Активы, взвешенные с учетом риска, являются знаменателем в расчете для определения коэффициента платежеспособности в соответствии с положениями окончательного правила Базеля III. Соотношение платежеспособности, известное как отношение капитала на основе риска, рассчитывается путем принятия регулятивного капитала, деленного на активы, взвешенные с учетом риска. Коэффициент платежеспособности определяет минимальную сумму обыкновенных акций, которые должны поддерживать на своих балансах.
Активы, взвешенные с учетом риска, представляют собой активы финансового учреждения или внебалансовые риски, взвешенные в соответствии с риском актива. Базель III увеличил сумму обыкновенных акций, которые должны удерживать банки. Например, в соответствии с Базелем III банки должны владеть 4. 5% обыкновенных акций взвешенных с учетом риска активов с дополнительным буфером в размере 1,5%. Процент общего капитала увеличился с Базеля II, который требовал только 2%.
Базель III - это комплексная нормативная мера, принятая после кредитного кризиса 2008 года, направленного на улучшение управления рисками для финансовых учреждений. Базель III изменил способ расчета активов с учетом риска. В соответствии с Базелем III государственный долг и ценные бумаги США имеют риск, равный 0%, тогда как ипотечные кредиты, не гарантированные правительством США, взвешиваются от 35 до 200% в зависимости от скользящей шкалы оценки риска. Согласно Базелю II, ипотечные жилищные кредиты имели плоский риск взвешивания 100% или 50%.
Базель III увеличил взвешивание риска для определенных банковских операций, в частности, особенно в торговле свопами. Некоторые утверждают, что Базель III разместил чрезмерные правила в отношении банков для этой торговой деятельности и якобы снизил их прибыльность. Базель III поощряет торговлю свопами на централизованных биржах для снижения риска дефолта контрагента, который часто упоминается как одна из основных причин финансового кризиса 2008 года. В ответ многие банки серьезно сократили свою торговую деятельность или продали свои торговые столы небанковским финансовым учреждениям.
Как вы используете Excel для расчета коэффициента покрытия долга (DSCR)?
Узнайте, как рассчитать коэффициент покрытия долга компании или DSCR в Microsoft Excel и узнать, где найти соответствующие финансовые показатели.
Какова формула для расчета соотношения капитала к риску для активов банка?
Узнайте больше о соотношении капитала к риску с взвешенными активами, каковы показатели отношения и формула, используемые для расчета коэффициента достаточности капитала банка.
Каково минимальное соотношение плеча, которое должно быть достигнуто в рамках Базеля III?
Читал о минимальном требуемом коэффициенте кредитного плеча для банков в соответствии с Соглашением Базель III по банковскому надзору, включая добавленные требования к определенным банкам.