a:

Базель III - это всеобъемлющий набор правил, принятых после финансового кризиса 2008 года, призванный помочь защитить глобальную финансовую систему от будущих кризисов. Правила содержали положения, касающиеся требований к капиталу, коэффициентов кредитного плеча и коэффициентов ликвидности.

Требования к капиталу

Базель III увеличил требования к капиталу из предыдущих правил. Согласно новым правилам, банки должны владеть 4. 5% обыкновенных акций взвешенных с учетом риска активов, плюс дополнительно 1. 5% капитала первого уровня. Это число увеличивается до 7%, начиная с 2019 года. Активы, взвешенные с учетом риска, рассчитываются путем умножения стоимости актива на стандартизованный процентный риск, взвешенный для этого актива. Стандартизованные весовые коэффициенты риска изложены в правилах. Более рискованные активы имеют более высокий риск взвешивания по сравнению с менее изменчивыми активами.

Коэффициенты плеч

В Базеле III содержатся положения, касающиеся минимального коэффициента кредитного плеча. Это соотношение рассчитывается путем деления капитала первого уровня на средние общие консолидированные активы банка. В соответствии с этими положениями банки должны иметь коэффициент левереджа более 3%. Этот коэффициент предназначен для использования как в балансовых, так и внебалансовых активах. Предыдущие банковские положения не включали внебалансовые активы и обязательства, которые, по мнению некоторых, были одним из факторов финансового кризиса.

Требования к ликвидности

Коэффициент покрытия ликвидности предназначен для обеспечения достаточной ликвидности в течение 30 дней после чистых денежных оттоков в случае будущего кризиса. Соотношение рассчитывается путем взятия высококачественных ликвидных активов, деленных на общий чистый отток ликвидности в течение 30 дней. При Базеле III это соотношение должно быть равно или больше 100%. Кроме того, правила требуют чистого стабильного соотношения финансирования в периоды повышения финансового стресса.