышеприведенных правил, как только мы ставим нашу остановку на 20-EMA плюс 20 пунктов или 1. 7385 + 20 = 1. 7405. Наша первая цель - цена входа за вычетом суммы риска или 1. 7375 - (1. 7405 - 1 . 7375) = 1. 7345. Вскоре он запускается. Затем мы продолжаем отслеживать вторую половину позиции на 20-периодную EMA плюс 15 пипсов. Вторая половина позиции в конце концов закрыта на 1. 7268 в 14: 35 EST за общую прибыль от торговли 68. 5 пунктов. Достаточно совпадение, торговля также была закрыта в тот момент, когда гистограмма MACD перевернулась на положительную территорию.

Рисунок 4: Пятиминутная торговля Momo, GBP / USD

Источник: FXtrek Intellichart

Отказ от торговли Momo Как вы можете видеть, Five Minute Momo Trade - чрезвычайно мощная стратегия, перемещение на основе ментума. Однако это не всегда работает, и важно изучить пример того, где он терпит неудачу, и понять, почему это происходит.

Рисунок 5: Пятиминутная торговля Momo, EUR / CHF

Источник: FXtrek Intellichart

Последний пример пятиминутной торговли Momo - EUR / CHF 21 марта 2006 года. На рисунке 5 цена пересекает ниже 20-периодного EMA, и мы ожидаем 20 минут, чтобы гистограмма MACD переместилась на отрицательную территорию, поставив наш порядок на 1. 5711. Мы разместим нашу остановку на 20-EMA плюс 20 пипсов или 1. 5721 + 20 = 1. 5741. Наша первая цель - цена входа за вычетом суммы риска или 1. 5711 - (1. 5741-1. 5711) = 1. 5681. Цена торгуется до минимума 1. 5696, что не является достаточно низкий, чтобы достичь нашего спускового крючка. Затем он переходит к обратному курсу, в конечном итоге ударяя нашу остановку, вызывая общий торговый убыток в 30 пунктов.

При торговле пятиминутной стратегией Momo наиболее важной вещью, о которой нужно опасаться, является диапазон торговли, который слишком плотный или слишком широкий.В спокойные часы торговли, когда цена просто колеблется вокруг 20-EMA, гистограмма MACD может переворачиваться назад и вперед, вызывая множество ложных сигналов. В качестве альтернативы, если эта стратегия реализована в валюте, заплаченной с слишком широким диапазоном торговли, остановка может быть удалена до того, как будет запущена цель.

Заключение Пятиминутная Momo Trade позволяет трейдерам получать прибыль от коротких всплесков импульсов, а также обеспечивает твердые правила выхода, необходимые для защиты прибыли. (Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашим Пошаговым инструкциям по Форекс , это от новичка до продвинутого.)