50-дневная скользящая средняя обозначает линию на песке для трейдеров, занимающих позиции через неизбежные просадки. Стратегия, которую мы используем, когда цена приближается к этой точке перегиба, часто решает, уходим ли мы с хорошей прибылью или разочарованием. Учитывая последствия, имеет смысл улучшить наше понимание об этом уровне цен, а также найти новые способы управления рисками, когда оно вступит в игру.

Самая распространенная формула принимает последние 50 ценовых баров и делит на общую сумму. Это дает 50-дневную простую скользящую среднюю (SMA), используемую техническими специалистами на протяжении многих десятилетий. На протяжении многих лет расчет был оптимизирован, поскольку игроки рынка пытаются построить лучшую мышеловку. (Подробнее см. Ниже: Создание лучшей мышеловки с помощью бета-бета-версий ETF ). 50-дневная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) предлагает самую популярную вариацию, реагируя на движение цены быстрее, чем ее простодушный кузен. Эта дополнительная скорость в производстве сигналов определяет явное преимущество над более медленной версией, что делает его превосходным выбором. (Дополнительные сведения см. В разделе Простые и экспоненциальные скользящие средние ).

50-дневная EMA дает техническим специалистам место на 50-ярдовой линии, идеальное место для просмотра всего игрового поля для среднесрочных возможностей и естественных спусков после активных тенденций, выше или ниже. Это также нейтральная почва, когда ценовое действие часто неверно интерпретируется большинством. И поскольку наш противоположный рынок доказывает снова и снова, самые надежные сигналы разражаются, когда большинство сидит на неправильной стороне действия.

Есть десятки способов использования 50-дневной EMA в рыночных стратегиях. Он работает как проверка реальности, когда позиция попадает в магическую линию после ралли или распродажи. Он имеет равную выгоду в более низких и более высоких временных рамках, применяя индикатор к внутридневным графикам или отслеживая долгосрочные тенденции с 50-недельной или 50-месячной версией. Или сыграйте в игру с пинболом, торговыми колебаниями между 50-дневной EMA и более длинной 200-дневной EMA. Он даже работает в тайном мире рынка вуду, с 50-дневным кроссовером, сигнализирующим бычьи золотые кресты или медвежьи кресты смерти.

Pullbacks

50-дневная EMA чаще всего вступает в игру, когда вы находитесь в тренде, который поворачивается против вас в естественном противостоянии или в реакции на импульс, который тянет тысячи финансовых инструментов на поездку , Имеет смысл разместить остановку только по скользящей средней, поскольку она представляет собой промежуточную поддержку (сопротивление в нисходящем тренде), которая должна удерживаться при нормальных условиях ленты. Проблема с этим рассуждением заключается в том, что он не работает так, как предполагалось, на наших неустойчивых современных рынках. (Подробнее см. Основы поддержки и сопротивления ).

50 и 200-дневные ЭМА в последние два десятилетия превратились из узких линий в широкие зоны из-за агрессивной остановки охоты. (Для смежных чтений см .: Остановить охоту с большими игроками Forex ). Вам необходимо подумать о том, насколько глубоки будут эти нарушения, прежде чем положить остановку или выбрать время для входа или около скользящей средней. Терпение является ключевым в этих обстоятельствах, потому что тестирование на 50-дневном EMA обычно разрешается в пределах от трех до четырех ценовых баров. Хитрость заключается в том, чтобы держаться подальше от пути до тех пор, пока а) разворот не начнется или б) уровень разрывов, что приведет к острой цене против вашей позиции.

Риск получить это неправильно повредит ваш кошелек, так как долго вы будете придерживаться, когда цена проверяет 50-дневную EMA? Хотя нет идеального способа избежать всплывающих подсказок, рассмотрение других технических вопросов часто указывает точное расширение разворота. Например, Intel (INTC INTCIntel Corp46. 34-1. 61% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) вернулась на январский максимум в апреле и распродавалась с 50-дневной EMA. Он сломал поддержку, упал на. 386 Фибоначчи восстановили ралли и вернулись к скользящей средней на следующей сессии. (Для смежных чтений см .: Топ 4 ошибки исправления Фибоначчи, которых следует избегать ). Акции восстановили поддержку на третий день и вступили в восстановление, завершив чашу и обработав прорыв.

50-дневные фракталы

Скользящее среднее работает также в более низких и более высоких временных рамках. В результате дневные трейдеры получат преимущество при размещении EMA на 50 баров на 15 и 60-минутных графиках, потому что они определяют естественные конечные точки для внутридневных колебаний. Просто имейте в виду, что шум увеличивается с уменьшением временных интервалов, снижая его значение на 5 и 1 минутах. С другой стороны, индикатор демонстрирует отличную надежность на еженедельных и месячных графиках, часто определяя точные поворотные моменты в коррекциях и долгосрочных тенденциях.

Это имеет смысл, если учесть, что 50-недельная EMA определяет среднее реверсирование в течение всего года, в то время как 50-месячная EMA отслеживает более четырех лет активности на рынке, приближаясь к средней длине типичного бизнес-цикла. Рыночные таймеры могут использовать эти долгосрочные скользящие средние для создания прибыльных позиций, которые просуществуют месяцами или годами, в то время как нарушения предлагают идеальные уровни для получения прибыли и перераспределения капитала в другие долгосрочные инструменты.

Apple (AAPL AAPLApple Inc172. 50 + 2. 61% Создано с помощью Highstock 4. 2. 6 ) создало отличные возможности для покупки на 50-месячной EMA в 2009 и 2013 годах. сломал скользящую среднюю поддержку в сентябре 2008 года и потратил 5 месяцев на шлифование в боковом направлении, прежде чем повторно установить этот уровень в апреле 2009 года, выпустив сигнал «провал ошибки » , который дал более 80 баллов за три года. Он испытал скользящую среднюю во второй раз в 2013 году, потратив четыре месяца на создание двойного дна, вызвавшего 100-процентное ралли в 2014 году. Обратите внимание на то, как гармония идеально сочетается, предлагая невероятно низкий уровень риска для игроков рынка. (Для соответствующего чтения см. Анализ шаблонов диаграмм: двойное верхнее и двойное дно ).

50-200 Day Pinball

Быстрые тенденции в обоих направлениях, как правило, увеличивают расстояние между 50 и 200-дневными EMA. Как только встречный тренд разрывает одну из этих средних величин, он часто переносится в другое среднее, создавая несколько раундов стратегии 50-200 «пинбол». Свинг-трейдеры являются естественными бенефициарами этой двухсторонней техники, долго, а затем короткие, пока одна из сторон коробки не уступит более активному трендовому импульсу.

Biogen (BIIB BIIBBiogen Inc314. 14 + 1. 53% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) достиг нового максимума в марте после долгого восходящего тренда и ввел крутую коррекцию, которая сломалась 50-дневный EMA через несколько дней. Затем действие цены ввело двухмесячную игру в 50-200 пинбол, пройдя более 75 пунктов между новым сопротивлением на 50-дневной EMA и долгосрочной поддержкой на 200-дневной EMA. Реверсирование разворота происходило вблизи целевых чисел, что позволяет легко вводить и относительно жесткие остановки для трехзначного запаса.

Бычий и Медвежий кроссоверы

Кроссовер вниз 50-дневной EMA через 200-дневную EMA сигнализирует о кресте смерти, который, по мнению многих техников, знаменует собой конец восходящего тренда. Предполагается, что восходящий кроссовер или золотой крест обладают подобными магическими свойствами при установлении нового восходящего тренда. В действительности, многочисленные перекрестки могут печатать в жизненном цикле восходящего тренда или нисходящего тренда, и эти классические сигналы демонстрируют небольшую надежность.

Это другая история с 50 и 200-недельными EMA. SPDR S & P Trust (SPY SPYSPDR S & P500 ETF Trust Units258. 45 + 0. 33% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) показывает четыре действительных кросс-сигнала, возвращающихся на 15 лет, по два в каждом направлении. Что еще более важно, за это время не было ложных сигналов, в том числе трех бычьих рынков и двух медвежьих рынков. (Более подробно см .: Как опытные трейдеры идентифицируют ложные сигналы на рынке? ). Глядя на исторические данные Dow Industrial, последний недействительный крест произошел более 30 лет назад, в 1982 году. (Дальнейшее чтение см .: Понимание и воспроизведение промышленного индекса Dow Jones ). Это говорит о том, что золотые и смертельные кресты заслуживают уважаемого места в анализе рынка.

Нижняя линия

50-дневная EMA идентифицирует естественный средний уровень возврата для промежуточного временного интервала. Он имеет множество применений в прогнозировании цен, выборе позиции и построении стратегии. Трейдеры, рыночные таймеры и инвесторы получают выгоду от 50-дневного исследования EMA, что делает его незаменимым компонентом вашего технического анализа рынка.