a:

В балансе тома или OBV создается общая сумма положительного и отрицательного объема торгов для акций или ценных бумаг. Один из исходных осцилляторов импульса, OBV порождает теорию Джо Гранвиля, что объем предшествует цене поучительным, измеримым образом. Вычисление формулы простое, возрастает всякий раз, когда объем в днях больше, чем объем в дни вниз, и наоборот.

Чтобы измерить OBV безопасности, вам нужно понять соотношение цены закрытия между двумя успешными торговыми днями. Когда цена второго дня закрывается выше закрытия предыдущего дня, OBV = (предыдущий OBV) + (Текущий объем торгов). Если цены снизятся на второй день, OBV = (предыдущий OBV) - (Текущий объем торгов).

Несмотря на то, что на графике цен и измеряется численно, фактическое индивидуальное количественное значение OBV не имеет значения. Сам индикатор является кумулятивным, а временной интервал остается фиксированным с помощью выделенной начальной точки, что означает, что реальное числовое значение OBV произвольно зависит от даты начала. Вместо этого трейдеры и аналитики с течением времени смотрят на природу движений OBV; наклон линии OBV несет весь вес анализа.

Аналитики рассматривают номера объемов на OBV для отслеживания крупных институциональных инвесторов. Они рассматривают расхождения между объемом и ценой как синоним отношения между «умными деньгами» и разрозненными массами, надеясь продемонстрировать возможности для покупки против некорректных преобладающих тенденций. Например, институциональные деньги могут поднять цену актива, а затем продать после того, как другие инвесторы подскочат к побеждающей стороне.