Конкурентоспособные финансовые рынки заставляют большинство трейдеров играть в эмоциональную толпу при игре в популярные стратегии, такие как прорывы и пробои. (Чтобы узнать больше, читайте: Как избежать эмоционального инвестирования ). Это говорит нам сделать шаг назад и искать более надежные способы попасть на борт. Ценовое действие, которое генерирует сигналы покупки или продажи перед новыми тенденциями, решает эту проблему, предоставляя механизм раннего ввода и полезную торговую марку.

Толпы действуют предсказуемыми способами на уровнях прорыва и пробоя, причем трейдеры преследуют длинные позиции значительно выше новой поддержки или короткие продажи значительно ниже нового сопротивления. Оба результата выставляют позиции для значительных сокращений, которые вызывают болезненные потери. Лучшая стратегия будет покупать или продавать в ожидании прорыва или пробоя, позволяя беспокойной толпе нести торговлю в прибыль.

Давайте рассмотрим три стратегии раннего вступления, которые могут быть адаптированы ко всем ликвидным ценным бумагам. Каждый из них показывает четыре различных преимущества:

• Позволяет вводить запись перед ожидаемым ходом.
• Определяет узкие уровни остановки, которые дают приемлемые потери при попадании.
• Позволяет несколько укусов в яблоке, если первая торговля не разворачивается, как ожидалось.
• Поддерживает дополнительный риск, когда цена разрывается через точку перегиба, которая тянется в эмоциональной толпе.

NR7

Тоби Крабель впервые описал сигнал NR7 в своем классике 1990 года, «Дневная торговля с кратковременными ценовыми шаблонами и разрывом диапазона открытия». В то время как Крабел ограничил свое обсуждение фьючерсных рынков, полезность этой концепции значительно расширилась за последние 25 лет. NR7 означает самый узкий диапазон ценовых диапазонов последних семи баров. Ценовое действие после этого бара / сигнала показывает сильную тенденцию к большей волатильности в одном направлении, выше или ниже, особенно когда штрих печатает на границе между трендом и диапазоном рынка.

Эти характеристики делают его идеальным инструментом для раннего входа при поиске экспозиции вблизи поддержки, сопротивления или в рамках модели сокращения волатильности, как треугольник. Когда условия выполняются, ценная бумага покупается на закрытии, в ожидании прорыва или пробоя в следующих один или два сеанса. Расположение чрезвычайно важно, потому что неправильно установленный стержень NR7 может сигнализировать о большей волатильности, но без устойчивого направления, вызывая перетряхивание. К счастью, низкая стоимость неправильного использования при плотных остановках позволяет использовать несколько записей.

Ziopharm Oncology (ZIOP ZIOPZiopharm Oncology Inc4 68 + 5. 88% Создано с Highstock 4. 2. 6 ), отмеченное выше в устойчивом восходящем тренде, который ускорился в январе, подняв запас в двойные цифры.Три торговых диапазона, встроенные в полосы предварительной печати NR7 (красные круги) в сеансе до того, как тренд возобновится и повысит цену до более высокого уровня. Эти спокойные дни дают наблюдательным участникам рынка возможность попасть на борт впереди сигналов прорыва, которые привлекают толпу. Стоп-убытки, помещенные под самые последние колебательные минимумы (зеленые линии), дают привлекательные коэффициенты вознаграждения / риска.

Тихая сигнализация

Сигнал раннего входа «Беззвучный сигнал» основан на обоснованной предпосылке, согласно которой цена следует за объемом. (Для соответствующего чтения см. Как использовать объем для улучшения торговли ). Сигнал срабатывает, когда выполняются три условия. Во-первых, ценовой бар печатает как минимум три раза среднесуточный объем. Во-вторых, ценовой бар занимает относительно узкий диапазон. В-третьих, ценовой бар не вызывает прорыва или пробоя. Когда условия выполняются, безопасность покупается или продается прямо на заключительном звонке в ожидании быстро развивающейся тенденции в течение следующих трех-трех сессий.

Эта стратегия пытается следовать за умными деньгами, входящими или выходящими на эти должности, что приводит к крупным тиражам при сравнительно небольшом количестве транзакций. Предполагается, что эти люди пройдут свой путь, причем цена движется в любом направлении, приносит прибыль. Мы входим в нашу позицию на закрытии, надеясь на то, что они будут оказывать влияние на их сильное влияние, в то время как последующая тенденция привлекает сторонних игроков, что часто приводит к устойчивому ценовому движению.

Tetraphase Pharmceuticals (TTPH TTPHTetraphase Pharmaceuticals Inc6. 36 + 6. 53% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) завершилось на высоком ралли около 25 в октябре и упростилось до широкой торговый диапазон. Акции выросли 24 ноября ^th , опубликовав узкую линейку диапазонов, которая печатает почти пятикратный среднесуточный объем. Митинг не вызвал прорыва над сопротивлением дальности, выполняя последние критерии для сигнала беззвучного сигнала. Стоп под зазором (зеленая линия) защищает позиции, занятые на закрытии, которые затем выигрывают от мощного ралли, который почти удваивает цену безопасности в течение следующих семи недель. (Чтобы узнать больше, см .: Воспроизведение разрыва ).

Неудачные сбои

Стратегия раннего входа «Неудавшаяся неудача» начинает двигаться вперед после прорыва или пробоя. Он начинается с общего сценария, в котором новый тренд меняется на противоположный, захватив трейдеров в отказе, который пересекает цену, инициирующую исходный входной сигнал. (Для получения дополнительной информации читайте: Индекс относительной силы и его точки отката ). Эти люди моют, когда останавливаются удары, и противники вступают в игру, пытаясь извлечь выгоду из провала. Ранний входной сигнал отключается, когда безопасность пересекает оспариваемую цену в третий раз, захватывая толпу, которая проигрывает неудачу.

Неудачные сбои, как правило, вызывают надежные входные сигналы в исходном прорыве или направлении пробоя, потому что современные алгоритмы обычно нацеливают толпы, преследующие новые максимумы и минимумы, но они редко преуспевают в нарушении тенденций или нисходящих трендов.Таким образом, в большинстве случаев базовая тенденция возобновляет контроль, как только они выполнили свою задачу, причем цена вливается в более высокие максимумы в восходящем тренде или более низких минимумах в нисходящем тренде. По сути, мы играем так же, как и все остальные, но приспосабливаем наше время, чтобы избежать эмоциональной толпы.

Ambarella (AMBA AMBAAmbarella Inc55. 85 + 1. 40% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) в сентябре завершилось на уровне 46. 78 и вошло в торговый диапазон, который дал ноябрь прорыв и ралли в 50-е годы. Продавцы взяли под свой контроль в декабре, выбив систему безопасности через поддержку прорыва и 50-дневную EMA в отказе. (В соответствующей заметке читайте: Стратегии и приложения за 50-дневной EMA ). Цена консолидировалась под этим уровнем в течение трех сессий и всплыла выше сентябрьского максимума (красный круг), выдав сигнал с ошибкой отказа. Логический стоп-лосс, помещенный под новую поддержку (зеленая линия), защищает торговлю, в то время как безопасность восстанавливается и митинги достигают максимума за все время.

The Bottom Line

Трейдеры могут получить прибыль на высококонкурентном рынке, перекладывая свои стратегии назад или вперед, вступая в позиции впереди или хорошо позади эмоциональной толпы. Эти методы изменения времени несут общую тему, которая идет вразрез с преобладающей мудростью: они ожидают движения рынка, а не реагируют на него.