a:

Двойная экспоненциальная скользящая средняя, ​​или DEMA, является мерой средней ценовой цены безопасности, которая дает наибольший вес последним данным о ценах. Как и экспоненциальная скользящая средняя, ​​или EMA, она более реактивна к колебаниям цен, чем простая скользящая средняя, ​​или SMA, тем самым принося больше ценности краткосрочным трейдерам, пытающимся выявить изменения тенденций. Скользящие средние по природе характеризуются отстающими показателями, поэтому чем более реактивный, тем больше времени, которое трейдер должен реагировать. Хотя его название означает, что DEMA просто вычисляется путем удвоения EMA, это не так. Формула для DEMA:

DEMA = (2 * EMA (n)) - (EMA (EMA (n))), где n = период

Первым шагом для расчета DEMA является вычисление EMA. Затем снова запустите расчет EMA, используя результат первого вычисления EMA (EMA (n) как функцию уравнения EMA (x)). Наконец, вычтите результат из произведения 2 * EMA (n).

Создание скользящей средней скользящей средней безопасности более эффективно отменяет шум или колебания. Затем удвоение EMA увеличивает величину линии, то есть пики более резкие и долин глубже. Таким образом, DEMA по-прежнему отражает скользящее среднее, не отставая от текущих ежедневных изменений. Трейдеры обычно используют этот инструмент для подтверждения того, что они видят как сигналы разворота. Например, если DEMA (50) и DEMA (200) создают крест смерти на фоне увеличения давления на продажу, трейдер может подтвердить, что цена, вероятно, вступает в медвежий тренд. Между тем, если недолго, медвежий тренд может уже измениться к тому времени, когда EMA и SMA догонят. Таким образом, DEMA хорошо подходит для краткосрочных индикаторов тренда.