Отложенные торговые стратегии торговли осцилляторами (FSLR, TLT)

Крокодил не ловится: Прибалтика зaгu6ается без coвeтскuх "okkynантов" (Ноябрь 2024)

Крокодил не ловится: Прибалтика зaгu6ается без coвeтскuх "okkynантов" (Ноябрь 2024)
Отложенные торговые стратегии торговли осцилляторами (FSLR, TLT)

Оглавление:

Anonim

Трейдеры и техники могут глубоко проникнуть в сознание рынка, создав циклические исследования, которые могут надежно прогнозировать значительные максимумы и минимумы. Показатели относительной силы, включая стохастик и индекс относительной силы Уайлдера (RSI), представляют собой один популярный подход к созданию циклов. Когда индикаторы перевернутся на уровнях перекупленности и перепроданности, аналитики прогнозируют, что цены начнут двигаться в обратном направлении.

Осциллятор пониженной цены (DPO) удаляет импульс из уравнения относительной силы, представляя более простой вид, который оценивает длину ценовых циклов от пика до пика или от корыта до желоба. Показатель направлен на снижение влияния долгосрочных тенденций в определении продолжительности цикла, вместо этого, вместо этого, для краткосрочных колебаний цен. На самом базовом уровне запроса детерминированный ценовой осциллятор просто сравнивает цену закрытия с скользящей средней, рассматривая отношения сходимости-расхождения.

Осциллятор с пониженной ценой предлагает трейдерам и техникам отличный инструмент для определения рыночных сроков, но их следует использовать в сочетании с анализом ценовой модели и другими индикаторами, которые обеспечивают входные и выходные сигналы. Так как он удаляет импульс из анализа, индикатор импульса, такой как гистограмма MACD (расхождение с конвергенцией в скользящем среднем), обеспечивает идеальное дополнение, добавляя надежность к торговым решениям.

Осциллятор напряженной цены в действии

Сигналы покупки и продажи для First Solar Inc

Как вы можете видеть на диаграмме выше, First Solar Inc (FSL FSLRFirst Solar Inc59. 87 + 3. 46% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) размалывает серию максимумов и минимумов с марта 2014 года по август 2015 года. Относительные максимумы публикуются в датах, соответствующих пунктам 1, 3, 5 и 8, в то время как относительные минимумы отправляются в датах, соответствующих точкам 2, 4, 6, 7 и 9. Установка осциллятора с пониженной ценой на 21 период делает хорошую работу по захвату шести из девяти максимумов и минимумов в пределах нескольких ценовых баров. Как вы можете видеть, точка 1 в истории цен соответствует точке A в диаграмме осцилляционных цен, точка 2 соответствует точке B, точка 3 соответствует точке C, точка 4 соответствует точке D, точка 6 соответствует точке F и Точка 8 соответствует точке H. Осциллятор пониженной цены плохо пропускает соответствующую точку 5 в ценовом графике с помощью точки F. Наконец, точка 7 и точка G вообще не имеют корреляции.

С первого взгляда индикатор показал большую точность, когда безопасность была ограничена в узком торговом диапазоне до середины 2014 года и была пропущена, когда длина тренда увеличилась с октября 2014 года по август 2015 года. Примечательно, что снижение показателя до 7 или увеличение его до 28 незначительно повлияло на общие результаты.Более короткие настройки, как правило, вырезают больше пиков и долин, добавляя ложные сигналы в микс. Более длинные настройки приводили к меньшему количеству сигналов, но с равной точностью.

Пример с конвергенцией и дивергенцией скользящего среднего

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF Сигналы покупки и продажи

Как вы можете видеть на диаграмме выше, iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT TLTiSh 20 + Y Trs Bd125. 64 + 0. 27% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) клеится выше в устойчивом восходящем тренде на протяжении 2014 года, окончательно заканчивая в начале 2015 года. Затем он ввел исправление, которое найденная поддержка в середине 2015 года. Осциллятор с пониженной ценой сокращает небольшие волны максимумов и минимумов в третьем квартале 2014 года, что примерно соответствует канальным колебаниям цен в рамках восходящих трендов. На третьем графике вы можете увидеть гистограмму MACD. В течение этого периода он едва растягивается выше или ниже нулевой линии, выдавая несколько различных сигналов покупки или продажи. Эта сторона диаграммы выглядит лучше всего подходящей для краткосрочных стратегий со смешанными или ненадежными сигналами для долгосрочных стратегий.

Показатели лучше предсказывают ценовое действие в период с сентября 2014 года по август 2015 года, с разворотами в точках 2-B-a, 3-C-b, 5-E-f, 6-F-g и 7-G-g, что дает достоверные сигналы. Шаблоны и тенденции растягиваются на более длительные циклы за это время, предполагая, что комбинация индикаторов лучше подходит для такого типа ценовой среды. Кроме того, сигнализация о расхождении вторичной скользящей средней сходимости добавила большую надежность к поворотам цены в точках 5, 6 и 7.

Передача сигналов сходимости с переходом среднего уровня происходит в трех вариантах:

  1. Гистограммы поворачиваются на высоких или низких экстремумах.
  2. Гистограммы пересекают свои нулевые линии.
  3. Восходящие или падающие гистограммы печатают более высокий минимум или более низкий максимум.

В приведенном выше примере помещается линия по первому типу сигнала (гистограммы поворачиваются с высокой или низкой степенью экстремальности), причем при использовании сочетания этих сигналов происходит гораздо большая корреляция с искаженным ценовым осциллятором. В то время как это вводит субъективность, оно также служит отправной точкой для трейдера или специалиста для создания более сложных механизмов сигнализации в рамках проверенной системной стратегии, в которой используются оба показателя.

Нижняя линия

Осциллятор с пониженной ценой представляет собой простой подход к анализу циклов. Он удаляет импульс и долгосрочные тенденции из расчета при определении краткосрочной продолжительности цикла, что может улучшить рыночные сроки.