Определение того, какая часть валюты, запаса или товара накапливается в торговле, часто игнорируется в аспекте торговли. Трейдеры часто берут случайный размер позиции; они могут принимать больше, если они чувствуют себя «действительно уверенными» в торговле, или они могут взять меньше, если они чувствуют себя назойливыми. Это недействительные способы определения размера позиции. Трейдер также не должен брать заданный размер позиции для всех обстоятельств. Многие трейдеры занимают одинаковый размер позиции независимо от того, как создается торговля, и этот стиль торговли, скорее всего, приведет к снижению производительности в долгосрочной перспективе.

Что влияет на размер позиции
Давайте посмотрим, как должен определяться размер позиции. Первое, что нам нужно знать, прежде чем мы сможем определить наш размер позиции, - это уровень остановки для торговли. Остановки не должны устанавливаться на случайных уровнях. Стоп должен быть размещен на логическом уровне, где он скажет трейдеру, что они были неправы относительно направления сделки. Мы не хотим размещать остановку, где ее легко можно было бы вызвать путем нормальных движений на рынке. (Подробнее о 4 фактора, которые определяют тенденции рынка .)

Как только у нас будет уровень остановки, мы теперь знаем риск. Например, если мы знаем, что наша остановка составляет 50 пунктов (или взять 50 центов на складе или товар) из нашей цены входа, мы можем теперь начать определять наш размер позиции. Следующее, что нам нужно посмотреть, это размер нашей учетной записи. Если у нас есть небольшая учетная запись, мы должны рискнуть не более 1-3% от нашей учетной записи в торговле. Процент учетной записи, которую мы готовы рискнуть, часто неправильно понимают, поэтому давайте посмотрим на сценарий.

Предположим, что у трейдера есть торговый счет в 5000 долларов. Если трейдер рискует 1% своего счета в торговле, это означает, что трейдер может потерять 50 долларов на сделке, а это означает, что они могут взять одну мини-лот для описанной торговли. Если уровень остановки трейдера будет достигнут, трейдер потеряет 50 пунктов на одной мини-лоте или 50 долларов. Если трейдер использует уровень риска 3%, то он или она может потерять 150 долларов США (что составляет 3% от их учетной записи), что означает, что с уровнем остановки 50 пипов он или она может принимать 3 мини-лота. Если трейдер остановлен, они потеряют 50 пунктов на 3 мини-лотах или 150 долларов. (Подробнее об осуществлении соответствующих остановок в нашей статье, Логический метод остановки размещения .)

На фондовых рынках риск 1% вашей учетной записи в торговле будет означать, что трейдер может принять 100 акций с уровнем остановки 50 центов. Если остановка будет удалена, это будет означать, что 50 долларов США, или 1% от общей суммы, было потеряно в торговле. Риск для торговли был ограничен небольшим процентом счета и размером позиции, оптимизированным для этого риска.

Альтернативные методы определения позиции
Для более крупных учетных записей существуют некоторые альтернативы, которые также могут использоваться для определения размера позиции. Лицо, торгующее на сумму $ 500 000 или $ 1 000 000, может не всегда хотеть рисковать $ 5 000 или более (1% от $ 500 000) на каждую сделку.У них много позиций на рынке, они фактически не могут использовать весь свой капитал, или могут возникнуть проблемы с ликвидностью с большими позициями. Поэтому также можно использовать фиксированный доллар. Предположим, что трейдер с учетной записью такого размера хочет рискнуть только 1 000 долларов на сделку. Они все еще могут использовать метод, упомянутый выше. $ 1 000 - это их выбранная максимальная остановка (это даже меньше 1% капитала счета). Если расстояние до остановки от цены входа составляет 50 пипсов, они могут принимать 20 мини-лотов или 2 стандартных лота.

На фондовом рынке они могут взять 2 000 акций, а их остановка составляет 50 центов от их начальной цены. Если остановка будет удалена, трейдер потеряет только 1 000 долларов, которые они определили, они были готовы рискнуть, прежде чем они разместили сделку.

Уровни ежедневной остановки Другой вариант для активных или дневных трейдеров дневного трейдера - использовать ежедневный уровень остановки. Ежедневная остановка позволяет трейдерам, которые должны сделать гибкость решения с раздельной секундой в своих решениях определения размера позиции. Ежедневная остановка означает, что трейдер устанавливает максимальную сумму денег, которую они могут потерять за один день (или неделю или месяц). Если они потеряют эту предопределенную сумму капитала или, более того, они немедленно покинут все позиции и прекратят торговлю до конца дня, недели или месяца). Трейдер, использующий этот метод, должен иметь послужной список положительной производительности.

Для опытных трейдеров ежедневный стоп-лосс может быть примерно равен их средней дневной доходности. Например, если в среднем трейдер составляет 1 000 долларов США в день, тогда они должны установить ежедневный стоп-лосс, близкий к этому числу. Это означает, что проигрышный день не будет уничтожать прибыль из более чем одного торгового дня. Этот метод также может быть адаптирован для отражения нескольких дней, недель или месяцев результатов торгов.

Для трейдеров, у которых есть история прибыльной торговли или которые чрезвычайно активны в торговле в течение дня, ежедневный уровень остановки позволяет им свободно принимать решения о размере позиции на лету в течение дня и все же контролировать свои общий риск. Большинство трейдеров, использующих ежедневную остановку, по-прежнему будут ограничивать риск очень небольшим процентом своего счета в каждой сделке, контролируя размеры позиций и подвергая риску создание позиции. (Прочитайте Вы бы получили прибыль в качестве трейдера дня? для получения дополнительной информации.)

Новичок-трейдер с небольшой историей торговли также может адаптировать метод ежедневного стоп-лосса в сочетании с использованием правильного определения размера позиции за риск торговли и общий баланс своих счетов.

Заключение Определение правильного размера позиции до того, как торговля может оказать очень позитивное влияние на результаты нашей торговли. Размер позиции корректируется с учетом риска, связанного с торговлей. Чтобы достичь правильного размера позиции, мы должны сначала знать наш уровень остановки и процентную или долларовую сумму нашей учетной записи, которую мы готовы рискнуть в торговле. Как только мы их определим, мы можем вычислить наш идеальный размер позиции. (Готовы ли вы отказаться от своей дневной работы и стать трейдером на полный рабочий день?Эти советы помогут вам определить вашу область знаний. Читайте Выйдите из своей работы, чтобы торговать акциями? )