Технический, фундаментальный и количественный анализ более тесно связан, чем думают многие инвесторы. Определенные коэффициенты, такие как отношение прибыли к акциям, используемое в фундаментальном анализе, пересекаются с количественным анализом. Кроме того, технические показатели, используемые в техническом анализе, также переходят в количественный анализ. Разница заключается в том, что в количественном анализе используются обратные тесты или методы скрининга для проверки фундаментальных соотношений с историческими данными; или технических индикаторов для программирования алгоритмов для выполнения сделок; или некоторая комбинация этих двух подходов.
Фундаментальный анализ - использование финансовой информации компании из ее балансового отчета и отчетов о движении денежных средств для определения истинной стоимости компании. Те, кто использует фундаментальный анализ, стремятся найти компании, торгующие под своей внутренней ценностью. Фундаментальный анализ часто рассматривает такие отношения, как прибыль на акцию или EPS, которая измеряет сумму прибыли компании, распределяемую на каждую акцию обыкновенных акций. Количественный анализ может увидеть, как компании с EPS в определенном диапазоне выполняют исторически, и используют эту информацию в рамках количественного процесса скрининга акций для принятия инвестиционного решения. Кроме того, фундаментальный анализ часто рассматривает рост прибыли, чтобы увидеть, сможет ли компания продолжать рост. Количественный анализ одной и той же информации может быть направлен на прогнозирование объема будущего роста прибыли с использованием статистических и математических моделей.
Технический анализ фокусируется на предыдущем ценовом действии и движении, в отличие от фундаментальной финансовой информации, для прогнозирования будущих колебаний цен. Часто те, кто использует технический анализ, имеют более короткие сроки, чем долгосрочные инвесторы с фундаментальными ценностями. Технический анализ часто использует технические индикаторы для определения текущей тенденции запаса, например, показателя относительной силы индекса или RSI. Количественные трейдеры могут принимать эти значения RSI и программировать алгоритм, который вводит и выдает сделки на основе этих значений.
Использовать Осциллятор процентной цены: «Элегантный индикатор» для сбора акций | Технический анализ Investopedia
- Это в основном попытка опровергнуть кредо: «Прошлые показатели не свидетельствуют о будущих результатах». Осциллятор процентной цены, который измеряет импульс, является одним из наиболее сложных из таких инструментов.
Лучше ли использовать фундаментальный анализ, технический анализ или количественный анализ для оценки долгосрочных инвестиционных решений на фондовом рынке?
Понимают разницу между фундаментальным, техническим и количественным анализом и как каждое измерение помогает инвесторам оценивать долгосрочные инвестиции.
Как я могу начать использовать технический анализ?
Технический анализ - это метод анализа ценных бумаг путем оценки текущей и исторической цены и / или объема деятельности. Технические аналитики используют эту информацию для прогнозирования будущих ценовых движений и для выявления высокопотенциальных входных и выходных уровней торговли.