a:

Коэффициент достаточности капитала способствует стабильности и эффективности мировых финансовых систем и банков. Отношение капитала к риску с взвешенными активами для банка обычно выражается в процентах. Текущий минимальный общий капитал для активов, взвешенных с учетом риска, по Базелю III составляет 10. 5%.

Отношение капитала к риску взвешенным активам измеряет капитал банка в связи с подверженностью его активов рискам. Формула для расчета коэффициента достаточности капитала банка - это капитал первого уровня банка плюс его капитал второго уровня, разделенный на активы, взвешенные с учетом риска. Капитал первого уровня используется для поглощения убытков банка, без необходимости прекращения его деловых операций. Капитал второго уровня банка используется в том случае, если банк завершает свои активы.

Например, предположим, что банк ABC имеет капитал первого уровня в размере 10 миллионов долларов, а капитал второго уровня - 5 миллионов долларов. У этого актива есть активы в размере $ 400 млн. Соотношение активов и активов с коэффициентом риска составляет 3. 75% ((10 млн. Долл. США + 5 млн. Долл. США) / (400 млн. Долл. США) * 100%). Таким образом, банк ABC не выполнил минимальные требования к активам, взвешенным по капиталу, и значительно ниже 10. 5%. Банк удерживает слишком много в активах, взвешенных с учетом риска, по сравнению с его уровнем первого и второго уровня капитала.

С другой стороны, предположим, что банк DEF имеет капитал первого уровня в размере 15 миллионов долларов, капитал второго уровня - 10 миллионов долларов и 75 миллионов долларов в активах с учетом риска. Прирост капитала Банка DEF в отношении активов с коэффициентом риска составляет 33% ((15 млн. Долл. США + 10 млн. Долл. США) / 75 млн. Долл. США * 100%). Таким образом, банк DEF, вероятно, поглотит свои потери и будет финансово стабильным.