Что касается общей стоимости всех транзакций, рынок форекс стал крупнейшим рынком в мире. По мере того, как экономики стран мира становятся все более и более переплетенными, отношения между валютами разных стран приобретают все большее значение. Именно это развитие продолжает стимулировать интерес к рынкам форекс. В этой статье будет рассмотрен метод торговли валютными рынками с использованием теории волн Эллиота.
Учебное пособие: Теория волн Эллиота

Теория волн Эллиота

Теория волн Эллиота - это метод анализа, разработанный Ральфом Нельсоном Эллиотом (1871-1948), который основан на теории, что в природе в природе происходит много вещей пятиволновый рисунок. Применительно к финансовым рынкам предположение заключается в том, что данный рынок будет развиваться по пятиволнам - три восходящие волны с номерами 1, 3 и 5, которые разделены двумя нисходящими волнами, номер 2 и номер 4. Теория что каждое пятиволновое движение вверх будет сопровождаться нисходящим движением, состоящим из пяти волн - на этот раз три волны вниз, пронумерованные 1, 3 и 5, разделенные двумя восходящими волнами, пронумерованными двумя и четырьмя.

Кроме того, теория утверждает, что каждая из противогриппозных волн - i. е. , волна номер 2 и номер 4 - разворачивается в виде ABC. Другими словами, во время волн 2 и 4 пятиволнового восходящего тренда рассматриваемая безопасность будет возвращать часть продвижения волны 1 в шаблоне, состоящем из двух меньших волн вниз (обозначенных A и C), разделенных одной волной вверх (помечены Б). Аналогичным образом, во время волн 2 и 4 пятиволнового нисходящего тренда, рассматриваемая безопасность будет возвращать часть волны, которая уменьшает картину, состоящую из двух меньших волновых волн (обозначенных A и C), разделенных одной нисходящей волной (обозначается буквой B).

В действительности, вещи обычно не раскрываются в таком аккуратном, чистом и легко следовать пятиволновому шаблону. В результате многие люди, которые придерживаются веры в анализ волн Эллиотта, тем не менее, в конечном итоге интерпретируют текущую волну, отличную от других приверженцев. И на самом деле можно утверждать, что волна Эллиотта - такое же искусство, как и наука, и следует ожидать различных интерпретаций.

Таким образом, важно отметить, что в этой статье речь идет не столько о том, как генерировать количество волн Эллиотта, сколько из-за того, что многие люди получают разные интерпретации, а скорее о том, как торговать на валютных рынках с помощью волны Эллиота как движущая сила. Для целей этой статьи я буду использовать счет Волны Эллиота, созданный объективно исходным ПО ProfitSource от Hubb. Программное обеспечение имеет автоматизированный алгоритм для генерации и отображения количества волн.

Следует отметить, что предпочтительный счет может резко измениться с одного дня на другой на основе встроенного алгоритма и что другой человек или программа может прийти к другой интерпретации числа волн и любого заданного момента времени ,Тем не менее преимущество использования этого метода заключается в том, что для лучшего или худшего подсчета рассчитывается с использованием объективного алгоритма и не является открытым для субъективной интерпретации. (Подробнее см.

Программное обеспечение для автоматизации торговли для беспроблемной торговли .) Выкладка шагов плана

Прежде чем приступать к любой торговой кампании, важно иметь план. Итак, давайте создадим простой план использования Elliott Wave в качестве основы для торговли на валютных рынках. Ниже приведены шаги, которые мы будем использовать: Шаг 1. Выберите способ генерации счета волны Эллиотта.

• Это может быть основано на вашем собственном анализе или через какое-то программное обеспечение для составления карт или анализа. Как уже упоминалось, мы будем использовать счетчик волн, сгенерированный программным обеспечением ProfitSource HUBB. Шаг 2. Подождите, пока начнется волна 5.
• В ProfitSource это происходит, когда волна, помеченная как «3», изменяется на волну с отметкой «4» (это фактически указывает конец волны 4 и начало волны 5). Ожидание этого может быть самой сложной частью, поскольку для этого шага может потребоваться много терпения. Данный единый рынок форекс может испытывать настройку, которую мы ищем только несколько раз в год.
  Шаг 3. Посмотрите на подтверждение тенденции, используя другой индикатор или индикаторы.
• Подтверждение длительной настройки:
  После того, как волна 3 выше ценового бара изменится на волну 4, помеченную ниже ценового диапазона, мы затем оценим следующие индикаторы, чтобы подтвердить, что должна быть сделана длинная сделка: 90- дневной индекс товарного канала (CCI) является положительным (т. е. больше нуля)
  • Трехдневный индекс относительной силы обращается вспять вверх на один день.
  • Эти два подтверждающих действия не должны иметь место в тот день, когда волновое число изменяется с 3 до 4. Пока оба они происходят в какой-то момент до того, как число волн будет чем-то иным, чем 4, считается действующим, и мы вступаем в длинную сделку. (Чтобы узнать больше, см.

    Поездка RSI Rollercoaster .) Подтверждение короткой настройки:

После того, как волна 3 ниже ценового бара изменится на волну 4, отмеченную выше ценового бара, мы затем оценим следующие показатели, чтобы подтвердить, что должна быть сделана короткая сделка: 90-дневная CCI отрицательная (т. е. больше нуля)

• • Трехдневный RSI обращается в обратную сторону на один день
  • Эти два подтверждающих действия не должны происходить в тот день, когда волновое число изменяется от 3 до 4. Пока оба они происходят в какой-то момент до того, как число волн будет чем-то иным, чем 4, тогда считается, что подтверждение подтверждено, и мы войдет в короткую сделку.

    Шаг 4. Определите разумную точку стоп-лосса.

• Для длительной настройки мы вычитаем три раза больше трехдневного среднего истинного диапазона от низкого уровня, установленного до начала торговли, в качестве нашей начальной точки стоп-лосса. Для короткой настройки мы добавим три раза трехдневный средний истинный диапазон к высокому уровню, ведущему к торговле, и используем это как нашу начальную точку стоп-лосса (см. Пример, чтобы следовать). Шаг 5. Введите порядок торговли и стоп-лосса
• . Мы предположим, что сделка вводится по открытой цене на следующий день. Также будет установлен порядок стоп-лосса. Этот заказ является трейлинг-стопом, и каждый день мы обновляем, что торговля открыта. (Подробнее,Заказ Stop-Loss - убедитесь, что вы используете его .) Шаг 6. Подумайте о том, чтобы получить определенную прибыль при первом хорошем движении и остановить остановку для остальной части позиции.
• План торгового выхода

1. Если удастся остановить стоп-лосс, то завершается вся торговля. 2. Если трехдневный RSI достигает 85 или выше для длинной торговли, или 15 или ниже для короткой торговли, или если количество волн изменяется с 4 до 5, мы продаем половину и отрегулируем наш трейлинг-стоп следующим образом:

Для долгой торговли мы будем использовать трейлинг-стоп, который вычитает один раз трехдневный средний истинный диапазон с минимума предыдущего дня.

• Для короткой торговли мы будем использовать трейлинг-стоп, который добавляет один раз трехдневный средний истинный диапазон к максимуму предыдущего дня.
• 3. Если число волн изменится на что-то иное, чем волна 5, мы просто выйдем из торговли на следующий день.

Пример настройки и торговли

На рисунке 1 мы видим установку для короткой торговли. В последний торговый день синее число 4 впервые появилось над ценовым баром. До сегодняшнего дня синее число 3 появилось под каждым ценовым баром в течение последних нескольких дней. Это говорит о том, что возможно снижение волны 5. Ниже гистограммы вы можете видеть, что трехдневный RSI отмечен ниже в день и что 90-дневная CCI находится на отрицательной территории. Это подтверждает настройку и представляет собой короткий сигнал продажи, поэтому мы также вычисляем нашу цену стоп-лосса, добавляя в три раза средний истинный диапазон за последние три дня к высокой цене текущего дня. На следующий день крест евро / иена был продан коротким на 112. 63 и трейлинг-стоп был введен на отметке 117. 74.

Рисунок 1 - завершена короткая настройка продажи для креста евро / иена.

На рисунке 2 вы можете увидеть, что примерно через месяц трехдневный RSI зарегистрировал показание ниже 15. В результате на следующий день мы бы купили половину нашей позиции по 109. 50, а также скорректировали наши (а не три раза) средний истинный диапазон за последние три дня добавляется к максимуму текущего дня, создавая тем самым более плотный трейлинг-стоп (эта более плотная остановка не появляется до тех пор, пока Рисунок 3).

Рисунок 2 - Трехдневная возможность получения прибыли от RSI-сигнала; половина короткой позиции закрыта, а задняя остановка затягивается.

Наконец, на рисунке 3 вы можете видеть, что кросс евро / йена работал несколько ниже в течение следующих нескольких недель, но в конечном итоге наш трейлинг-стоп был поражен, а оставшаяся часть нашей первоначальной короткой позиции была закрыта на 109. 44.

Рисунок 3 - Удаляется верхняя вершина; торговля прекращается.

Резюме

Существует множество способов интерпретировать количество волн Эллиотта. Существует также множество способов ввода и выхода из торгов после того, как считается, что сигнал произошел. Эта статья служит примером только одного способа выполнения этих задач.Независимо от метода, который в конечном итоге выбирает ключи к успешной реализации, выполните следующие действия: Разработайте объективный способ интерпретации текущего счета Волны Эллиотта. Подумайте о том, чтобы использовать какой-то фильтр или фильтры, чтобы обеспечить действительный торговый сигнал.

• Всегда иметь точку остановки.
• Рассмотрите возможность получения прибыли при первом хорошем движении в ожидаемом направлении, а затем дайте остальным кататься с трейлинг-стопом.
• (Для фона см. Нашу статью о

Теория волн Эллиота .)