Спросите любого технического трейдера, и он или она скажут вам, что необходим правильный индикатор, чтобы эффективно определить изменение курса по шаблонам цен акций. Но что-либо, что может сделать один «правильный» индикатор, чтобы помочь трейдеру, два дополнительных индикатора могут сделать лучше. Эта статья призвана побудить трейдеров искать и идентифицировать одновременный бычий MACD-кроссовер вместе с бычьим стохастическим кроссовером, а затем использовать его как точку входа в торговлю.

Сопряжение стохастического и MACD
Поиск двух популярных индикаторов, которые хорошо работают вместе, привел к этому спариванию стохастического осциллятора и расходимости конвергенции скользящей средней (MACD). Эта команда работает, потому что стохастик сравнивает цену закрытия акций с ценовым диапазоном в течение определенного периода времени, а MACD - это формирование двух скользящих средних, которые расходятся и сходятся друг с другом. Эта динамическая комбинация очень эффективна, если ее использовать в полном объеме. (Для получения информации о каждом из этих индикаторов см. Знакомство с осцилляторами: Стохастик и Грунтовка на MACD .)

Работа стохастика
Для стохастического осциллятора есть две составляющие:% K и% D. % K - основная строка, указывающая количество периодов времени, а% D - скользящее среднее% K.

Понимание того, как образуется стохастик, - это одно, но знание того, как оно будет реагировать в разных ситуациях, более важно. Например:

• Общие триггеры возникают, когда линия% K падает ниже 20 - запасы считаются перепроданными, и это сигнал покупки.
• Если% K достигает уровня ниже 100, затем идет вниз, запас должен быть продан до того, как это значение опустится ниже 80.
• Как правило, если значение% K увеличивается выше% D, тогда указывается сигнал покупки по этому кроссоверу при условии, что значения не превышают 80. Если они выше этого значения, безопасность считается перекупленной.

Работа с MACD
В качестве универсального торгового инструмента, который может выявить динамику цен, MACD также полезна при определении ценового тренда и направления. Индикатор MACD обладает достаточной прочностью для самостоятельной работы, но его интеллектуальная функция не является абсолютной. Используемый с другим индикатором, MACD может действительно увеличить преимущество трейдера. (Подробнее об импульсной торговле в Momentum Trading With Discipline .)

Если трейдеру необходимо определить силу тренда и направление акции, наложение его линий скользящего среднего на гистограмму MACD очень полезно. MACD также можно рассматривать как гистограмму. (Подробнее см. Введение в гистограмму MACD .)

Расчет MACD
Чтобы ввести этот осциллирующий индикатор, который колеблется выше и ниже нуля, требуется простой расчет MACD.Вычитая 26-дневную экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) цены безопасности с 12-дневной скользящей средней по ее цене, вступает в действие значение осциллирующего индикатора. Когда добавляется триггерная линия (девятидневная EMA), сравнение двух создает торговую картинку. Если значение MACD выше, чем девятидневный EMA, то он считается бычьим скользящим средним кроссовером.

Полезно отметить, что есть несколько известных способов использования MACD:

• Прежде всего - наблюдение за расхождениями или кроссовер центральной линии гистограммы; MACD иллюстрирует возможности покупки выше нуля и продает возможности ниже.
• Другой отмечает пересечения линий скользящей средней и их связь с центральной линией. (Подробнее см. Торговля с расходом MACD .)

Идентификация и интеграция бычьих кроссоверов
Чтобы установить, как интегрировать бычий MACD-кроссовер и бычий стохастический кроссовер в подтверждение тренда стратегия, слово «бычий» нужно объяснить. В простейшем из терминов «бычий» означает сильный сигнал для постоянно растущих цен. Бычий сигнал - это то, что происходит, когда более быстрая скользящая средняя пересекает более медленную скользящую среднюю, создавая рыночный импульс и предполагая дальнейшее повышение цен.

• В случае бычьего MACD это произойдет, когда значение гистограммы будет выше равновесной линии, а также когда линия MACD имеет большее значение, чем девятидневная EMA, также называемая «сигнальной линией MACD». «
• Быстрое расхождение стохастика происходит, когда значение% K передает% D, подтверждая вероятный поворот цены.

Кроссоверы в действии: Genesee & Wyoming Inc. (NYSE: GWR)
Ниже приведен пример того, как и когда использовать стохастический и двунаправленный MACD.

Рисунок 1

Источник: StockCharts. com

Обратите внимание на зеленые линии, которые показывают, когда эти два индикатора двигались синхронно и почти идеальный крест, показанный в правой части диаграммы.

Вы можете заметить, что есть несколько случаев, когда MACD и стохастика близки к пересечению одновременно - например, январь 2008 года, середина марта и середина апреля. Похоже, что они перекрещивались одновременно на диаграмме такого размера, но когда вы присмотритесь, вы обнаружите, что они фактически не пересекались в течение двух дней друг от друга, что было критерием для настройки это сканирование. Вы можете изменить критерии так, чтобы вы включали скрещивания, которые происходят в более широком временном интервале, чтобы вы могли захватывать движения, как показано ниже.

Важно понимать, что изменение параметров параметров может помочь продлить линию тренда, что помогает трейдеру избежать взлома. Это достигается за счет использования более высоких значений в настройках интервалов / временных периодов. Это обычно называют «сглаживанием». Конечно, активные трейдеры используют гораздо более короткие временные рамки в своих настройках индикаторов и будут ссылаться на пятидневный график вместо одного с месяцами или годами истории цен.

Стратегия
Во-первых, посмотрите, что бычьи кроссоверы происходят в течение двух дней друг от друга.Имейте в виду, что, применяя стохастическую и двунаправленную стратегию MACD, в идеале кроссовер происходит ниже 50 строк на стохастике, чтобы поймать более длительный ценовой ход. И желательно, чтобы вы хотите, чтобы значение гистограммы было или двигалось выше нуля в течение двух дней после размещения вашей сделки.

Также обратите внимание, что MACD должен слегка пересечься после стохастичности, поскольку альтернатива может создать ложную индикацию ценового тренда или разместить вас в боковом тренде.

Наконец, безопаснее торговать акциями, торгующими выше своих 200-дневных скользящих средних, но это не абсолютная необходимость.

Преимущество
Эта стратегия дает трейдерам возможность продержаться для лучшей точки входа на акцию роста или быть увереннее в том, что любой нисходящий тренд действительно реверсирует себя, когда донный промысел длится долго. Эта стратегия может быть превращена в сканирование, в котором разрешено использование программного обеспечения для диаграмм.

The Disadvantage
С каждым преимуществом, которое представляет любая стратегия, всегда есть недостаток этой техники. Поскольку акции обычно занимают более длительное время, чтобы выстраиваться в лучшую позицию покупателя, фактическая торговля акциями происходит реже, поэтому вам может потребоваться большая корзина акций для просмотра.

Trick of the Trade
Стохастический и двойной крест MACD позволяет трейдеру изменять интервалы, находить оптимальные и согласованные точки входа. Таким образом, он может быть скорректирован для нужд как активных трейдеров, так и инвесторов. Поэкспериментируйте с обоими интервалами индикаторов, и вы увидите, как кроссоверы будут выстраиваться по-разному, а затем выберите количество дней, которые лучше всего подходят для вашего стиля торговли. Вы также можете добавить индикатор RSI в микс, просто для удовольствия. (Прочитано Поездка RSI Rollercoaster для получения дополнительной информации об этом индикаторе.)

Заключение
Отдельно стохастический осциллятор и функция MACD в разных технических помещениях и работают в одиночку. По сравнению со стохастикой, которая игнорирует рыночные толчки, MACD является более надежным вариантом в качестве единственного индикатора торговли. Однако, как и две головы, два индикатора обычно лучше одного! Стохастик и MACD - идеальное соединение и могут обеспечить более эффективный и эффективный опыт торговли.

Для дальнейшего ознакомления с использованием стохастического осциллятора и MACD вместе см. Стратегия сочетания мощных сил .