a:

Величина просадки относится к сумме денег, а продолжительность просадки относится к периоду времени.

Просадка обычно определяется как снижение от высокого пика до минимума отката конкретной инвестиции или капитала на счете трейдера. Тем не менее, просадка более точно просматривается от максимума пика до минимума корыта до нового максимума пика. Причиной этого метода измерения является то, что прогибы не могут быть полностью идентифицированы до тех пор, пока не достигнут новый максимум пика или возврат к первоначальному максимуму.

Просадки часто используются советниками по торговле сырьевыми товарами для определения риска, с которым сталкиваются финансовые инвестиции, и могут быть рассмотрены с двух разных ракурсов - либо на сумму (величину) или период времени (продолжительность ).

Масштаб просадки относится к сумме денег или капитала, которую трейдер проигрывает в течение периода просадки. Сумма просадки выражается в отношении собственного капитала в процентах. Он рассчитывается с пика в эквити счета до минимума корыта. Если трейдер начинает учетную запись с 40 000 долларов, то теряет 4 000 долларов, трейдер испытал 10% -ную просадку. Даже на общих прибыльных счетах возможны значительные сокращения.

Продолжительность просадки относится к периоду времени, требуемому для того, чтобы трейдер мог вернуть учетную запись на свой пиковый уровень после потери. В приведенном выше примере трейдер испытал 10-процентную просадку, когда его текущая учетная запись в размере 40 000 долларов упала на 4 000 долларов США до уровня в 36 000 долларов США. Если трейдеру понадобилось два месяца, чтобы вернуть счет до 40 000 долларов США, то трейдер испытал бы двухмесячную просадку.