Это вторая натура для привязки полос Боллинджера по ценовым диаграммам, но большинство трейдеров не понимают полной ценности этого проверенного временем индикатора (для дополнительного чтения см. Основы полос Боллинджера ® ). Давайте изменим это с обзором его многочисленных приложений и рассмотрим новые способы, с помощью которых он может улучшить вашу прибыль (для соответствующего чтения см. Использование полос Bollinger Band® «Диапазоны колебаний») . Мы начнем с краткого рассказа о его конструкции, а затем перейдем к исходным интерпретациям, которые вы можете применить прямо сейчас в своем анализе рынка.

Американский финансовый аналитик Джон Боллинджер заложил основу этого мощного инструмента в начале 1980-х годов, впервые применив его к рынкам опционов. Каналы цен в то время сохраняли постоянную ширину, игнорируя волатильность в качестве основной переменной. Боллинджер изменил это упущение, добавив правила стандартного отклонения (SD) к каналам Keltner, чтобы они расширялись и сокращались в ответ на изменение рыночных условий (для соответствующего чтения см. В чем разница между полосами Боллинджера® и каналами Keltner? >). Индикатор не имел названия, когда Боллинджер опубликовал свои первые хит-парады в сети Financial News Network, бывшее воплощение CNBC, но получил название Bollinger Bands, поскольку он вырос в популярности в 1990-х годах (для соответствующего чтения см. Tales From The Trenches: простая стратегия Bollinger Band® ).

Большинство трейдеров ожидают тренда, когда полосы Боллинджера расширяются и изменяются по диапазону, когда полосы сокращаются, но эта упрощенная интерпретация редко приводит к действительным сигналам покупки или продажи. Реальная мощность групп пробуждается, когда отношения цены / диапазона классифицируются по наблюдаемым образцам, которые дают конкретные прогнозы по краткосрочному ценовому действию (для соответствующего чтения, см.

Как создать торговую стратегию с Bollinger Bands® и скользящие средние? ). Они организуются естественным образом в верхние, центральные и нижние полосы крестов, а также относительные углы диапазона, когда цена ударяет по ним. Кроме того, глубина проникновения через верхнюю или нижнюю полосу имеет особое значение в прогнозировании, потому что это происходит только тогда, когда поведение безопасности простирается от своего типичного состояния покоя или среднего уровня реверсии.

Большинство программ технического анализа поставляются с полосами Боллинджера, предварительно настроенными на 20-барное среднее скользящее среднее (SMA) и 2 SD. Скользящая средняя обозначает центральную точку тенденции, где цена должна возвращаться после того, как она будет колебаться выше или ниже. Стандартное отклонение предсказывает, насколько далеко должно колебаться колебание в зависимости от текущей волатильности, которая обновляется с каждым ценовым баром. Верхняя и нижняя полосы визуализируют эти скрытые уровни, которые относятся к скользящей средней, выбранной для индикатора.В большинстве случаев 20-бар отлично работает, поэтому для идеального ввода нет необходимости в шахтах данных.

Тонкая настройка Стандартное отклонение

Это другая история со стандартным отклонением, потому что высоко эмоциональные рынки обычно вытесняют цену за пределы 2SD. Эффективным решением является добавление теневых полос на 3SD для учета этих нестабильных условий, которые требуют более чувствительных к риску сигналов покупки и продажи. Вы можете увидеть дополнительный слой информации с помощью Tesla Motors (TSLA

TSLATesla Inc306. 09 + 2. 28% Создан с Highstock 4. 2. 6 ) летом 2014 года, когда он собрался на самые высокие за все время существования. Несмотря на то, что акции неоднократно пробивали полосу 2SD, 3SD держала тренд в каждом случае, обеспечивая надежные подсказки об обратном и убывающей динамике. Также обратите внимание на то, как пики изменения цен (PROC), как правило, соответствуют отклонениям в диапазонах 3SD. Это подчеркивает естественный симбиоз между этими показателями. Коробка и цветочные узоры

Полосы Боллинджера показывают свою максимальную силу, когда цена поднимается в верхнюю полосу или опускается в нижнюю полосу. Переменные отношения между ценой, полосой пропускания и диапазоном углов создают ассортимент шаблонов, которые испускают уникальные краткосрочные прогнозы цен. Вообще говоря, ожидайте, что полосы удерживают цену, когда они останутся горизонтальными в крест или наклон против направления цены. Они называются

шаблонами роста или падения . В качестве альтернативы, верхняя полоса, повышающаяся в ответ на рост цен или снижение нижней зоны в ответ на снижающуюся цену, указывает на то, что сопротивление отходит, позволяя развивающемуся тренду продвигаться выше или ниже. Они испускают образцы цветка , вызывая изображение лепестков цветка, открывающихся к энергии солнечного света. Анализ комбинационного ценового паттерна (для соответствующего чтения см.

Как интерпретировать ценовые шаблоны технического анализа: тройные вершины и днища ) с полосами Боллинджера, чтобы выявить самые надежные краткосрочные прогнозы. Illumina (ILMN ILMNIllumina Inc213. 99 + 2. 48% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) пробегает до нового максимума в октябре и выходит два недели спустя. Контракты Bollinger Bands заключаются, поскольку новый торговый диапазон развивается, давая кроссовер с восходящей нижней полосой (1) в ноябре. Этот шаблон падающий шкаф держится, вызывая разворот, который через несколько недель генерирует верхний кроссовер в сокращающейся полосе (2). Этот шаблон растет . В декабре акции возвращаются в нижнюю полосу (3), пробивая ее и растягиваясь почти на 100% за ее пределами. Это предсказывает надвигающийся разворот, который сочетается с поддержкой в ​​верхней части октябрьского разрыва, хотя нижняя полоса открывается во втором баре. Это обычное поведение, потому что ценовая модель оказывает большее влияние на краткосрочное направление, чем изменение волатильности. Верхний крест (4) в январе вырезает перевернутую версию декабрьской неудачи, с небольшим восходящим поворотом, который проходит прямо в сопротивление на вершине октября. В обоих случаях временные полосы разворота вынуждали полосы Боллинджера вернуться к горизонтали, вновь устанавливая поле диапазона для другого раунда двухстороннего действия.

Шаблоны Stairstep и Climax

Полностью открытые группы с легко движущейся ценой вдоль своих краев создают шаблоны

stairstep , обозначающие устойчивые тенденции, которые могут продолжаться в течение длительного периода. Удар за пределами полосы, достигающий 3 и даже 4SD, означает перегрев, обычно связанный с шаблоном кульминации , который предсказывает паузу в тренде или прямое разворот. Простые откаты (для соответствующего чтения, см. Восстановление или реверс: знайте разницу ) в центр группы, 20-бар SMA в большинстве случаев означает естественные средние колебания реверсии или периоды отдыха, которые должны привлекать желающих покупателей в восходящем тренде и желающих продавцов в нисходящем тренде. Freeport-McMoran (FCX

FCXFreeport-McMoRan Inc14. 15-0. 56% Создано с помощью Highstock 4. 2. 6 ) входит в смертоносный шаблон stairstep во время длинный нисходящий тренд. Он спускается изо дня в день в сентябре и октябре, касаясь, но редко пробивая нижнюю полосу. Более глубокое проникновение в середине месяца (красный прямоугольник) вызывает немедленный откат, который бросается ровно на 20-дневный средний уровень реверсии SMA. Запасы возобновляют свою нисходящую траекторию в ноябре и вступают в ретрейсмент, который тратит еще семь дней на возврат. Быстрый поп в уменьшающейся верхней полосе (синий прямоугольник) ставит перед собой всплеск разворота коробки, как и ожидалось, что приведет к снижению индекса в декабре. Опять же, он появляется на 20-дневной SMA, проводя более двух недель на этом уровне, прежде чем погрузиться в нижнюю зону 3SD и завершив образец кульминации , который вызывает еще один разворот (зеленый прямоугольник). Несколько временных рамок

Анализ полосы Боллинджера работает очень хорошо при одновременном применении к двум временным рамкам. Например, сосредоточьтесь на относительно редких ударах в верхних, центральных и нижних еженедельных диапазонах, используя эти уровни для сигналов покупки или продажи, когда ежедневные полосы выстраиваются в одинаковые шаблоны. Illumina (ILMN

ILMNIllumina Inc213. 99 + 2. 48% Создана с Highstock 4. 2. 6 ) недельный график показывает десятимесячный диапазон торговли, который заканчивается сразу после того, как акции пробивают горизонтальное дно полоса, вызывая еженедельную разворот коробки. Начальная волна тренда заканчивается в верхней полосе, что дает шаблон боковой линии, выделенный в предыдущем примере. Обратите внимание на то, как на дневном графике начались две развороты падающего квадрата, начатые на 20-недельном SMA. Наконец, верхняя еженедельная группа поднимается вверх и удаляется от ценовых баров, завершая бычий рисунок цветок , который предсказывает возможный прорыв. The Bottom Line

Полосы Боллинджера стали чрезвычайно популярным инструментом рынка с 1990-х годов, но большинство трейдеров не смогли воспользоваться своим истинным потенциалом. Вы можете преодолеть этот дефицит, организовав отношения ценовых диапазонов в нескольких временных рамках в повторяющиеся шаблоны, которые предсказывают конкретное краткосрочное ценовое поведение.