Когда-либо хотели стать алгоритмическим трейдером с возможностью кодирования собственного торгового робота? И все же вы разочарованы количеством неорганизованной, вводящей в заблуждение информации и ложными обещаниями о ночном процветании? Ну, Lucas Liew, создатель онлайн-алгоритмического курса AlgoTrading101, может иметь решение для вас. Имея отличные обзоры и собрав более 8 000 студентов с момента первого запуска в октябре 2014 года, курс Лива, направленный на то, чтобы представить основы алгоритмической торговли организованным способом, оказывается весьма популярным. Он непреклонен в отношении того, что алгоритмическая торговля - это «не схема быстрого обогащения». «Опираясь на идеи Liew и его курс, изложенные ниже, основываются на том, что нужно для проектирования, создания и поддержки вашего собственного алгоритмического торгового робота.

Что такое алгоритмический торговый робот и есть ли

На самом базовом уровне алгоритмический торговый робот - это компьютерный код, который способен генерировать и выполнять сигналы покупки и продажи на финансовых рынках. Основные компоненты такого робота включают правила входа, которые сигнализируют, когда покупать или продавать, выходят правила, указывающие, когда закрыть текущую позицию, и правила определения размера позиции, определяющие количества, которые нужно покупать или продавать. (Подробнее см. Ниже: Основы алгоритмической торговли: понятия и примеры .)

Основные инструменты

Очевидно, что вам понадобится компьютер и подключение к Интернету. После этого для запуска MetaTrader 4 (MT4) - электронной торговой платформы, использующей MetaQuotes Language 4 (MQL4) для кодирования торговых стратегий, потребуется операционная система Windows или Mac. Хотя MT4 - не единственное программное обеспечение, которое можно было бы использовать для создания робота, оно имеет ряд существенных преимуществ.

В то время как основной класс активов MT4 - валютный (FX), платформа может использоваться для торговли акциями, индексами акций, товарами и биткойнами с использованием CFD. Другие преимущества использования MT4 в отличие от других платформ включают в себя простоту в освоении, наличие многочисленных доступных источников данных FX, и это бесплатно. К сожалению, MT4 не позволяет проводить прямую торговлю на фондовых и фьючерсных рынках, и проведение статистического анализа может быть обременительным; однако MS Excel можно использовать в качестве дополнительного статистического инструмента.

Алгоритмические торговые стратегии

Важно начать с размышления о некоторых основных чертах, которые должны иметь каждая алгоритмическая торговая стратегия. Стратегия должна быть разумной на рынке, поскольку она в корне звучит с рыночной и экономической точки зрения. Кроме того, математическая модель, используемая при разработке стратегии, должна основываться на надежных статистических методах.

Затем важно определить, какую информацию ваш робот собирается захватить. Чтобы иметь автоматическую стратегию, ваш робот должен иметь возможность фиксировать идентифицируемую, стойкую рыночную неэффективность.Алгоритмические торговые стратегии следуют жесткому набору правил, которые используют преимущества поведения на рынке, и, таким образом, появление одноразовой неэффективности рынка недостаточно для построения стратегии вокруг. Кроме того, если причина неэффективности рынка неидентифицируется, то не будет никакого способа узнать, был ли успех или неудача стратегии вызван случайностью или нет.

С учетом вышеизложенного существует ряд типов стратегий для информирования о дизайне вашего алгоритмического торгового робота. К ним относятся стратегии, которые используют (i) макроэкономические новости (например, несельскохозяйственные зарплаты или изменения процентных ставок); (ii) фундаментальный анализ (например, использование данных о доходах или заметок о доходах); (iii) статистический анализ (например, корреляция или коинтеграция); (iv) технический анализ (например, скользящие средние); (v) рыночная микроструктура (например, арбитражная или торговая инфраструктура); или (vi) любую комбинацию вышеуказанного. (Для соответствующего чтения см .: Что такое эффективность рынка? )

Проектирование и тестирование вашего робота

Для создания и управления торговым роботом необходимы четыре этапа:

Предварительные исследования < : Этот шаг фокусируется на разработке стратегии, которая соответствует вашим личным характеристикам. Факторы, такие как профиль личного риска, временные обязательства и торговый капитал, имеют большое значение для разработки стратегии. Затем вы можете начать выявлять стойкую рыночную неэффективность, упомянутую выше. Определив рыночную неэффективность, вы можете начать кодировать торговый робот, соответствующий вашим личным характеристикам. Backtesting

: этот шаг фокусируется на проверке вашего торгового робота. Это включает проверку кода, чтобы убедиться, что он делает то, что вы хотите, и понимаете, как он работает в разных временных рамках, классах активов или разных рыночных условиях, особенно в таких черных событиях типа «лебедь», как мировой финансовый кризис 2008 года. Оптимизация

: Итак, теперь вы закодировали робота, который работает, и на этом этапе вы хотите максимизировать свою производительность, одновременно сводя к минимуму перегруженность. Чтобы максимизировать производительность, вам сначала нужно выбрать хороший показатель эффективности, который фиксирует элементы риска и вознаграждения, а также последовательность (например, коэффициент Шарпа). Переопределение смещения происходит, когда ваш робот слишком тесно связан с прошлыми данными; такой робот даст иллюзию высокой производительности, но поскольку будущее никогда полностью не напоминает прошлое, оно может на самом деле потерпеть неудачу. Live Execution

: теперь вы готовы начать использовать реальные деньги. Однако, помимо подготовки к эмоциональным взлетам и падениям, которые могут возникнуть, есть несколько технических проблем, которые необходимо решить. Эти проблемы включают в себя выбор соответствующего брокера и внедрение механизмов для управления как рыночными рисками, так и операционными рисками, такими как потенциальные хакеры и время простоя технологии. На этом шаге также важно убедиться, что производительность робота аналогична производительности на этапе тестирования. Наконец, необходим постоянный мониторинг, чтобы гарантировать, что рыночная эффективность, которой был разработан робот, все еще существует.(Подробнее см. Ниже: Как создаются торговые алгоритмы .) Итог

Учитывая, что легендарный трейдер Ричард Деннис научил группу студентов своим личным торговым стратегиям, которые затем пошли чтобы заработать более $ 175 млн всего за пять лет, вполне возможно, что неопытным трейдерам будет преподаваться строгий набор рекомендаций и стать успешными трейдерами. Тем не менее, это один необычный пример, и новички обязательно должны помнить о скромных ожиданиях.

Чтобы быть успешным, важно не просто следовать ряду руководств, но и понимать, как эти руководящие принципы работают. Liew подчеркивает, что наиболее важной частью алгоритмической торговли является «понимание того, какие типы рыночных условий ваш робот будет работать и когда он сломается», и «понимание, когда нужно вмешаться». «Алгоритмическая торговля может быть полезной, но ключом к успеху является понимание. Любой курс или учитель, обещающий высокие награды с минимальным пониманием, должен быть основным предупреждающим знаком.