Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) представляет собой взвешенную скользящую среднюю (WMA), которая дает больший вес или значение для последних данных о ценах, чем простая скользящая средняя (SMA). EMA быстрее реагирует на недавние изменения цен, чем SMA. Формула для расчета EMA только включает использование множителя и начало с SMA.
Расчет для SMA очень прост. SMA для любого заданного количества периодов времени - это просто сумма цен закрытия для этого количества периодов времени, деленная на это же число. Так, например, 10-дневная SMA - это всего лишь сумма цен закрытия за последние 10 дней, деленная на 10.
Три шага для расчета EMA:
• Рассчитайте SMA.
• Рассчитать множитель для взвешивания EMA.
• Вычислить текущий EMA.
Математическая формула в этом случае для вычисления десятичной EMA выглядит следующим образом:
SMA: 10 период суммы / 10
Вычисление весового множителя: (2 / (выбранный период времени + 1) ) = (2 / (10 + 1)) = 0. 1818 (18. 18%)
Расчет EMA: (цена закрытия - EMA (предыдущий день)) x множитель + EMA (предыдущий день)
Утяжеление, данное последней цене, больше для EMA с более коротким периодом, чем для более длительного периода EMA. Например, коэффициент 18-18% применяется к самым последним данным о ценах для 10 EMA, тогда как для 20 EMA используется только взвешивание с коэффициентом 9. 52%. Есть также небольшие вариации EMA, пришедшие с использованием открытой, высокой, низкой или медианной цены вместо того, чтобы использовать цену закрытия.
В чем разница между простой скользящей средней и экспоненциальной скользящей средней?
Единственное различие между этими двумя типами скользящей средней - это чувствительность, каждая из которых показывает изменения в данных, используемых при ее вычислении. Более конкретно, экспоненциальная скользящая средняя (EMA) дает более высокий вес к недавним ценам, чем простая скользящая средняя (SMA), в то время как SMA присваивает равный вес всем значениям.
В чем разница между скользящей средней и взвешенной скользящей средней? | Скользящие средние Investopedia
- Один из самых популярных инструментов, используемых активными трейдерами для измерения импульса. В этом FAQ мы рассмотрим две распространенные формы.
В чем разница между экспоненциальной скользящей средней (EMA) и взвешенным скользящим средним?
Читает о различии между экспоненциальными скользящими средними и взвешенными скользящими средними, двумя сглаживающими индикаторами, которые часто путают.