Мы уже давно учили, что, чтобы быть успешным трейдером, ваша цель должна заключаться в том, чтобы покупать низко и продавать высоко или покупать высоко и продавать выше (и наоборот для шорт). Различные стратегии подходят к этому самому основному определению спекуляций различными способами. Трендовые трейдеры стремятся купить силу на прорыве и продать слабость на пробой. Хорошие трендовые трейдеры могут зарабатывать большие деньги в долгосрочной перспективе только несколькими крупными победителями. Тем не менее, большинство находят применение тренда более сложным, чем теория, стоящая за ней. Проще говоря, человеческий мозг не связан с тенденциями торговли.

Например, покупая прорыв в GBP / USD на 1.8000 (после того, как он опустился на 1. 7229 34 недели раньше) и удерживая до 1. 9000 звучит отлично, но человеческая тенденция делает это трудно купить что-то в том, что воспринимается как высокая цена (например, 1.000). Кроме того, ложные прорывы вытеснят трейдера из многих профессий - это просто не эффективный способ торговли. С другой стороны, трейдеры, которые пытаются выбрать дно и вершины, обычно вырываются из воды, потому что у них либо нет метода, либо они не могут следовать их методу - конечный результат сродни попытке остановить грузовой поезд, стоя перед ней. Традиционная торговля трендами (покупка и продажа прорывов) кажется слишком сложной с психологической точки зрения, но для начинающего трейдера выбор вершин и дно в то же время просто опасен. Нам нужно относительное определение высокого и низкого и фильтра, чтобы помочь определить правильные верхние и нижние сделки. В этой статье мы рассмотрим внутренний слой Bollinger Band®, который может помочь объективно измерить, что является высоким и низким. (Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с Основы полос Боллинджера® .)

Объединение внутренних дней с полосами Боллинджера® Цены на верхней полосе Боллинджера считаются высокими, а цены на нижней полосе Боллинджера считаются низкими. Однако только потому, что цены попали в верхний Боллинджер, это не обязательно означает, что сейчас самое подходящее время для продажи. Сильные тренды будут «прокатывать» эти группы и уничтожать любого трейдера, пытающегося купить «низкие» цены в нисходящем тренде или продавать «высокие» цены в восходящем тренде. Поэтому просто вопрос о покупке в нижней группе и продаже в верхней полосе не может быть и речи. По определению цена делает новые максимумы в восходящем тренде и новых минимумах в нисходящем тренде, а это означает, что они, естественно, будут бить по полосам. Имея в виду эту информацию, наш фильтр будет требовать, чтобы сигналы покупки возникали только в том случае, если свеча, следующая за той, которая попадает в полосу Боллинджера®, не создает нового максимума или минимума. Этот тип свечи обычно известен как внутренний день. Лучшие временные рамки для поиска внутренних дней - это дневные графики, но эта стратегия также может использоваться на часовых, недельных и месячных графиках.Объединение внутренних дней с Bollinger Bands® увеличивает вероятность того, что мы собираем только верх или низ после того, как цены достигли крайних уровней. Как правило, чем дольше временные рамки, тем реже будет торговля, но сигнал также будет более значительным. (Более подробную информацию см. В разделе Использование полос полосы Боллинджера® «Диапазоны измерений» и Захват прибыли с помощью групп и каналов .)

Подсвечники и их соответствующие рисунки иллюстрируют психологию рынка в определенный момент времени. В частности, внутренняя свеча представляет собой период контрактной волатильности. Если в восходящем тренде волатильность начнет замедляться, и рынок не достигнет нового максимума (как показывает внутренняя свеча), тогда мы можем сделать вывод о том, что сила ослабевает и что существует вероятность разворота. В сочетании с Bollinger Band® мы гарантируем, что мы торгуем развором только за счет продажи высоких цен (выше Bollinger Band®) или для покупки низких цен (более низкая полоса Bollinger Band®). Таким образом, мы торгуем для большого движения; не обязательно продавая низкий тик или покупая нижний тик, но определенно покупая около относительного дна и продавая рядом с относительной вершиной. Ключ - подтверждение.

Поскольку Bollinger Bands® обычно используют длину 20, мы можем использовать 20-периодную простую скользящую среднюю (SMA) в качестве цели для получения прибыли. 20-периодная SMA будет торговать на равном расстоянии от верхней и нижней полос Боллинджера®. Чтобы поймать большие ходы, разрешить пару торговать через 20-периодную SMA, а затем отслеживать вашу остановку с скользящей средней, только закрытие торгов на закрытии после того, как пара снова пересечет SMA. Нижеприведенные примеры проливают свет на этот процесс.

Четыре руководства
У нас есть четыре рекомендации. Мы будем называть эти рекомендации (а не правила), потому что это стратегия, которая предполагает усмотрение. В руководящих принципах представлена ​​схема торговли, которая может или не может привести к торговле.

Для длин:

1. Посмотрите, чтобы валютная пара попала или приблизилась к удару по нижнему Боллинджеру.

2. Подождите следующую свечу и убедитесь, что нижняя нижняя свеча больше или равна минимуму предыдущей свечи и что высокий уровень также меньше или равен максимуму предыдущего периода. Если да, то идите на открытую третью свечу.

3. Начальная остановка помещается на несколько пипсов ниже минимума предыдущей свечи.

4. Трейл останавливается на закрытии с 20-периодным SMA.

Для шорт:

1. Посмотрите, чтобы валютная пара попала или приблизилась к удару над верхним Боллинджером.

2. Подождите следующую свечу и убедитесь, что высота следующей свечи меньше или равна предыдущему максимуму свечи и что низкий уровень также больше или равен минимуму предыдущего периода. Если это так, зайдите на открытую третью свечу.

3. Начальная остановка находится на несколько пунктов выше предыдущего максимума свечи.

4. Трейл останавливается на закрытии с 20-периодным SMA.

Теперь давайте рассмотрим несколько примеров:

Первый пример - короткая торговля EUR / USD на дневных графиках.На рисунке 1 мы видим, что цена попадает в верхний Боллинджер, мы ожидаем, что внутридневный день будет формироваться там, где верхняя и нижняя свечи поглощаются предыдущей свечой. Как только мы увидим это, мы вкратце включим следующую свечу в 1. 2144 21 марта 2006 года. Мы остаемся на позиции и следим за нашей остановкой на закрытии 20-периодным SMA. Торговля в конечном счете закрыта 24 марта 2006 года в 1. 2035 для увеличения 109 пунктов.

Рисунок 1 - Короткая торговля EUR / USD на дневных графиках

Следующий пример - короткая торговля GBP / USD. На рисунке 2 мы видим тот же сценарий, что и курс EUR / USD, но это гораздо более выгодная возможность. Как показано на рисунке 2, наша короткая сделка начинается с 1. 7714 31 октября 2005 года. Затем позиция покрывается 1 декабря 2005 года на 1. 7310 за прибыль в размере 404 пункта.

Рисунок 2 - Короткая торговля GBP / USD

На длинной стороне у нас есть USD / CAD, который дал нам сигнал дня Bollinger Band® в течение дня 6 марта 2006 года. Мы долго ходили в 1. 1364. Восходящий тренд остался нетронутым в течение одного месяца, что позволило нам выйти из сделки на 1,1618 5 апреля 2006 года за 254 пункта прибыли.

Рисунок 3 - USD / CAD

Вы также можете заметить из приведенных выше примеров, что наш выход может быть значительно улучшен за счет получения прибыли в другом Bollinger Band®. Например, в торговле USD / CAD на рисунке 3 мы могли получить прибыль 20 марта в верхней полосе Боллинджера® на уровне 1,1680. То же самое можно сказать о торговле GBP / USD на рисунке 2 - мы могли бы 16 ноября, на 1.7163, на нижней полосе Боллинджера. Чтобы выйти по выгодным ценам, хороший совет - торговать двумя лотами и получать прибыль на одну лот в противоположном Боллинджере Band®. Следите за остановкой на другом участке с 20-периодным SMA (как описано выше). Таким образом, вы последовательно заказываете прибыль по выгодным ценам, но предоставляете себе возможность извлечь выгоду из поистине замечательного хода. (Подробнее о поиске выгодных методов торговли на валютном рынке см. Раскрытие прибыли на рынке Форекс с торговлей трейдингом .)

Долгосрочные графики Настройка дня Боллинджера Band® также может использоваться для определения основных включает недельные или даже месячные графики для трейдера с более длинными позициями. Следующие примеры показывают сигналы нашей установки на основных вершинах в GBP / USD (недельный график) на рисунке 4, основное дно в EUR / GBP (недельный график) на рисунке 5, а также сигнал о покупке, (EUR / USD) в конце 2000 года на ежемесячной диаграмме, показанной на рисунке 6, и, наконец, сигнал продажи USD / JPY на рисунке 7, который был инициирован в феврале 2002 года на 133. 36 на ежемесячной диаграмме. В последнем примере пара закрылась на уровне 119. 49 всего четыре месяца спустя!

Рисунок 4 - GBP / USD

Рисунок 5 - EUR / GBP

Рисунок 6 - EUR / USD

Рисунок 7 - USD / JPY

Преимущества Внутри есть много преимуществ дневную стратегию Bollinger Band®. Самым очевидным является его простота. Создание торговой стратегии - это не ракетостроение, но те, которые рассматривают ее как таковые, обычно оказываются разочарованными и запутанными и, что еще хуже, с проигрышной торговой записью.Мы можем легко измерить риск с помощью этой стратегии, и место остановится соответственно. Другими словами, у нас есть различные точки отсчета (высокий и низкий дневной день), из которых можно войти в торговую и место остановки. Настройка является динамической, что означает, что она работает на всех временных рамах. Даже краткосрочный дневной трейдер мог использовать его на часовом графике. Однако чем короче временной интервал, тем менее надежным является сигнал. Помните, что подсвечники и их образцы светят на психологию рынка. Часовая диаграмма включает в себя меньшее количество рыночных данных, чем дневной график. В результате, почасовая диаграмма не так достоверна, как массовая психология как дневной график. (Для соответствующего чтения см. «Картинка« Подсвечник »- часть 1 , Часть 2 , Часть 3 и Часть 4 .) < Заключение

Эта настройка - это просто настройка. Торговля должна управляться в соответствии с вашими параметрами риска и вашим торговым стилем. Некоторые могут предпочесть продавать по возврату после короткого сигнала, тогда как другие могут предпочесть продать разрыв дневного минимума после короткого сигнала. Как мы упоминали выше, измените размер торговли и стратегию выхода. Например, торговля несколькими лотами (если позволяет размер учетной записи) и получение прибыли по одной лоте на 20 SMA, получение прибыли на другой лот на противоположной полосе Боллинджера® и прохождение другой партии (-ов) с 20 SMA. Независимо от того, как вы решите реализовать эту стратегию, имейте в виду, что рынок FX является чрезвычайно трендовым рынком, что делает его еще более важным для трейдеров диапазона, чтобы получить подтверждение, прежде чем пытаться выбрать вершины и днища. Сочетание внутренних дней с Bollinger Bands® - это простой способ дождаться подтверждения перед началом торгов.